諾安中證創業成長指數分級證券投資基金是諾安基金髮行的一個結構型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：諾安中證創業成長指數分級
- 基金類型：結構型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：諾安基金
- 基金管理費：1.00%
- 首募規模：12.09億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：163209
- 成立日期：20120329
- 基金託管費：0.20%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金實施被動式投資，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力圖實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0．35%，年跟蹤誤差不超過4%。
投資範圍
本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括中證創業成長指數成份股、備選成份股、新股（含首次公開發行和增發）、債券、權證、股指期貨以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金採用完全複製法，按照成份股在中證創業成長指數中的組成及其基準權重構建股票投資組合，以擬合、跟蹤中證創業成長指數的收益表現，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤中證創業成長指數的效果可能帶來影響，導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以根據市場情況，採取合理措施，在合理期限內進行適當的處理和調整，力爭使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
1、資產配置策略
本基金管理人主要按照中證創業成長指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合，並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨契約價值，合計（軋差計算）占基金資產的比例為85%－100%，其中投資於股票的資產不低於基金資產的85%，投資於中證創業成長指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的90%；每個交易日日終在扣除股指期貨契約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產淨值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券；權證投資占基金資產淨值的比例為0－3%。
2、股票投資組合構建
本基金採用完全複製標的指數的方法，按照成份股在基準指數中證創業成長指數中的基準權重構建股票投資組合。
當發生下列特殊情況時：
（1）因受股票停牌的限制、股票流動性等其他市場因素，使基金管理人無法依指數權重購買某成份股；
（2）預期標的指數的成份股即將調整；
（3）存在其他影響指數複製的因素。
基金經理可以根據市場情況，結合經驗判斷，對本基金投資組合進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，獲得更接近基準指數的收益率。
3、股票投資組合調整
（1）因基準指數成份股變動進行的調整
①定期調整
本基金股票指數化投資組合將根據基準指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。本基金將合理把握組合調整的節奏和方法，以儘量降低因成份股調整對基金跟蹤效果的影響。
②不定期調整
當上市公司發生增發、配股、公司合併等影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合。
當指數成份股權重發生變動時，對因股票停牌而無法交易的股票，本基金將用現金進行正向或逆向替代，待股票復牌後進行相應調整。
成份股在基準指數中的權重因其它原因發生相應變化的，本基金將做相應調整，以保持基金資產中該成份股的權重同指數一致。
（2）其他因素引起的調整
①新股因素
本基金將根據市場情況，決定是否參加首次公開發行（或增發）的新股市值配售與認購，由此得到的非基準指數成份股將在其規定持有期之後的30個交易日以內賣出；
②投資比例限制因素
根據法律法規中針對基金投資比例的限制規定，當基金投資組合中按基準權重投資的股票資產比例或個股比例超過法律法規的規定限制時，本基金將對投資組合進行相應調整，以保證基金投資行為的合法合規性；
③申購、贖回因素
本基金將根據申購和贖回情況對股票投資組合進行調整，以保證基金正常運行從而有效跟蹤標的指數；
④法律法規因素
對於基金管理人、託管人和與其有控股關係的股東發行或者承銷的基準指數成份股，法律法規禁止投資而本基金無法獲得豁免的，將用技術方法對其進行替換。
4、股指期貨投資策略
本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，並按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關規定執行。
收益分配原則
在存續期內，本基金（包括諾安創業成長份額、諾安穩健份額、諾安進取份額）不進行收益分配。
經基金份額持有人大會決議通過，並經中國證監會核准後，如果終止諾安穩健份額與諾安進取份額的運作，本基金將根據基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配。具體見基金管理人屆時發布的相關公告。
