衍生金融工具實驗教程

內容簡介

《經濟學與管理學實驗教學系列教材?衍生金融工具實驗教程》在介紹衍生金融工具基本理論的基礎上，分別從中國期貨市場的GARCH效應、期貨市場最優套期保值比率的估計、期權平價理論在中國的實證檢驗、商業銀行掛鈎型理財產品預期收益率的模擬、期貨價格的形成機制二叉樹期權定價等六個專題研究了計量經濟學和時間序列分析在衍生金融工具中的套用。《經濟學與管理學實驗教學系列教材?衍生金融工具實驗教程》內容翔實、操作簡單，初學者可以模仿書中所講案例進行自己的研究，《經濟學與管理學實驗教學系列教材?衍生金融工具實驗教程》還為有一定基礎的讀者提供了一些估計程式的原始碼，同時為歐式及美式期權設計了二叉樹期權定價軟體，有助於培養學生運用定量分析方法解決中國現實問題的能力。

圖書目錄

前言

第一章中國期貨市場GARCH效應的實證檢驗

第一節 GARCH理論基礎

一、ARCH模型

二、GARCH模型

三、EGARCH模型

四、TGARCH模型

五、ARCH-M，GARCH-M和EGARCH-M模型

第二節實驗目的及方法

一、實驗目的

二、實驗方法

第三節實驗過程

一、數據的蒐集和整理

（一）數據的蒐集

（二）EViews工作檔案的建立

（三）工作檔案的保存

（四）數據的導入

（五）數據的驗證和保存

二、中國期貨市場GARCH效應的實證檢驗

（一）銅期貨收益率統計性描述

（二）銅期貨收益率序列的平穩性檢驗

（三）方程的估計

（四）銅期貨收益率序列的ARCH估計

（五）銅期貨收益率序列的GARCH估計

（六）銅期貨收益率序列的GARCH-M估計

（七）銅期貨收益率序列的EGARCH-M估計

第四節應注意的問題

第二章期貨最優套期保值比率的估計

第一節套期保值理論基礎

一、期貨套期保值比率概述

二、計算期貨套期保值比率的相關模型

（一）簡單回歸模型（OLS）

（二）誤差修正模型（ECM）

（三）ECM-BGARCH模型

三、期貨套期保值比率績效的評估

第二節實驗目的及方法

一、實驗目的

二、實驗方法

第三節實驗過程

一、數據的蒐集和整理

（一）數據的蒐集

（二）EViews工作檔案的建立

（三）數據的導入

（四）數據的驗證和保存

二、利用EViews估計最優套期保值比率

（一）用OLS模型估計最優套期保值比率

（二）用ECM模型估計最優套期保值比率

（三）用ECM-BGARCH模型估計最優套期保值比率

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