諾安中證100指數證券投資基金

投資目標

本基金實施被動式投資，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力圖實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

　本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括中證100指數成份股、備選成份股、新股(如首次公開發行或增發)、債券，以及經中國證監會批准的允許本基金投資的其他金融工具。

本基金採用完全複製策略，按照成份股在中證100指數中的基準權重構建指數化投資組合。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金經理會對投資組合進行適當調整，以使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。

1、股票投資組合構建

本基金採用完全複製標的指數的方法，按照成份股在基準指數中證100指數中的基準權重構建股票投資組合。

當發生下列特殊情況時：

(1)因受股票停牌的限制、股票流動性等其他市場因素，使基金管理人無法依指數權重購買某成份股；

(2)預期標的指數的成份股即將調整；

(3)存在其他影響指數複製的因素。

基金經理可以根據市場情況，結合經驗判斷，對本基金投資組合進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，獲得更接近基準指數的收益率。

2、股票投資組合調整

(1)因基準指數成份股變動進行的調整

①定期調整

本基金股票指數化投資組合將根據基準指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。本基金將合理把握組合調整的節奏和方法，以儘量降低因成份股調整對基金跟蹤效果的影響。

②不定期調整

當上市公司發生增發、配股、公司合併等影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合。

當指數成份股權重發生變動時，對因股票停牌而無法交易的股票，本基金將用現金進行正向或逆向替代，待股票復牌後進行相應調整。

成份股在基準指數中的權重因其它原因發生相應變化的，本基金將做相應調整，以保持基金資產中該成份股的權重同指數一致。

(2)其他因素引起的調整

①新股因素

本基金將根據市場情況，決定是否參加首次公開發行(或增發)的新股市值配售與認購，由此得到的非基準指數成份股將在其規定持有期之後的30個交易日以內賣出；

②投資比例限制因素

根據法律法規中針對基金投資比例的限制規定，當基金投資組合中按基準權重投資的股票資產比例或個股比例超過法律法規的規定限制時，本基金將對投資組合進行相應調整，以保證基金投資行為的合法合規性；

③申購、贖回因素

本基金將根據申購和贖回情況對股票投資組合進行調整，以保證基金正常運行從而有效跟蹤標的指數；