《資產組合選擇和資本市場的均值——方差分析》是1999年5月上海人民出版社出版的圖書，作者是哈利·M.馬科維茲。
基本介紹
- 中文名：資產組合選擇和資本市場的均值——方差分析
- 作者：[美]哈利·M.馬科維茲
- 出版時間：1999年05月01日
- 出版社：上海人民出版社
- 統一書號：7208030448F609
內容簡介,作品目錄,
內容簡介
馬科維茲運用了矩陣代數、向量空間和機率統計等數學方法，定一性。特別是定量地分析了有價證券投資中的組合選擇理論。從書名我們就可以看出，馬科維茲採用均值和方差分析來研究資產組合選擇的資本市場。內容豐富，論述全面，吸收了其他學者的研究成果。
作品目錄
出版前言
中文版序言
譯者的話
序言
第1篇 一般資產組合選擇模型
1 資產組合選擇模型
標準的均值—方差資產組合選擇模型
有上界的標準分析
托賓—夏普—林特納模型
布萊克模型
空頭地位需要附屬擔保品抵押的模型
名義與真實報酬
第1章附錄
加權和的均值和方差
一般樣本空間
第1章練習題
2 一般均值—方差資產組合選擇模型
一般模型的三種形式
非線性的例子
歷史評述
第2章練習題
3 一般模型的容量和假定
第2篇 初步結論
4 可行資產組合集的性質
5 包含有均值、方差和標準差的集合
6 有仿射約束集的資產組合選擇模型
第三篇 一般資產組合選擇模型的解法
7 非退化模型的有效集
8 臨界線算法的起步
9 對退化模型的分析
10 所有可行的均值一方差組合
第4篇 特例
11 二維分析的標準形式
12 標準約束集和市場資產組合的效率
第5篇 資產組合選擇的電腦程式
附錄
參考文獻
專業術語索引
譯者後記
