《複雜非線性系統的重構技術》是2005年天津大學出版社出版的圖書，作者是馬軍海。
基本介紹
- 書名：複雜非線性系統的重構技術
- 作者：馬軍海
- ISBN：9787561817759
- 頁數：243
- 定價：22.0
- 出版社：天津大學出版社
- 出版時間：2005-1
- 裝幀：平裝
內容簡介,編輯推薦,作者簡介,目錄,
內容簡介
本書主要闡述了由無法直接建立解析形式數學模型的複雜動力系統所生成的混沌時間序列的重構技術，主要內容包括：時序數據的非線性混沌特性的判定、相位隨機化方法、混沌時序的分形及混沌特性研究、高維混沌排斥子的分維數和拓撲熵、混沌排斥子的Parry測度和拓撲熵、由噪聲引起低激活能從混沌鞍點的逃逸路徑、混沌時序的Lyapunov指數、混沌時序動力系統的相空間重構技術、混沌時序非線性預測方法及其套用、複雜系統理論在經濟及金融系統中的套用等。
編輯推薦
本書可作為大專院校從事上關理論及實際套用研究專業的本科生、碩士生及博士生教材，也可供相關研究機構從事實際問題研究的工程技術人員閱讀和參考。
作者簡介
馬軍海，男，1964年6月生，山東青島人，漢族，教授，博士生導師。
先後在山東大學、北京般空航天大學及天津大學分別獲得理學學士、碩乾及工學博乾學位，並在東南大學從事過控制科學與工程、管理科學與工程兩站博士生的研究工作。
現為國家自然基金委員會管理學部通讀評審、天津市計量經濟學會理事，系統工程理論與實踐，系統工程學報、管理學報、管理科學學報評審專家，天津市131人才工程第一層次人選。獲天津市第六屆青年科技獎，天津市自然科學三等獎；獲天津市“十五”立功獎章；享受國務院政務特殊津貼。
已在國核心心學術期刊發表第一作者論文32篇，其中12篇論文被SCIE收錄，10篇論文被EI收錄，且多篇論文被引用90多篇；出版學術著作兩部；主持並參與國家自然科學基金項目4項。
主要研究方向：社會管理、經濟及金融系統的得雜性研究，分形理論、神經網路、小波理論及其套用；複雜系統理論在企業集團博弈、供應鏈和項目管理中的套用。
目錄
第一章 緒論
1.1 關於複雜性科學
1.2 時間序列的非線性動力學方法
第二章 時間序列的隨機與非線性混沌特性的檢驗
2.1 時序數據的功率譜方法
2.2 時序數據的BDS統計量及其漸進分布
2.3 帳篷映射的BDS統計量檢驗
2.4 國際金融數據的BDS統計量檢驗
2.5 相位隨機化方法
2.6 動力系統映射周期軌道的判定方法
第三章 時序動力系統的分莆及混沌特性相關問題研究
3.1 分數維數
3.2 分數維與Kolmogorov熵的定義
3.3 分形維數的統計估計
3.4 噪聲對關聯積分C影響的統計估計
3.5 分形維數算法的誤差分析
3.6 嵌入維數與分維數關係分析研究
3.7 G-P算法的改進
3.8 （m,j）視窗的確定
3.9 最付款嵌入維數的計算
3.10 最佳採樣間隔的選取
3.11 上海股市的分性特性實證研究
第四章 高維混沌排斥的分維數和拓撲熵
4.1 高維混沌排斥子維數公式
4.2 混沌排斥子的維數計算及其數值結果
4.3 維數公式的進一步討論
4.4 三維發散系統混沌分散器
4.5 穩定流形的結構
4.6 維數公式的進一步研究
4.7 混沌排斥子的Parry測度和拓撲熵
4.8 由燥聲引起的低激活能從混沌鞍點的逃逸路徑
第五章 動力系統實測數據的Lyapunov指數的算法
5.1 連續系統的Lyapunov指數的Jacobian算法
5.2 Lyapunov指數的軌線算法
5.3 離散數據Lyapunov指數的P範數計算方法
5.4 Lyapunov指數的矩陣計算方法
5.5 Lyapunov指數的小數據量方法及其改進
5.6 計算結果
5.7 結論
第六章 混沌時序動力系統的相空間重構方法
6.1 時間序列相空間重構的幾種方法
6.2 相空間重構中的基本分量坐標法
6.3 相空間重構的勒讓德法
6.4 用神經網路方法重構混沌時間時序分岔圖
第七章 混汪時序非線性動力系統的預測方法及套用研究
7.1 指數自回歸模型
7.2 非線性映射疊代模型
7.3 小波神經網路預測方法
7.4 非線性自相關混沌疊代模型
7.5 混沌預測及其套用——金融市場的可預測性及不可預測性
7.6 鼓風爐中觀察到的時間序列的複雜動態行為的分析及預測
第八章 複雜系統理論在經濟、金融系統中的套用
8.1 一類金融系統的數學模型
8.2 c-b-abc≤0時系統的拓撲結構
8.3 c-b-abc≤0時的數值結果
8.4 c-b-abc≤0時系統的拓撲結構
8.5 c-b-abc≤0時的數值結果
8.6 結論
參考文獻
