蔡明超，男，是上海交通大學證券與金融研究所組合投資部主任。2014年獲得博士生導師資格。美國特許金融分析師協會考試標準制定委員會小組成員。2006年美國Columbia大學商學院訪問學者,同年在紐約曼哈頓通過CFA三級考試。2009年美國加州大學聖地亞哥分校（UCSD)訪問學者。2011年5月至8月在澳大利亞國立大學ANU擔任訪問學者。2010年和2013年分別獲得上海交通大學晨星SMC優秀教師B類和A類獎勵。
基本介紹
- 中文名：蔡明超
- 職業：教師
- 畢業院校：上海交通大學
- 研究方向：資產組合管理,證券投資基金
- 性別：男
人物經歷,代表性著作,所教課程,研究方向,
人物經歷
CFA(美國特許金融分析師證書持有人),1991年畢業於上海交通大學套用數學系，先後獲得上海交通大學管理科學獲碩士學位和企業管理博士學位（金融方向）。98年至今在上海交通大學管理學院經濟與金融系從事教學與科研工作，目前是證券與金融研究所組合投資部主任。
代表性著作
現代證券金融理論前沿與中國實證――卓越管理論叢書；證券投資基金績效評價——理論與實務
代表性論文：上海股票市場收益率分布特徵的研究；上海股市基於會計信息反應半強式有效性實證分析
所教課程
證券投資分析；金融數學
研究方向
資產組合管理,證券投資基金,投資哲學
主要研究方向：資產組合管理，養老金與主權財富基金投資組合，投資哲學
作為負責人承擔的課題包括:國家自然科學基金課題“多重背景風險關聯下的生命周期投資模型”(項目編號：70971088)，國家自然科學基金課題“引入背景風險理論的主權財富基金戰略資產配置”(項目編號:71271135)，2014年國家社科重大課題子課題"全社會資產配置最佳化"負責人（14ZDA046).
學術期刊包括SSCI刊物：《Emerging Market Trade and Finance》《Asia-Pacific Journal of Financial Studies》、《Economical Modeling》（2篇）、《Applied Economic Letters》，以及《China Finance Review International》、《經濟研究》（3篇）、《金融研究》、《管理工程學報》、《統計研究》、《管理科學學報》、《世界經濟》、《新華文摘》等重點刊物，多篇文章被人大複印資料轉載。主要論文有：《Do Heterogeneous Background Risks Matterto Household Asset Allocation》《上海股票市場弱式有效性實證分析》、《中國股票市場信息傳遞效率實證分析》、《目標機率最大與期望效用最大的策略比較分析》、《資產分配的策略分析》、《上海股票市場資本資產定價的橫截面研究》、《風險價值系統的計算方法及有效性分析》、《布朗橋運動與債券投資風險》等。
發表的財經媒體包括《文匯報》、《證券市場導報》、《財經時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券市場研究》、《國際金融報》等。文章包括：《上海股票市場波動性與流動性研究》、《我國國債市場投資價值的實證分析》、《有效市場假設及其對投資者的啟示》、《熊市時個股為何老股票比大盤跌得更凶》、《如果新股不漲不跌指數是否會失真》、《銀廣廈事件引出的基金管理報酬困惑》、《股市“黑色星期一”：巧合還是必然》、《如何進行分散投資》、《未來十年中國證券投資基金九大發展趨勢預測》。
專著《金融數學與分析技術》，獲得第一屆上海市自然科學基金專著出版基金資助，復旦大學出版社。《資產組合管理》獲得上海2011年度優秀教材二等獎。
發表的財經媒體包括《文匯報》、《證券市場導報》、《財經時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券市場研究》、《國際金融報》等。文章包括：《上海股票市場波動性與流動性研究》、《我國國債市場投資價值的實證分析》、《有效市場假設及其對投資者的啟示》、《熊市時個股為何老股票比大盤跌得更凶》、《如果新股不漲不跌指數是否會失真》、《銀廣廈事件引出的基金管理報酬困惑》、《股市“黑色星期一”：巧合還是必然》、《如何進行分散投資》、《未來十年中國證券投資基金九大發展趨勢預測》。
專著《金融數學與分析技術》，獲得第一屆上海市自然科學基金專著出版基金資助，復旦大學出版社。《資產組合管理》獲得上海2011年度優秀教材二等獎。
