《金融學中的最佳化方法》是2013年6月1日科學出版社出版的圖書，作者是考努江斯。
基本介紹
- 外文名：Optimization Methods in Finance
- 書名：金融學中的最佳化方法
- 作者：考努江斯 (Gerard Cornuejols)
- 類型：經濟管理
- 出版日期：2013年6月1日
- 語種：簡體中文
- 定價：85.00
- 譯者：等
- 出版社：科學出版社
- 頁數：293頁
- 開本：5
- 品牌：科學出版社
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
最佳化模型在金融決策中越來越起到重要的角色。從資產分配到風險管理，從期權定價到模型的校準的許多金融計算問題都可以用現代最佳化方法有效解決。這門課程討論幾類在金融模型中遇到的最佳化模型（包括線性、二次、整數、動態、隨機、錐、和魯棒規劃）。對於每一類問題，在介紹相關理論（最優性條件，對偶性等）和有效解法後，我們討論用這些方法可以建模的幾個數理金融問題。除了像馬克維茨均方差最佳化模型這樣古典的和著名的模型之外，這本書對一些金融問題給出較新的最佳化模型。
《金融學中的最佳化方法》可供財經類學校的博士、碩士、本科生，以及金融單位的金融衍生產品研究者和風險管理者閱讀。
作者簡介
作者:(美)Gerard Cornuejols等著;梁治安等
圖書目錄
譯者前言
前言
致謝
第1章緒論
1.1最佳化問題
1.1.1線性與非線性規劃
1.1.2二次規劃
1.1.3錐最佳化
1.1.4整數規劃
1.1.5動態規劃
1.2具有數據不確定性的最佳化
1.2.1隨機規劃
1.2.2魯棒最佳化
1.3金融數學
1.3.1投資組合選擇和資產配置
1.3.2期權定價和對沖
1.3.3風險管理
1.3.4資產/負債管理
第2章線性規劃：理論與算法
2.1線性規劃問題
2.2對偶性
2.3最優性條件
2.4單純形方法
2.4.1基本解
2.4.2單純形疊代
2.4.3單純形表
2.4.4圖形解釋
2.4.5對偶單純形方法
2.4.6單純形方法的其他形式
第3章線性規劃模型：資產/負債現金流配置
3.1短期融資
3.1.1建模
3.1.2套用SOLVER求解模型
3.1.3 SOLVER輸出結果解釋
3.1.4模型程式
3.1.5線性規劃的特徵
3.2專項投資組合
3.3線性規劃的靈敏度分析
3.3.1短期融資
3.3.2專項投資組合
3.4案例分析
第4章線性規劃模型：資產定價和套利
4.1衍生證券和資產定價的基本原理
4.1.1複製
4.1.2風險中性機率
4.1.3資產定價基本定理
4.2利用線性規劃檢測套利機會
4.3附加練習
4.4案例分析：債券投資管理中的稅收追隨者效應
第5章非線性規劃：理論和算法
5.1引言
5.2軟體
5.3單變數最佳化
5.3.1二分法
5.3.2牛頓方法
5.3.3近似線性搜尋
5.4無約束最佳化
5.4.1最速下降法
5.4.2牛頓方法
5.5約束最佳化
5.5.1廣義簡化梯度法
5.5.2序列二次規劃
5.6非光滑最佳化：次梯度方法
第6章NLP模型：波動率估計
6.1 GARCH模型的波動率估計
6.2估計一個波動率曲面
第7章二次規劃：理論和算法
7.1二次規劃問題
7.2最優性條件
7.3內點法
7.4中心路徑
7.5內點法
7.5.1路徑跟蹤算法
7.5.2中心牛頓方向
7.5.3中心路徑的鄰域
7.5.4長步長路徑跟蹤算法
7.5.5從一個不可行點開始
7.6 QP軟體
7.7附加練習
第8章二次規劃模型：投資組合最佳化
8.1均值方差最佳化
8.1.1例子
8.1.2大規模的投資組合最佳化
8.1.3 Black—Litterman模型
8.1.4平均絕對偏差估計風險
8.2最大化夏普比
8.3基於回報風格分析
8.4從期權價格恢復風險中性機率
8.5附加練習
8.6案例分析
第9章錐最佳化工具
9.1引言
9.2二階錐規劃
9.2.1線性約束中的橢球不確定性
9.2.2二次約束至二階錐約束的轉化
9.3半定規劃
9.3.1二次約束的橢球不確定性
9.4算法和軟體
第10章金融中的錐最佳化方法
10.1跟蹤誤差和波動率約束
10.2近似協方差矩陣
10.3期權價格中的補償風險中性機率
10.4遠期生效期權的套利邊界
10.4.1一個半靜態對沖
第11章整數規劃：理論和算法
11.1引言
11.2建模邏輯條件
11.3求解混合型整數線性規劃
11.3.1線性規劃鬆弛
11.3.2分支定界法
11.3.3割平面
11.3.4分支割
第12章整數規劃模型：構建指數基金
12.1組合拍賣
12.2加鎖信箱問題
12.3構建指數基金
12.3.1大規模確定型模型
12.3.2線性規劃模型
12.4有最小交易水平的投資組合最佳化問題
12.5附加練習
12.6案例分析
第13章動態規劃方法
13.1引言
13.1.1逆序遞歸
13.1.2順序遞歸
13.2動態規劃方法的抽象概念
13.3背包問題
13.3.1動態規劃模型
13.3.2另一種模型
13.4隨機動態規劃
第14章動態規劃模型：期權定價
14.1美式期權的模型
14.2二項式格線
14.2.1設定參數
14.2.2期權定價
第15章動態規劃模型：構建資產抵押證券
15.1數據
15.2列舉可能的部分
15.3一種動態規劃方法
15.4案例分析
第16章隨機規劃：理論和算法
16.1引言
16.2帶有追索權的兩階段問題
16.3多階段問題
16.4分解
16.5情境生成
16.5.1自回歸模型
16.5.2構建情境樹
第17章隨機規劃模型：風險價值和條件風險價值
17.1風險測度
17.2最小化CVaR
17.3例子：債券投資組合最佳化
第18章隨機規劃模型：資產/負債管理
18.1資產/負債管理
18.1.1公司債務管理
18.2合成期權
18.3案例分析：有交易費用的期權定價
18.3.1標準問題
18.3.2交易費用
第19章魯棒最佳化：理論與工具
19.1魯棒最佳化引言
19.2不確定集
19.3魯棒性的不同特點
19.3.1約束魯棒性
19.3.2目標魯棒性
19.3.3相對魯棒性
19.3.4可調節魯棒最佳化
19.4魯棒最佳化的工具和策略
19.4.1抽樣
19.4.2錐最佳化
19.4.3鞍點刻畫
第20章金融中的魯棒最佳化模型
20.1魯棒多階段投資組合選擇
20.2風險投資組合中的魯棒獲利機會
20.3魯棒投資組合選擇
20.4投資組合選擇中的相對魯棒性
20.5期權價格的矩約束
20.6附加練習
參考文獻
附錄A凸性
附錄B錐
附錄C機率基礎
附錄D改進單純形方法
索引
前言
致謝
第1章緒論
1.1最佳化問題
1.1.1線性與非線性規劃
1.1.2二次規劃
1.1.3錐最佳化
1.1.4整數規劃
1.1.5動態規劃
1.2具有數據不確定性的最佳化
1.2.1隨機規劃
1.2.2魯棒最佳化
1.3金融數學
1.3.1投資組合選擇和資產配置
1.3.2期權定價和對沖
1.3.3風險管理
1.3.4資產/負債管理
第2章線性規劃：理論與算法
2.1線性規劃問題
2.2對偶性
2.3最優性條件
2.4單純形方法
2.4.1基本解
2.4.2單純形疊代
2.4.3單純形表
2.4.4圖形解釋
2.4.5對偶單純形方法
2.4.6單純形方法的其他形式
第3章線性規劃模型：資產/負債現金流配置
3.1短期融資
3.1.1建模
3.1.2套用SOLVER求解模型
3.1.3 SOLVER輸出結果解釋
3.1.4模型程式
3.1.5線性規劃的特徵
3.2專項投資組合
3.3線性規劃的靈敏度分析
3.3.1短期融資
3.3.2專項投資組合
3.4案例分析
第4章線性規劃模型：資產定價和套利
4.1衍生證券和資產定價的基本原理
4.1.1複製
4.1.2風險中性機率
4.1.3資產定價基本定理
4.2利用線性規劃檢測套利機會
4.3附加練習
4.4案例分析：債券投資管理中的稅收追隨者效應
第5章非線性規劃：理論和算法
5.1引言
5.2軟體
5.3單變數最佳化
5.3.1二分法
5.3.2牛頓方法
5.3.3近似線性搜尋
5.4無約束最佳化
5.4.1最速下降法
5.4.2牛頓方法
5.5約束最佳化
5.5.1廣義簡化梯度法
5.5.2序列二次規劃
5.6非光滑最佳化：次梯度方法
第6章NLP模型：波動率估計
6.1 GARCH模型的波動率估計
6.2估計一個波動率曲面
第7章二次規劃：理論和算法
7.1二次規劃問題
7.2最優性條件
7.3內點法
7.4中心路徑
7.5內點法
7.5.1路徑跟蹤算法
7.5.2中心牛頓方向
7.5.3中心路徑的鄰域
7.5.4長步長路徑跟蹤算法
7.5.5從一個不可行點開始
7.6 QP軟體
7.7附加練習
第8章二次規劃模型：投資組合最佳化
8.1均值方差最佳化
8.1.1例子
8.1.2大規模的投資組合最佳化
8.1.3 Black—Litterman模型
8.1.4平均絕對偏差估計風險
8.2最大化夏普比
8.3基於回報風格分析
8.4從期權價格恢復風險中性機率
8.5附加練習
8.6案例分析
第9章錐最佳化工具
9.1引言
9.2二階錐規劃
9.2.1線性約束中的橢球不確定性
9.2.2二次約束至二階錐約束的轉化
9.3半定規劃
9.3.1二次約束的橢球不確定性
9.4算法和軟體
第10章金融中的錐最佳化方法
10.1跟蹤誤差和波動率約束
10.2近似協方差矩陣
10.3期權價格中的補償風險中性機率
10.4遠期生效期權的套利邊界
10.4.1一個半靜態對沖
第11章整數規劃：理論和算法
11.1引言
11.2建模邏輯條件
11.3求解混合型整數線性規劃
11.3.1線性規劃鬆弛
11.3.2分支定界法
11.3.3割平面
11.3.4分支割
第12章整數規劃模型：構建指數基金
12.1組合拍賣
12.2加鎖信箱問題
12.3構建指數基金
12.3.1大規模確定型模型
12.3.2線性規劃模型
12.4有最小交易水平的投資組合最佳化問題
12.5附加練習
12.6案例分析
第13章動態規劃方法
13.1引言
13.1.1逆序遞歸
13.1.2順序遞歸
13.2動態規劃方法的抽象概念
13.3背包問題
13.3.1動態規劃模型
13.3.2另一種模型
13.4隨機動態規劃
第14章動態規劃模型：期權定價
14.1美式期權的模型
14.2二項式格線
14.2.1設定參數
14.2.2期權定價
第15章動態規劃模型：構建資產抵押證券
15.1數據
15.2列舉可能的部分
15.3一種動態規劃方法
15.4案例分析
第16章隨機規劃：理論和算法
16.1引言
16.2帶有追索權的兩階段問題
16.3多階段問題
16.4分解
16.5情境生成
16.5.1自回歸模型
16.5.2構建情境樹
第17章隨機規劃模型：風險價值和條件風險價值
17.1風險測度
17.2最小化CVaR
17.3例子：債券投資組合最佳化
第18章隨機規劃模型：資產/負債管理
18.1資產/負債管理
18.1.1公司債務管理
18.2合成期權
18.3案例分析：有交易費用的期權定價
18.3.1標準問題
18.3.2交易費用
第19章魯棒最佳化：理論與工具
19.1魯棒最佳化引言
19.2不確定集
19.3魯棒性的不同特點
19.3.1約束魯棒性
19.3.2目標魯棒性
19.3.3相對魯棒性
19.3.4可調節魯棒最佳化
19.4魯棒最佳化的工具和策略
19.4.1抽樣
19.4.2錐最佳化
19.4.3鞍點刻畫
第20章金融中的魯棒最佳化模型
20.1魯棒多階段投資組合選擇
20.2風險投資組合中的魯棒獲利機會
20.3魯棒投資組合選擇
20.4投資組合選擇中的相對魯棒性
20.5期權價格的矩約束
20.6附加練習
參考文獻
附錄A凸性
附錄B錐
附錄C機率基礎
附錄D改進單純形方法
索引
