邊保軍(同濟大學數學系主任)

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邊保軍，男，1962年5月出生，工學博士，籍貫浙江省諸暨市。同濟大學數學系教授，博士生導師，同濟大學數學系主任。

基本介紹

  • 中文名：邊保軍
  • 畢業院校：浙江大學
  • 學位/學歷：博士
  • 專業方向：偏微分方程
  • 職務：同濟大學數學系主任
人物經歷,研究方向,主要貢獻,科研成果,期刊論文,

人物經歷

1978年10月至1982年7月，浙江大學數學系本科，獲理學學士學位。
1982年9月至1988年5月，浙江大學數學系研究生(碩博連讀)，1988年5月獲理學博士學位。
1988年至2002年，任浙江大學數學系講師，副教授，教授，曾任浙江大學數學研究所副所長；
2002年10月至今，任同濟大學數學系教授；
2003年，任同濟大學數學系博士生導師；
2011年5月，任數學系主任。
1993年6月至1994年6月，日本中央大學訪問副教授。多次赴日本,香港，澳大利亞，新加坡，加拿大，台灣，紐西蘭等國家和地區短期訪問，合作研究，及參加學術會議。

研究方向

偏微分方程

主要貢獻

與加拿大皇家科學院院士、Mcgill大學管鵬飛教授合作，對偏微分方程解凸性理論的研究作出了重大成果，學術論文“A Microscopic Convexity Principle for Nonlinear Partial Differential Equations”發表於國際頂級數學期刊“Invent Math”。主持國家重點基礎研究發展計畫（973計畫）子課題一項，主持國家自然科學基金項目四項（青年基金一項、面上項目三項），參加國家自然科學基金重點項目兩項，參加國家自然科學基金重大項目一項。

科研成果

1.主持國家自然科學基金項目“偏微分方程解的凸性研究和金融套用”，2011.1-2013.12，批准號No.11071189。
2.主持教育部博士點基金“偏微分方程解的凸性和套用”，2010.1-2012.12。
3.主持科技部國家重點基礎研究發展計畫（973計畫）子課題 “信用風險分析和信用衍生產品定價”，2007.7-2011.8，課題編號：2007CB814903。
4. 參加國家自然科學基金重大項目“網路環境下服務運作管理研究”子項目“網路環境下的服務運作維護與改進研究”。2011.1-2014.12，批准號No.71090404。
5.主持國家自然科學基金項目"金融衍生物定價中的幾類非線性偏微分方程", 2007.1—2009.12，批准號No.10671144。
6.主持國家自然科學基金項目“金融衍生物定價問題中的偏微分方程粘性解理論與計算", 2004.1—2006.12，批准號No.10371088。
7.參加上海市科委基金重點項目"風險管理與金融決策的數學理論及其套用", 2002.6-2005.6, 項目編號No.02DJ14063(項目負責人: 同濟大學姜禮尚教授)。
8.參加國家自然科學基金重點項目“橢圓型與拋物型方程”,1997.1—2001.12，批准號No.19631050(項目負責人: 吉林大學伍卓群教授)。
9.參加國家自然科學基金重點項目“橢圓型偏微分方程”,1993.1—1995.12，批准號No.19196010(項目負責人: 吉林大學王柔懷教授)。
10.主持國家自然科學青年基金項目“完全非線性方程以及幾何中的非線性問題”,1990.1-1992.12,批准號No.18901023。

期刊論文

  2. Baojun Bain, Harry Zheng, Turnpike property and convergence rate for an investment model with general utility function, Journal of Economic Dynamics and Control, 51(1), p28–49, 2015
  4. Baojun Bian, Shuntai Hu, Quan Yuan, Harry Zhengy, Constrained viscosity solution to the HJB equation arsing in the perpetual American employee stock options pricing, Discrete and Continuous Dynamical System, Series A, Vol. 35, Issue 11, November 2015, pp5413 - 5433
  6. Baojun Bian, Nan Wu, Harry Zhengy, Optimal Liquidation in a Finite Time Regime Switching Model with Permanent and Temporary Pricing Impact, to appear in Discrete and Continuous Dynamical System, Series B
  8. Baojun Bian, Guolian Wang, Well-posedness of stochastic KdV–BO equation driven by fractional Brownian motion, Applied Mathematics and Computation, 243 (2014),657–669
  10. Yang Wang, Baojun Bian,Jizhou Zhang,Viscosity Solutions of Integro-Differential Equations and Passport Options in a Jump-Diffusion Model, J Optim Theory Appl, (2014) 161, 122–144
  12. A Microscopic Convexity Principle for Nonlinear Partial Differential Equations，Invent Math，Vol.177, 2009
  14. A structural condition for Microscopic Convexity Principle, DCDS-A, Vol.28, No.2, 2010
  16. A constant rank theorem for quasi-concave solutions of fully nonlinear pdes, IUMJ, Vol.60,No.1,2011
  18. Optimal Decision for Selling an Illiquid Stock, JOTA,Vol.151, No.2,2011
  20. Smooth Value Functions for a Class of Nonsmooth Utility Maximization Problems, Siam JFM, Vol.2,2011
  22. The Regularized Implied Local Volatility Equations,DCDS-B,Vol.17, No.6,2012
  24. Viscosity solutions of HJB equations, Acta Mathematica Scientia, Vol.30, No.1,2010
  26. Convexity Preserving for Fully Nonlinear Parabolic Integro-Differential Equations,MAA,Vol.15, No.1,2008
  28. Free boundary and American options in a jump-diffusion model, Euro. J. of Appl. Math. Vol.17, 2006
  30. On the rate of convergence of the binomial tree scheme for American options, Numer. Math.107:3,2007
  32. Identifying the principal coefficient of parabolic equations with non-divergence form, J. of Physics, 2005
  34. A parabolic variational inequality arising from the valuation fixed rate mortgages, EJAM,Vol.16,2005
  36. Convergence of binomial tree method for American options in a jump-diffusion model, Siam JNA,2005

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