《計量經濟學基礎》是2014年對外經濟貿易大學出版社出版書籍，作者是周兆平。
基本介紹
- 書名：計量經濟學基礎
- 作者：周兆平
- 定價：27.00
- 出版社：對外經濟貿易大學出版社
- 出版時間：2014.1
圖書信息,內容簡介,目 錄,
圖書信息
【書名】:計量經濟學基礎 |
【作者】:周兆平 |
【叢書名】: |
【版次/印次】:/ |
【出版日期】:2014.1 |
【ISBN】:9787566309280 |
【字數/頁數】:341千字/ |
【開本/紙張】:185mm×260mm/ |
【適用層次】: |
【定價】:27.00 |
內容簡介
本書是為經濟類和工商管理類本科生編寫的教材，但也適合自學使用。
計量經濟學是經濟學類各專業必修的核心課程，從而“教”與“學”就顯得更為重要。在教學中，許多學生反映計量經濟學課程較難，教材看不懂，甚至是，無論老師在課堂上怎么講，有的學生還是聽不懂。久而久之，聽不懂的學生堆積起來的問題就越來越多，並對學習計量經濟學產生了很大的心理壓力。誠然，“教”與“學”是一個複雜的大問題，也不可能在這裡去詳細討論，但是，教材內容的編寫在這裡是可以嘗試的。本書的特點就是力圖思路清晰、邏輯嚴謹、通俗易懂，儘量使教師能講得清楚，學生能聽得明白。同時也可以說，本書是一本計量經濟學的入門教材，比較適合初學者和自學者使用。
目 錄
第一章 概述1
§1.1 什麼是計量經濟學？1
§1.2 計量經濟學是一門獨立的經濟學科 2
§1.3 計量經濟學方法論4
§1.4 計量經濟學的類型9
§1.5 預備知識和計量經濟學軟體10
§1.6 進一步學習建議11
本章習題11
附錄1.1 諾貝爾經濟學獎獲得者（1969—2012年）12
第二章 簡單線性回歸模型17
§2.1 什麼是“回歸”？17
§2.2 總體回歸函式與樣本回歸函式20
§2.3 模型參數估計：普通最小二乘法29
§2.4 經典線性回歸模型的基本假定36
§2.5 OLS估計的精度或標準差38
§2.6 OLS估計的統計性質：高斯-馬爾科夫定理40
§2.7 判定係數R2：“擬合優度”的一個度量42
§2.8 回歸係數的估計與假設檢驗47
§2.9 簡單線性回歸模型的預測56
§2.10 案例60
本章習題63
附錄2.1 簡單線性回歸模型OLS估計量和的方差推導過程68
附錄2.2 簡單線性回歸模型OLS估計量和的有效性證明69
附錄2.3 是OLS估計量的證明（無偏性證明）69
附錄2.4 和的相互依賴關係（協方差的推導）71
附錄2.5 數理統計學中的常見分布71
附錄2.6 回歸線的方差的推導過程72
第三章 多元線性回歸模型73
§3.1 多元線性回歸模型及基本假定73
§3.2 多元線性回歸模型的參數估計78
§3.3 多元線性回歸模型的假設檢驗80
§3.4 可轉化為多元線性回歸模型85
§3.5 多元線性回歸模型的預測86
§3.6 有關公式使用說明87
§3.7 案例88
本章習題92
附錄3.1 多元線性回歸模型參數估計向量的有效性證明93
附錄3.2 多元線性回歸方差的無偏估計量推導95
第四章 多重共線性97
§4.1 什麼是多重共線性？98
§4.2 多重共線性的後果100
§4.3 多重共線性的檢驗102
§4.4 多重共線性的補救方法103
§4.5 案例104
本章習題107
第五章 異方差111
§5.1 什麼是異方差？111
§5.2 異方差的後果112
§5.3 異方差的檢驗113
§5.4 異方差的補救方法117
§5.5 案例119
本章習題123
第六章 自相關127
§6.1 什麼是自相關？127
§6.2 自相關的後果131
§6.3 自相關的檢驗133
§6.4 自相關的補救方法136
§6.5 案例140
本章習題143
第七章 分布滯後與自回歸模型147
§7.1 滯後變數與滯後變數模型147
§7.2 分布滯後模型的參數估計149
§7.3 自回歸模型的參數估計153
§7.4 案例157
本章習題159
第八章 虛擬變數模型163
§8.1 虛擬變數的概念與模型劃分163
§8.2 虛擬變數的設定原則173
§8.3 案例175
本章習題178
第九章 模型設定誤差183
§9.1 模型設定誤差的類型183
§9.2 模型設定誤差的後果185
§9.3 模型設定誤差的檢驗187
§9.4 測量誤差192
§9.5 案例194
本章習題196
第十章 時間序列模型199
§10.1 時間序列的一些基本概念199
§10.2 時間序列模型的分類201
§10.3 時間序列的非平穩性及其檢驗203
§10.4 協整與誤差修正模型208
§10.5 案例212
本章習題216
附錄 統計分布表217
附表1 標準常態分配分位數表217
附表2 t分布臨界值表219
附表3 F分布臨界值表（??=?0.05）220
附表3（續） F分布臨界值表（??=?0.01）221
附表4 χ? 分布臨界值表222
附表5 DW檢驗臨界值表（??=?0.05）223
附表5（續） DW檢驗臨界值表（??=?0.01）224
附表6 協整性檢驗臨界值表225
主要參考書目226
§1.1 什麼是計量經濟學？1
§1.2 計量經濟學是一門獨立的經濟學科 2
§1.3 計量經濟學方法論4
§1.4 計量經濟學的類型9
§1.5 預備知識和計量經濟學軟體10
§1.6 進一步學習建議11
本章習題11
附錄1.1 諾貝爾經濟學獎獲得者（1969—2012年）12
第二章 簡單線性回歸模型17
§2.1 什麼是“回歸”？17
§2.2 總體回歸函式與樣本回歸函式20
§2.3 模型參數估計：普通最小二乘法29
§2.4 經典線性回歸模型的基本假定36
§2.5 OLS估計的精度或標準差38
§2.6 OLS估計的統計性質：高斯-馬爾科夫定理40
§2.7 判定係數R2：“擬合優度”的一個度量42
§2.8 回歸係數的估計與假設檢驗47
§2.9 簡單線性回歸模型的預測56
§2.10 案例60
本章習題63
附錄2.1 簡單線性回歸模型OLS估計量和的方差推導過程68
附錄2.2 簡單線性回歸模型OLS估計量和的有效性證明69
附錄2.3 是OLS估計量的證明（無偏性證明）69
附錄2.4 和的相互依賴關係（協方差的推導）71
附錄2.5 數理統計學中的常見分布71
附錄2.6 回歸線的方差的推導過程72
第三章 多元線性回歸模型73
§3.1 多元線性回歸模型及基本假定73
§3.2 多元線性回歸模型的參數估計78
§3.3 多元線性回歸模型的假設檢驗80
§3.4 可轉化為多元線性回歸模型85
§3.5 多元線性回歸模型的預測86
§3.6 有關公式使用說明87
§3.7 案例88
本章習題92
附錄3.1 多元線性回歸模型參數估計向量的有效性證明93
附錄3.2 多元線性回歸方差的無偏估計量推導95
第四章 多重共線性97
§4.1 什麼是多重共線性？98
§4.2 多重共線性的後果100
§4.3 多重共線性的檢驗102
§4.4 多重共線性的補救方法103
§4.5 案例104
本章習題107
第五章 異方差111
§5.1 什麼是異方差？111
§5.2 異方差的後果112
§5.3 異方差的檢驗113
§5.4 異方差的補救方法117
§5.5 案例119
本章習題123
第六章 自相關127
§6.1 什麼是自相關？127
§6.2 自相關的後果131
§6.3 自相關的檢驗133
§6.4 自相關的補救方法136
§6.5 案例140
本章習題143
第七章 分布滯後與自回歸模型147
§7.1 滯後變數與滯後變數模型147
§7.2 分布滯後模型的參數估計149
§7.3 自回歸模型的參數估計153
§7.4 案例157
本章習題159
第八章 虛擬變數模型163
§8.1 虛擬變數的概念與模型劃分163
§8.2 虛擬變數的設定原則173
§8.3 案例175
本章習題178
第九章 模型設定誤差183
§9.1 模型設定誤差的類型183
§9.2 模型設定誤差的後果185
§9.3 模型設定誤差的檢驗187
§9.4 測量誤差192
§9.5 案例194
本章習題196
第十章 時間序列模型199
§10.1 時間序列的一些基本概念199
§10.2 時間序列模型的分類201
§10.3 時間序列的非平穩性及其檢驗203
§10.4 協整與誤差修正模型208
§10.5 案例212
本章習題216
附錄 統計分布表217
附表1 標準常態分配分位數表217
附表2 t分布臨界值表219
附表3 F分布臨界值表（??=?0.05）220
附表3（續） F分布臨界值表（??=?0.01）221
附表4 χ? 分布臨界值表222
附表5 DW檢驗臨界值表（??=?0.05）223
附表5（續） DW檢驗臨界值表（??=?0.01）224
附表6 協整性檢驗臨界值表225
主要參考書目226
