萬家中證創業成長指數分級證券投資基金(萬家中證創業成長分級A)

萬家中證創業成長指數分級證券投資基金是萬家基金髮行的一個結構型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：萬家中證創業成長分級A
• 基金類型：結構型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：萬家基金
• 基金管理費：1.00%
• 首募規模：4.12億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：150090
• 成立日期：20120802
• 基金託管費：0.22%

投資目標

本基金採用被動式指數化投資方法，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險控制手段，在正常市場情況下，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對中證創業成長指數的有效跟蹤。

投資範圍

本基金主要投資於具有良好流動性的金融工具，包括中證創業成長指數成份股及其備選成份股(包括中小板、創業板及其他中國證監會核准上市的股票)、新股（一級市場初次發行或增發）、債券、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金還可投資於法律法規或監管機構允許基金投資的其他金融工具，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金為指數型基金，採用完全複製方法進行投資運作，按照成份股在中證創業成長指數中的基準權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會對實際投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。
1、資產配置策略
本基金投資於中證創業成長指數成份股票及備選成份股票的比例不低於基金資產的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%。本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。
2、股票投資策略
本基金採用完全複製方法來跟蹤中證創業成長指數，按照中證創業成長指數成份股的基準權重構建股票指數化投資組合。為求基金實際投資組合儘量貼近標的指數的表現，減小跟蹤誤差，基金管理人將根據實際情況對基金投資組合進行適當調整：
（1）本基金股票組合根據所跟蹤的中證創業成長指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整；
（2）根據指數編制規則，中證創業成長指數成份股因增發、送配、分紅或其他原因所造成的臨時成份股調整，本基金將根據中證創業成長指數成份股臨時調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整；
（3）根據指數編制規則及調整公告，本基金在指數成份股調整生效前，對投資組合進行最佳化調整，以儘量減小指數成份股變動所造成的跟蹤誤差；
（4）根據本基金的申購、贖回、分紅等情況對投資組合的影響，以儘可能貼近標的指數表現為目的，對投資組合進行相應調整；
（5）指數成份股因受股票停牌限制、股票流動性限制等市場因素限制或法律法規、基金契約等合規因素限制，使本基金無法依據指數購買某成份股的情況，本基金可以根據實際情況對投資組合進行調整；
（6）其他影響指數複製的因素，本基金可以根據實際情況，結合以往經驗，對本基金資產進行適當調整，力爭在控制風險的前提下，獲得更接近標的指數的收益率。
3、債券投資策略
本基金基於流動性管理的需要，以保證基金資產流動性為目的，可以投資於國債、金融債等到期日在一年以內的債券。本基金在構建債券投資組合時，合理評估收益性、流動性和信用風險，有效利用基金資產，提高基金資產投資收益。

收益分配原則

在存續期內，本基金（包括萬家創業成長份額、萬家創業成長A份額與萬家創業成長B份額）不進行收益分配。
經基金份額持有人大會決議通過，並經中國證監會核准後，如果終止萬家創業成長A份額與萬家創業成長B份額的運作，本基金將根據基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配。具體見基金管理人屆時發布的相關公告。