量化投資策略：如何實現超額收益Alpha

《量化投資策略如何實現超額收益Alpha》是2013年上海交通大學出版社出版的圖書，作者是理察·托托里羅。

基本介紹

• 書名：量化投資策略：如何實現超額收益Alpha
• 又名：叢 書 名：量化投資與對沖基金叢書
• 作者：理察·托托里羅
• ISBN：978-7-313-09532-9
• 頁數：508
• 定價：￥98.00
• 出版社：上海交通大學出版社
• 出版時間：2013-05-03
• 開本：T16開
• 版次：1
• 字數：600

內容簡介

本書的目標是：為讀者提供一幅從量化角度繪製出來的市場投資“地圖”。為了得到這幅通過實證繪製而成的投資地圖，作者詳盡地測試了超過1200種投資策略。書中歸納了七個投資維度：盈利性、估值、現金流、成長性、資產配置、價格動量以及危險信號，並告訴讀者如何有效結合單個投資因子或組件因子，如何構建多因子策略，從而構建更全面的選股模型。最後，作者還介紹了如何將書中提出的策略有效地整合到你的投資過程中，以創造優秀的選股模型，構建自己的量化模型和投資組合，並實現超越市場的收益。本書中概括出的量化方法可以為定性投資者提供一個被證實的設計投資策略的方法，同時也可作為提高投資績效的準則。

圖書目錄

第1章 導論：尋求 Alpha
第2章 研究方法
第3章 股市收益的每日驅動因素
第4章 盈利性
第5章 估值
第6章 現金流
第7章 成長性
第8章 資產配置
第9章 價格動量
第10章 危險信號
第11章 智慧的結晶
第12章 因子組合
第13章 將策略融入投資哲學
附錄
縮寫對照表
附錄A 組件因子
附錄B 雙因子策略
附錄C 各分位因子組合的平均值
中英文術語對照表