《金融分析及套用》是2002年9月首都經濟貿易大學出版社出版的圖書，作者是李楚霖、楊明、易江。
基本介紹
- 書名：金融分析及套用
- 作者：李楚霖、楊明、易江
- ISBN：9787563810246
- 頁數：228
- 定價：21.00
- 出版社：首都經濟貿易大學出版社
- 出版時間：2002年09月01日
- 裝幀：平裝
- 開本：16
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書是根據作者多年來在華中科技大學、武漢大學、汕頭大學、南京航空航天大學、中科院套用數學研究所為大學生和研究生講授金融經濟學所使用的講義整理而成。其目的是向金融、經濟、管理、數學等專業的大學生和研究生介紹現代金融經濟的基礎知識。本書的主要內容為證券組合選擇理論、資本性資產定價模型、期貨及期權的定價理論，以及公司資本結構和資本成本理論。讀者通過本書的學習，能進一步深入學習、研究和套用現代金融理論打下堅實的基礎。金融分析的一大特點是廣泛使用數學，但本身不是數學。儘管近20年來，在金融理論文獻中套用的數學已非常高深了，但為了能適用廣大讀者，本書僅使用大學的微積分及一點點機率統計知識。對每一個引入的概念，均從頭講起，注重闡明其實際含義；每一個定理的證明（除極個別外）、例題的計算，均一步一步地詳細推演，務使經濟學和數學緊密配合，形式和內容並舉。只要讀者具備初等微積分知識，就能自學本書。
圖書目錄
0 引言
0.1 證券組合理論和資本性資產的定價模型
0.2 套利定價理論和期權評價理論
0.3 Modigliani-Miller定理
1 證券組合選擇問題
1.1 證券組合選擇問題概述
1.2 證券組合的收益率和風險
1.3 投資者對風險的偏好
1.4 期望效用函式的存在性
習題1
2 有效前沿與最優證券組合
2.1 N種風險證券組合的有效前沿
2.1.1 兩種風險證券組合的有效前沿
2.1.2 N種風險證券的有效前沿
2.2 允許對無風險證券投資的有效前沿
2.3 最優證券組合
2.3.1 N種風險證券的情形
2.3.2 存在無風險證券的情形
2.4 計算方法與例題
2.4.1 切點e證券組合的計算方法
2.4.2 證券組合套用例子
習題2
3 資本性資產定價模型
3.1 完善市場與市場均衡
3.1.1 完善的資本市場與均衡
3.1.2 市場證券組合與資本市場線
3.2 CAPM的推導
3.3 Beta（β）係數
3.3.1 證券組合的Beta係數
3.3.2 證券的特徵線
3.3.3 Beta係數的估計
3.4 m與股票價格指數
3.5 證券組合的系統風險和非系統風險
3.6 零β的CAPM
3.6.1 零β的CAPM的推導
3.6.2 零β的CAPM的套用
3.7 CAPM在公司決策中的套用
習題3
4 其他評價模型
4.1 單指標模型（SIM）
4.1.1 SIM基礎
4.1.2 SIM計算舉例
4.1.3 SIM下證券組合的風險分解
4.1.4 套用SIM求最優證券組合
4.2 多指標模型與套利定價理論（APT）
4.3 證券組合的風險度量與安全性
4.3.1 用方差（標準差）作為風險度量
4.3.2 其他風險度量介紹
4.3.3 安全第一的標準
4.4 市場有效性
4.4.1 三種市場有效性定義
4.4.2 弱形式有效性檢驗
習題4
5 期貨和遠期契約
……
6 期權導論
7 期權定價的二項式模型
8 期權定價的連續模型
9 公司資本結構和公司資本成本理論
10 外匯風險分析
習題答案
參考文獻
索引
0.1 證券組合理論和資本性資產的定價模型
0.2 套利定價理論和期權評價理論
0.3 Modigliani-Miller定理
1 證券組合選擇問題
1.1 證券組合選擇問題概述
1.2 證券組合的收益率和風險
1.3 投資者對風險的偏好
1.4 期望效用函式的存在性
習題1
2 有效前沿與最優證券組合
2.1 N種風險證券組合的有效前沿
2.1.1 兩種風險證券組合的有效前沿
2.1.2 N種風險證券的有效前沿
2.2 允許對無風險證券投資的有效前沿
2.3 最優證券組合
2.3.1 N種風險證券的情形
2.3.2 存在無風險證券的情形
2.4 計算方法與例題
2.4.1 切點e證券組合的計算方法
2.4.2 證券組合套用例子
習題2
3 資本性資產定價模型
3.1 完善市場與市場均衡
3.1.1 完善的資本市場與均衡
3.1.2 市場證券組合與資本市場線
3.2 CAPM的推導
3.3 Beta（β）係數
3.3.1 證券組合的Beta係數
3.3.2 證券的特徵線
3.3.3 Beta係數的估計
3.4 m與股票價格指數
3.5 證券組合的系統風險和非系統風險
3.6 零β的CAPM
3.6.1 零β的CAPM的推導
3.6.2 零β的CAPM的套用
3.7 CAPM在公司決策中的套用
習題3
4 其他評價模型
4.1 單指標模型（SIM）
4.1.1 SIM基礎
4.1.2 SIM計算舉例
4.1.3 SIM下證券組合的風險分解
4.1.4 套用SIM求最優證券組合
4.2 多指標模型與套利定價理論（APT）
4.3 證券組合的風險度量與安全性
4.3.1 用方差（標準差）作為風險度量
4.3.2 其他風險度量介紹
4.3.3 安全第一的標準
4.4 市場有效性
4.4.1 三種市場有效性定義
4.4.2 弱形式有效性檢驗
習題4
5 期貨和遠期契約
……
6 期權導論
7 期權定價的二項式模型
8 期權定價的連續模型
9 公司資本結構和公司資本成本理論
10 外匯風險分析
習題答案
參考文獻
索引
