論金融市場的有效性

內容簡介

本書藉助多空交易者模型與相對有效性概念，從價格形成過程視角系統地分析了股票市場定價過程與市場定價有效性檢驗問題。首先考察了基本多空交易者模型中市場定價機制對市場價格變化、成交量變化、成交金融變化的影響；然後藉助模型分析結果，採用相對有效性概念研究了中國股權分置改革以及賣空機制對中國股票市場定價的有效性所產生的影響；隨後運用數值模擬方法對市場定價過程進行了更為深入的研究；最後根據研究結果對提高中國股票市場有效性提出了一些政策建議。

圖書目錄

叢書總序
序言
前言
第一章導言
第一節選題背景與研究意義
第二節研究思路與框架
第三節本書的創新
第二章文獻綜述
第一節經典金融市場微觀結構理論相關研究文獻綜述
第二節行為金融學相關研究文獻綜述
第三節對現有研究的評述
第三章多空異質交易者基本模型的理論分析
第一節模型的構建方法
第二節模型的基本內容
第三節模型的分析
第四節研究結論
第四章基於多空異質交易者基本模型的實證研究
第一節價格變化絕對值與成交金額及成交量關係的實證研究
第二節成交量序列關係的實證研究
第三節利用多空異質交易者模型對股權分置改革的實證研究
第四節賣空機制推出對市場有效性的影響研究
第五節研究結論
第五章多空異質交易者擴展模型的理論分析
第一節模型的構建方法
第二節模型的基本內容
第三節模型的分析
第四節研究結論
第六章多空異質交易者擴展模型的數值模擬分析
第一節數值模擬方法的說明
第二節模型的數值模擬分析
第三節研究結論
第七章結束語
第一節研究結論與政策建議
第二節研究展望
附錄
參考文獻
後記

論金融市場的有效性

基本介紹

內容簡介

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