《赫特·布洛克投資管理學》是2009年12月中國人民大學出版社出版的圖書，作者是（美）赫特，（美）布洛克。
基本介紹
- 書名：赫特·布洛克投資管理學
- 作者：（美）赫特，（美）布洛克
- 譯者：劉曼紅
- ISBN：9787300114514
- 定價：￥78.00
- 出版社： 中國人民大學出版社
- 出版時間： 2009-12-1
- 開本：大16開
- 字 數：853000
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
本書共分七個部分：第一部分為基本投資原理，包括資本市場和投資信息的基本狀況；第二部分為股票價值評估分析，投資的正確決策基於對於行業和企業的全面真實的估價；第三部分對於有效市場理論進行了辯證分析；第四部分討論了固定收益證券和財務槓桿問題；第五部分闡述了以期權為基礎的各類衍生金融工具；第六部分在前面各部分的基礎上進一步延伸了投資原理和操作範圍；第七部分介紹了投資組合管理概念以及如何利用投資組合管理來衡量投資的風險與回報。
作者簡介
傑弗里·A·赫特，赫特博士是德寶大學（DePaul University）的金融學教授。他曾獲得伊利諾州立大學金融學博士學位，邁阿密大學MBA碩士學位，俄亥俄衛斯理大學學士學位。從1987年到2001年，他為芝加哥投資分析師協會指導租賃金融分析研究項目。 從1987年到1997年，他在德寶大學教授投資學和金融管理學，並擔任德寶大學金融系主任。赫特博士是美國中西部金融協會的前主席，並擔任過《金融教育雜誌》的編輯。從2002年到2005年，他任職芝加哥投資分析師團隊的理事，並擔任《投資諮詢》雜誌的編輯。從2002年到2005年，他任職芝加哥投資分析團隊的理事，並擔任《投資諮詢》雜誌的編輯。 赫特博士在2006年被授予“德寶傑出人才”的榮譽稱號。在2007年冬季，他還在義大利的烏爾比諾大學擔任客座教授。
目錄
第一部分 投資導論
第1章 投資設定
1.1 投資形式
1.2 投資目標的設定
1.3 風險和報酬的衡量
1.4 預期回報的實際考慮因素
1.5 你將學到什麼
附錄1A 投資領域的職業機會
第2章 證券市場：現在和未來
2.1 市場環境
2.2 市場功能
2.3 一級市場的構成：投資銀行家
2.4 二級市場的構成
2.5 紐約股票交易所的構成
2.6 納斯達克股票市場
2.7 電子通訊網路
2.8 其他交易所
2.9 場外市場
2.10 機構交易
2.11 證券市場監管
第3章 市場參與
3.1 市場中的買賣行為
3.2 交易指令的類型
3.3 交易成本
3.4 稅收和《2003年稅法》
3.5 價格表現的衡量方式：市場指數
3.6 指數和平均數
第4章 投資信息的來源
4.1 總體經濟數據
4.2 投資顧問機構
4.3 SEC檔案、期刊及日誌
4.4 資料庫
4.5 網際網路與投資信息
第二部分 股票分析和估值
第5章 經濟活動
5.1 經濟活動和經濟周期
5.2 經濟周期和周期性指標
5.3 股票價格和經濟變數
5.4 經濟周期和行業間的關係
第6章 行業分析
6.1 行業生命周期
6.2 行業結構
6.3 案例：製藥行業
6.4 行業集團與滾動投資
第7章 公司估值
7.1 基本估值概念
7.2 回顧風險與收益的概念
7.3 股利估值模型
7.4 收益估值模型
7.5 市盈率
7.6 其他套用平均價格比率的模型
7.7 預測每股收益
7.8 增長型股票和增長型公司
7.9 從資產價值角度評估股票價值
附錄7A 可持續增長模型
第8章 財務報表分析
8.1 主要財務報表
8.2 證券分析員關注的核心比率
8.3 比率套用
8.4 比較長期趨勢
8.5 財務報表的缺陷
第三部分 有效市場問題
第9章 技術分析基礎
9.1 技術分析
9.2 圖表的運用
9.3 一系列重要指標
第10章 有效市場和市場狀況異常
10.1 有效市場假說
10.2 弱式有效市場假說
10.3 半強式有效市場假說
10.4 強式有效市場假說
10.5 超常收益
10.6 兼併與收購
10.7 新股發行
10.8 交易所上市
10.9 股票回購
10.10 小公司和低市盈宰效應
10.11 賬面市值比效應
10.12 其他與股票相關的市場狀況異常
10.13 真實的超額回報還是計算錯誤
第四部分 固定收益證券和缸桿證券
第11章 債券及固定收益證券基礎
11.1 債券契約
11.2 擔保債券和非擔保債券
11.3 債券市場的組成部分
11.4 債券市場投資者
11.5 配售過程
11.6 債券評級
11.7 垃圾債券或高收益債券
11.8 債券報價
11.9 債券市場、資本市場理論及市場有效性
11.10 全球債券市場
11.11 其他形式的固定收益證券
11.12 債務籌資的替代品——優先股
第12章 債券估值介紹
12.1 債券定價過程的基本原則
12.2 收益率
12.3 利率波動
12.4 投資決策：對利率的考慮
12.5 債券互換
第13章 久期和投資概念
13.1 債券估價的基本概念回顧
13.2 久期
13.3 久期與價格敏感性
13.4 久期影響綜合
13.5 久期與零息債券
13.6 久期的套用
13.7 債券再投資假設與終端財富分析
附錄13A 修正久期和凸性
第14章 可轉換證券和認股權證
14.1 可轉換證券
14.2 轉換價格和轉換比例
14.3 對發行公司而言的優缺點
14.4 可轉換證券的財務考慮
14.5 認股權證的投機
14.6 認股權證的財務考慮
第五部分 衍生產品
第15章 看跌和看漲期權
15.1 期權市場
15.2 期權清算公司
15.3 基本期權策略
15.4 期權組合
15.5 期權的其他考慮因素
附錄15A 布萊克—斯科爾斯期權定價模型
附錄15B 差價期權和套期圖利期權的運用
第16章 商品和金融期貨
16.1 商品和交易所的種類
16.2 實際商品契約
16.3 學習市場報價
16.4 現貨市場與期貨市場
16.5 金融工具的期貨市場
16.6 貨幣期貨
16.7 利率期貨
16.8 期權與期貨
16.9 利率互換
第17章 股指期貨和期權
17.1 衍生品的概念
17.2 股指期貨交易
17.3 股指期貨的使用
17.4 股指期權交易
17.5 股指期權的套期保值交易
17.6 股指期貨期權
第六部分 拓展投資領域
第18章 共同基金
18.1 共同基金的優缺點
18.2 封閉式基金與開放式基金
18.3 投資於開放式基金
18.4 共同基金信息
18.5 共同基金的不同目標以及分散化投資
18.6 招股說明書
18.7 分紅及稅收
18.8 股東服務
18.9 投資基金，長期計畫及資本平均成本法
18.10 基金績效評估
附錄18A 單位式投資信託公司
第19章 國際證券市場
19.1 世界股權市場
19.2 分散化投資收益
19.3 國際市場的潛在收益
19.4 匯率波動和收益率
19.5 國際投資的其他障礙
19.6 參與國際投資的方式
第20章 實物資產投資
20.1 實物資產的優缺點
20.2 房地產投資
20.3 房地產定價
20.4 房地產所有權形式
20.5 黃金和白銀
20.6 珍貴寶石
20.7 其他收藏品
附錄20A 房地產投資決策的綜合分析
第七部分 投資組合管理概論
第21章 投資組合管理和資本市場理論引言
21.1 風險度量
21.2 資產組合效應
21.3 發展有效資產組合
21.4 資本資產定價模型
21.5 單一證券的收益
21.6 資本資產定價模型的假設
附錄21A 相關係數
附錄21B 最小二乘法回歸分析
附錄21C 證券市場線的推導
附錄21D 套利定價理論
第22章 投資組合經理的風險與收益度量
22.1 研究歷史趨勢
22.2 設定目標和風險
22.3 風險收益度量
22.4 多元化
22.5 其他資產和股票
22.6 資產配置實例
附錄22A 機構投資者的構成
附錄A 美元的複利本利和
附錄B 美元年金的複利本利和
附錄C 美元的現值
附錄D 美元年金的現值
辭彙表
