量化因子(Ke)是指在模糊控制中,基本論域中的量為精確量,為了進行模糊化處理,必須將輸入變數從基本論域轉換到相應的模糊集論域,從而就要引進的概念。
基本介紹
- 中文名:量化因子
- 含義:將輸入變數從基本論域轉換到相應的模糊集論域的概念
量化因子(Ke)是指在模糊控制中,基本論域中的量為精確量,為了進行模糊化處理,必須將輸入變數從基本論域轉換到相應的模糊集論域,從而就要引進的概念。
量化因子(Ke)是指在模糊控制中,基本論域中的量為精確量,為了進行模糊化處理,必須將輸入變數從基本論域轉換到相應的模糊集論域,從而就要引進的概念。例如有物理量,其論域為X=[-x,x],把此論域轉化為整數N=[-n,-n...
匯添富成長多因子量化策略股票型證券投資基金是匯添富發行的一個股票型的基金理財產品 投資目標 本基金通過多因子量化模型方法,精選股票進行投資,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超越比較基準的投資回報。投資範圍 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經...
創金合信量化多因子股票型證券投資基金是創金合信基金髮行的一個股票型的基金理財產品 投資目標 在控制風險的同時,追求超越業績比較基準的投資回報。投資範圍 本基金的投資範圍包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板以及其他中國證監會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、...
量化投資是指通過數量化方式及電腦程式化發出買賣指令,以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史,其投資業績穩定,市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。從全球市場的參與主體來看,按照管理資產的規模,全球排名前四以及前六位中的五家資管機構,都是依靠計算機技術來開展投資決策...
因子選股模型是量化投資策略中套用最為廣泛的選股模型之一。備選的因子需滿足以下標準:第一、能捕獲經濟信息;第二、有相同因子的證券其行為路勁相同;第三、在不同市場和樣本中較有區分度;第四、在時間維度上能夠表現穩定。因子選股模型已被成熟市場廣泛運用,但其也存在較多類型的風險,在模型設計之初應該加以考慮...
1、多因子選股策略 該策略以對中國股票市場較長期的回測研究為基礎,運用量化多因子模型框架,結合定性指標和定量指標,綜合考慮上市公司基本經營狀況和市場對股票的反應兩大因素,通過計算市場上所有股票的管理質量、價值、成長變化、市場情緒以及行業特殊因素等量化因子,將計算結果組合成alpha模型,同時結合風險模型構建...
一、 量化投資介紹/ 二、 國外量化投資發展情況/ 三、 我國量化投資的現狀分析/ 四、 中國量化投資的發展前景分析/ 五、 本書的相關介紹/ 第二章 量化投資策略介紹/ 一、 量化投資策略的基本概念/ 二、 量化投資策略的開發步驟/ 三、 量化投資策略的評價體系/ 四、 量化投資策略的缺陷/ 部分 因子選股策略 ...
多因子量化選股策略 多因子模型是套用最廣泛的一種選股模型,基本原理是採用一系列的因子作為選股標準,滿足這些因子的股票則被買入,不滿足的則賣出。多因子模型相對來說比較穩定,因為在不同市場條件下,總有一些因子會發揮作用。風格輪動量化選股模型 風格輪動模型是利用市場的風格特徵進行投資,比如有時候市場偏好小盤...
(2)多因子量化增強模型 1.因子分析 本基金基於標的指數成分股及其他股票的各項歷史數據,對價值、成長、趨勢、情緒、分析師預期等方面的因子在不同市場環境下對個股表現的影響進行統計分析,找到可能影響股票回報的因子。具體分析的因子包括以下幾個類別:價值指標:P/E、企業價值/EBITDA、P/B、PEG等;成長指標:主...
這一模型的關鍵在於,在分析行業指數歷史收益數據的基礎上,利用機率統計方法,將投資人對各行業或板塊的預期收益的傾向性觀點相結合,產生新的預期收益,通過求解量化模型進而得到最佳化的行業配置比例。簡單來說,這一模型的思想就是把投研人員對未來預期的主觀判斷當作模型本身的關鍵因子,用於修正從歷史數據中得出的預期...
馬芳,1980年7月7日出生,中國人民大學碩士,國金基金量化投資事業部副總經理,國金量化多策略、國金量化多因子、國金量化精選、國金300指數增強基金經理。人物經歷 2003年7月至2005年7月,在華泰貝通網路科技有限公司擔任IT事業部測試工程師。2005年8月至2015年9月,在奧博傑天軟體北京有限公司擔任軟體研發中心證券...
基金管理人自主開發的定量投資模型充分借鑑國內外定量分析的研究成果,結合基金管理人的長期研究與實踐套用,利用多因子量化模型預測股票超額回報,在有效風險控制及交易成本最低化的基礎上最佳化投資組合。(1)多因子量化模型--股票超額回報預測 多因子量化模型以對中國股票市場的長期研究為基礎,一定程度上結合前瞻性市場...
一個完整的量化策略包含哪些內容?一個完整的策略需要包含輸入、策略處理邏輯、輸出;策略處理邏輯需要考慮選股、擇時、倉位管理和止盈止損等因素。選股 量化選股就是用量化的方法選擇確定的投資組合,期望這樣的投資組合可以獲得超越大盤的投資收益。常用的選股方法有多因子選股、行業輪動選股、趨勢跟蹤選股等。1 多因子...
本基金採用以股票投資為主,固定收益類資產管理為輔的投資策略。本基金一方面引入量化擇時策略,進行股票組合投資的建倉、平倉和止盈止損,另一方面通過多因子量化模型選擇優勢股票組合,以期為投資者帶來穩定收益。(一) 擇時策略 本基金通過對中證800指數樣本股從市場廣度分析、成交量分析和動量分析三個維度進行趨勢的...
影響因子雖然可在一定程度上表征其學術質量的優劣,但影響因子與學術質量間並非呈線性正比關係,比如不能說影響因子為5.0的期刊一定優於影響因子為2.0的期刊,影響因子不具有這種對學術質量進行精確定量評價的功能。國內部分科研機構,在進行科研績效考評時常以累計影響因子或單篇影響因子達到多少作為量化標準,有的研究...
量化選股 量化選股就是利用數量化的方法選擇股票組合,期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資行為。量化選股策略總的來說可以分為兩類:第一類是基本面選股,第二類是市場行為選股。基本面選股介紹了多因子模型、風格輪動模型和行業輪動模型。市場行為選股介紹了資金流模型、動量反轉模型、一致預期模型、趨勢追蹤模型...
第14章 基於財務報表的量化投資因子122 14.1 資產類122 14.2 盈利類122 14.3 現金流類123 14.4 增長類124 14.5 實證檢驗結果125 總結127 第15章 基於金融市場的量化投資因子129 15.1 估值129 15.2 過去收益率130 15.3 流動性130 15.4 風險130 15.5 實證檢驗...
在行業內選股策略上,本基金採用量化模型的方法進行選股。量化選股模型包括但不限於以下兩種:一種是持有行業內若干權重股,並最佳化其在基金中的權重以擬合行業平均收益;另一種是通過量化多因子選股模型挑選優勢個股,從而超越行業平均收益,其中因子主要包括價值因子、成長因子、基本面因子、一致預期和市場因子等。本基金...
多因子評分法該方法對能源、資源、固廢、廢水、噪聲等五個方面異常、緊急狀況制定評分標準。制定評分標準應儘量使每一項環境影響的量化(如以下環境因素評分表),採用評價表各因子重要性參數(A,B,C,D,E值)來計算重要性總值(R),確定重要性指標(S),根據重要性指標可劃分1級,2級,3級三個等級,得到...
H指數(H-index)是一個混合量化指標,可用於評估研究人員的學術產出數量與學術產出水平。H指數是2005年由美國加利福尼亞大學聖地亞哥分校的物理學家喬治·希爾施(Hirsch,赫希 )提出的。其又稱 h因子 、高引用次數 等。指數定義 H指數(也叫h-index )是一個混合量化指標,最初是由美國加利福尼亞大學聖地亞哥...
對金融資訊數據、量化因子數據、輿情因子數據、行情衍生數據等海量數據,提供 7×24 小時不間斷極速查詢服務。硬體加速行情 利用行業領先的硬體加速處理技術,實現滬深交易所Level-2行情數據的納秒級處理和轉發。產品優勢 高速行情 高效壓縮模型頻寬占用少20%,微秒級處理交易所高頻行情 高速計算 毫秒級多維度衍生指標計算...
目前已經建成完整的VNPY產品系列,包括VNPY量化交易開源框架、VNPY仿真回測系統、VNPY實時行情數據接口銷售代理服務、VNPY基本面和因子數據接口的銷售代理服務等。品牌產品 VNTrader開源 是一套開源量化交易軟體 ,包含了證券市場和國內期貨市場至少2個獨立版本。該開源項目主要基於Python語言作為開發語言,底層部分代碼採用...