通向金融王國的自由之路

《通向金融王國的自由之路》是2001年機械工業出版社出版的圖書，作者是(美)范﹒K﹒撒普。

基本介紹

• 書名：通向金融王國的自由之路
• 作者：(美)范﹒K﹒撒普
• 譯者：鮑健兒譯
• 出版社：機械工業出版社
• 出版時間：2001年9月
• 開本：16 

內容簡介

本書是投資必備之書。系統交易思維建立的必修課。本書具有很好的系統性和獨創性。作者撒普先生在國際上被公認為交易心理學方面排名第一的大師。此書是他15年交易商指導生涯和長期函授課程的心得，具有很強的實際操作性，能真正幫你成為專業、成功的交易商或投資者。

大多數投資者都相信有一個通向市場的魔術般的規則。他們還相信肯定有一小部分人知道這個規則，就是那些從市場上獲得了大筆財富的人。因此，這些人一直努力揭開這個秘密，從而變的同樣富有。但是，只有少數人知道去哪裡尋找，因為答案在他們最不可能想到的地方…… 本書充滿了各種可以真正幫助所有交易商和投資者充分提高收益的信息。

目錄信息

第一部分 成功最重要的因素：你

第1章 關於聖杯的神話

1.1 聖杯的喻意

1.2 對交易來說真正重要的東西是什麼

1.3 模擬市場天才

1.4 總結

注釋

第2章 判斷力上的偏向

掌握市場對大多數來說為什麼如此難

2.1 影響交易系統開發的一些偏向

2.1.1 表象偏向

2.1.2 可靠性偏向

2.1.3 彩票偏向

2.1.4 小數字定律偏向

2.1.5 保守主義偏向

2.1.6 隨機偏向

2.1.7 理解需要偏向

2.2 影響你測試交易系統的一些偏向

2.2.1 自由度偏向

2.2.2 事後錯誤偏向

2.2.3 保護不夠的偏向

2.3 影響系統交易的一些偏向

2.3.1 財徒謬論偏向

2.3.2 獲利時保守及虧損時冒險偏向

2.3.3 “當前交易或者投資必須是成功的”偏向

2.4 總結

注釋

第3章 設定你的目標

3.1 設定目標是系統工作的主要部分

3.2 湯姆·巴索與目標

3.2.1 自我評估

3.2.2 確定你的目標

3.2.3 交易觀念

3.3 設定你自己的目標

注釋

第二部分 使你的系統理念化

第4章 開發系統的步驟

4.1 列出清單

4.2 培養開放的觀念來收集市場信息

4.3 確定目標

4.4 確定交易的時間架構

4.5 在一定的時間架構內確定最好的歷史性移動並注意那些移動的共同點

4.6 移動背後的理念是什麼以及怎樣才能客觀測度你的理念

4.7 加入止損和交易成本

4.8 加入實現獲利的離市並確定期望收益

4.9 尋找大回報交易

4.10 用頭寸調整來最佳化

4.11 確定如何提高系統

4.12 最糟糕的情形——精神計畫

注釋

第5章選擇一個有用的理念

5.1 走勢跟蹤

5.2 基本面分析

5.3 季節性走勢

5.4 差價法

5.5 套利

5.6 神經系統網路

5.7 萬物皆有序

5.7.1 人類只為有一個周期

5.7.2 物質系統在可是預知的模式中影響人類行為

5.7.3 宇宙有一種神秘的數學秩序

5.7.4 小結

5.8 總結

注釋

第6章 理解期望收益和成功交易

的其他關鍵因素

6.1 成功投資的六個關鍵因素

6.2 打雪仗的比喻

6.3 在放大鏡下觀察期望收益

6.4 期望收益和R乘數

6.5 期望收益在市場中的套用

6.6 利用期望收益來評估不同的系統

6.6.1 弗雷德的系統

6.6.2 埃塞爾的系統

6.7 對如何使用期望收益的回顧

注釋

第7章

7.1 入市的四個步驟

7.1.1 市場選擇

7.1.2 市場方向

7.1.3 設定條件

7.1.4 市場時機選擇

7.2 潛隨市場的設定

7.2.1 “失敗-測試”設定

7.2.2 頂點反轉或耗盡模式設定

7.2.3 加撤設定

7.3 過濾與設定

7.3.1 時間過濾

7.3.2 價格數據序列

7.3.3 基本面分析數據

7.3.4 成交量數據

7.3.5 綜合數據

7.3.6 波動性

7.3.7 商業基本面分析

7.3.8 管理信息

7.4 一些著名系統使用的設定

7.4.1 股票市場設定

7.4.2 期貨市場設定

7.5 總結

注釋

第8章 入市或市場時機選擇

8.1 努力敗隨機市場

8.2 常見的入市技術

8.2.1 渠道突破

8.2.2 基於圖表的視覺入市

8.2.3 模式

8.2.4 準確預測

8.2.5 波動性突破

8.2.6 定向移動和平均定向移動

8.2.7 移動平均和適應型移動平均

8.2.8 振動器和推測學

8.3 設計你自己的入市信號

8.4 對常見系統中使用的入市技術的評價

8.4.1 對股市系統的回顧

8.4.2 對期貨市場系統的回顧

8.5 總結

注釋

第9章 知道該在什麼時候收手

如何保護你的資本

9.1 止損的作用

9.1.1 超出噪音

9.1.2 最大不利偏移

9.1.3 緊密止損

9.2 使用有意義的止損

9.2.1 資金止損

9.2.2 百分比回撤

9.2.3 波支性止損

9.2.4 Dev-止損

9.2.5 渠道突破和移動平均止損

9.2.6 支撐和阻擋止損

9.2.7 時間止損

9.2.8 自由決定止損和心理止損

9.3 總結：保存資本

9.4 常見系統使用的止損

9.4.1 股市系統

9.4.2 期貨市場系統

注釋

第10章 怎樣獲利

10.1 獲利離市其後的目的

10.1.1 會產生虧損但能減小起始風險的離市

10.1.2 使利潤最大化的離市

10.1.3 防止返回太多利潤的離市

10.1.4 心理離市

10.2 只使用你自己的止損和利潤目標

10.3 簡單性和多重離市

10.4 什麼該避開

10.5 總結

10.6 常見系統使用的離市策略

10.6.1 股市系統

10.6.2 期貨市場系統

注釋

第11章 機會和成本因素

11.1 可以採用的幾種途徑

11.1.1 抱著大R乘數目標的長期走勢跟蹤

11.1.240%可靠性和2：1風險回報率的標準長期走勢跟蹤者

11.1.3 高可能性、低R乘數的交易

11.1.4每次交易都能得到買價和賣價優勢的市場製造者卻經常會被市場一掃而空

11.2 影響機會的因素

11.3 交易機會的成本

11.3.1 尋找代佣金

11.3.2 執行成本

11.3.3 稅收成本

11.3.4 心理成本

11.4 總結 注釋

第12章 頭寸調整

12.1 頭寸調整策略

12.2 模型1：每固定金額的一個單位

12.3 模型2：股票交易中的等價值單元

12.4 模型3：風險百分比模型

12.5 模型4：波動性百分比模型

12.6 模型小結

12.7 頭寸調整影響效果的例子

12.8 總結

12.9 其他系統使用的頭寸調整

12.9.1 股市模型

12.9.2 期貨市場模型

注釋

第13章 結論

附錄

附錄A 推薦讀物，附錄B 關鍵字匯表