證券投資基金行為與市場質量衝擊

內容簡介

《證券投資基金行為與市場質量衝擊》主要包括選題動因、國內外研究現狀及發展動態分析、研究架構、主要創新點和進一步研究方向、證券投資基金行為與市場質量：內涵與機制分析、證券投資基金行為對市場質量的影響——金融市場微觀結構的視角、基金行為對市場質量的影響——基於海外市場的經驗分析等內容。

圖書目錄

1導論

1.1選題動因

1.2國內外研究現狀及發展動態分析

1.3研究架構

1.4主要創新點和進一步研究方向

2證券投資基金行為與市場質量：內涵與機制分析

2.1證券投資基金行為對市場質量的影響——金融市場微觀結構的視角

2.2基金行為對市場質量的影響——基於海外市場的經驗分析

2.3基於中國股市交易機制的證券投資基金交易策略空間與動態模型

3基金交易行為對市場質量衝擊：實證分析

3.1證券市場質量指標與統計檢驗

3.2交易成本和流動性衝擊檢驗

3.3基金行為與證券市場質量的實證分析

4基金投資行為與流動性：基於ACD模型研究

4.1基於ACD模型的流動性研究

4.2樣本數據與分析

4.3基於交易持續期的流動性指標分析

4.4基金行為對市場微觀結構變數的影響

5基金行為與波動性衝擊：基於小波分解和互譜模型檢驗

5.1小波變換和互譜模型

5.2小波分解與波動性衝擊：基於（超）高頻率數據的分析

5.3基於小波與互譜分析的數據挖掘：基金持股季度數據分析

6基金流量與基金投資行為：基於動態面板模型的實證研究

6.1基金流量與基金投資行為問題的提出

6.2樣本數據與模型設計

6.3實證檢驗與分析

7背後機制挖掘：證券投資基金行為與市場質量作用機制分析

7.1證券投資基金行為理性的進一步檢驗：基於市場情緒的分析

7.2投資者情緒、基金信念調整與市場衝擊，，

7.3中國證券投資基金行為與市場質量作用機制

8規範發展證券投資基金與提高市場質量的政策建議

8.1加強證券投資基金行為規範和監管

8.2最佳化基金治理機制與機構投資者結構

8.3改革與完善交易機制，進一步最佳化市場微觀結構

參考文獻

作者簡介

張宗新，經濟學博士，復旦大學金融研究院教授、博士生導師，上海證券交易所博士後指導專家。先後獲得復旦大學“世紀之星”、上海市“曙光學者”、教育部“新世紀優秀人才”等稱號。近年來，主持國家自然科學基金、國家社會科學基金、教育部人文社會科基金等課題10餘項，在《經濟研究》、《金融研究》、《管理世界》等核心刊物發表論文80餘篇，出版《上市公司信息披露質量與投資者保護》、《證券市場內幕操縱與監管控制》等專著6部。

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