基本介紹
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
本書是一本初級的計量經濟學教材，在第五版的基礎上，基於計量經濟學的研究、套用和教材編寫方面發生的新的進展，重新進行了修訂，以把這些進展反映到新版教材中,並且更新或者替換了實例，更新了數據，重新運行了部分軟體操作過程，以及對各章的習題和參考答案進行了全面的修訂。
作者簡介
潘省初，現任中央財經大學統計學院教授，博士生導師。主要研究領域為數量經濟學和產業經濟學，致力於經濟模型的研究，包括巨觀經濟模型、多部門動態模型和能源模型的研究與套用。
目錄
第一章 緒論 1
第一節 什麼是計量經濟學 1
第二節 計量經濟學方法 3
第三節 計量經濟模型及其套用 7
第四節 統計和計量經濟分析軟體 8
小結 9
習題 9
第二章 計量經濟分析的統計學基礎 10
第一節 機率和機率分布 10
第二節 統計推斷 17
第三節 參數估計 19
第四節 假設檢驗 23
小結 29
習題 30
第三章 雙變數線性回歸模型 31
第一節 雙變數線性回歸模型的估計 31
第二節 最小二乘估計量的性質 36
第三節 擬合優度的測度 40
第四節 雙變數回歸中的區間估計和假設檢驗 44
第五節 預測 48
小結 53
習題 55
第四章 多元線性回歸模型 59
第一節 多元線性回歸模型的概念 59
第二節 多元線性回歸模型的估計 60
第三節 擬合優度 65
第四節 非線性關係的處理 68
第五節 假設檢驗 73
第六節 預測 77
第七節 虛擬變數 78
第八節 極大似然估計 81
小結 87
習題 89
附錄:正定矩陣 92
第五章 模型的建立與估計中的問題及對策 93
第一節 誤設定 93
第二節 多重共線性 100
第三節 異方差性 104
第四節 自相關 117
第五節 隨機解釋變數 128
小結 130
習題 132
第六章 動態經濟模型:自回歸模型和分布滯後模型 135
第一節 引言 135
第二節 分布滯後模型的估計 136
第三節 部分調整模型和適應預期模型 138
第四節 自回歸模型的估計 142
第五節 阿爾蒙多項式分布滯後 144
第六節 格蘭傑因果關係檢驗 147
小結 148
習題 149
第七章 時間序列分析 151
第一節 時間序列分析的基本概念 151
第二節 平穩性檢驗 154
第三節 協整 159
第四節 誤差修正模型 163
小結 164
習題 165
第八章 聯立方程模型 168
第一節 聯立方程模型的概念 168
第二節 識別問題 171
第三節 聯立方程模型的估計 175
第四節 巨觀計量經濟模型 179
小結 181
習題 181
第九章 面板數據模型 185
第一節 面板數據與面板數據模型 185
第二節 表面不相關回歸 187
第三節 固定影響模型 189
第四節 隨機影響模型 191
小結 193
習題 193
第十章 定性選擇模型 195
第一節 線性機率模型 195
第二節 Probit模型和Logit模型 200
第三節 多項選擇模型 204
小結 207
習題 208
附 錄 統計表 210
參考文獻 221
