《自動化交易R語言實戰指南》是2018年5月人民郵電出版社出版的圖書，作者是[美]Chris Conlan 康蘭。
基本介紹
- 中文名：自動化交易R語言實戰指南
- 作者：[美]Chris Conlan 康蘭
- ISBN：9787115457455
- 頁數：186頁
- 定價：69元
- 出版社：人民郵電出版社
- 出版時間：2018年5月
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
R語言是用於統計分析、繪圖的語言和操作環境，是屬於GNU系統的一個自由、免費、原始碼開放的軟體。它是一個用於統計計算和統計製圖的u秀工具。
本書通過11章內容介紹了自動化交易的核心要點，並基於R語言給出了相應的編程方法。本書涉及編程、高性能計算、數值最佳化、金融以及網路等眾多主題，書中的3個部分分別涵蓋了自動化交易簡介、平台搭建、產出交易等重要主題。
本書內容詳細、示例豐富，非常適合對自動化交易感興趣或者想要使用R語言進行金融數據分析的人士閱讀參考。如果讀者有一定的編程基礎，將會對本書的學習提供不少助力。適當參考書中的公式和代碼示例，讀者能夠更好地掌握相關內容。
圖書目錄
第 1部分 研究內容
第 1章 自動化交易的基礎 2
1.1 淨值曲線和收益率序列 2
1.1.1 淨值曲線的特徵 3
1.1.2 收益率序列的特性 3
1.2 風險—收益模型 4
1.3 風險—收益模型的特徵 5
1.3.1 夏普比率 8
1.3.2 最大回撤比率 9
1.3.3 偏矩比 11
1.3.4 基於回歸的性能指標 13
1.4 最最佳化性能指標 16
第 2部分 搭建平台
第 2章 網路部分Ⅰ 18
2.1 雅虎金融數據接口 19
2.1.1 設定 19
2.1.2 構建URL查詢 20
2.1.3 數據獲取 21
2.1.4 載入數據到記憶體 22
2.1.5 更新數據 23
2.2 YQL網路服務 24
2.3 Quantmod的注釋 28
2.4 比較 29
2.5 組織成為日期一致的zoo對象 29
第3章 數據準備 31
3.1 處理NA值（缺失值） 31
3.1.1 注意：R中NA和NaN的
區別 31
3.1.2 IPO以及加入標準普爾500
指數 31
3.1.3 合併到統一的日期模板 33
3.1.4 向前替換 34
3.1.5 線性平滑替換 35
3.1.6 交易量加權平滑替換 36
3.2 關於替換方法的討論 37
3.2.1 實時VS模擬 37
3.2.2 對波動率指標的影響 37
3.2.3 對交易決策的影響 38
3.2.4 結論 38
3.3 收盤價和調整收盤價 38
3.3.1 股票分割的調整 39
3.3.2 現金分紅的調整 40
3.3.3 有效更新和調整收盤價 40
3.3.4 實施調整 41
3.4 檢驗不活躍股票 41
3.5 計算收益矩陣 42
第4章 指標 44
4.1 指標類型 44
4.1.1 疊加層 44
4.1.2 振盪器 44
4.1.3 累加器 45
4.1.4 模式/二元/三元 45
4.1.5 機器學習/非可視化、黑箱 45
4.2 示例指標 45
4.2.1 簡單移動平均 45
4.2.2 移動平均收斂發散振盪器（MACD） 46
4.2.3 布林帶 47
4.2.4 使用相關性和斜率自定義
指標 47
4.2.5 基於多個數據集的指標 48
4.3 小結 50
第5章 規則集 51
5.1 作為嵌套函式的過程流 51
5.2 術語 51
5.3 示例的規則集 52
5.3.1 疊加層 53
5.3.2 振盪器 53
5.3.3 累加器 53
5.4 過濾、觸發以及定量的偏好 54
第6章 高性能計算 56
6.1 硬體概覽 56
6.1.1 處理 56
6.1.2 多核處理 56
6.1.3 超執行緒 57
6.1.4 記憶體 58
6.1.5 磁碟 58
6.1.6 隨機存取存儲器 59
6.1.7 處理器快取 59
6.1.8 交換空間 59
6.1.9 軟體概覽 60
6.1.10 編譯與解釋 60
6.1.11 腳本語言 61
6.1.12 速度與安全性 61
6.1.13 建議 62
6.1.14 for循環與apply函式 62
6.1.15 for循環與記憶體分配 63
6.1.16 apply族函式 64
6.1.17 創造性地使用二進制 64
6.1.18 測量計算時間的說明 65
6.2 R中的多核計算 66
6.2.1 令人尷尬的並行過程 66
6.2.2 doMC和doParallel 66
6.2.3 foreach程式包 67
6.3 實踐中的foreach程式包 68
6.3.1 整數映射 68
6.3.2 使用foreach計算收益率
矩陣 69
6.3.3 使用foreach計算指標 70
第7章 模擬和回測 74
7.1 交易策略示例 74
7.2 模擬工作流程 76
7.2.1 代碼清單7-1：偽代碼 76
7.2.2 代碼清單7-1：對輸入的解釋及
用戶指南 76
7.2.3 討論 83
7.3 執行示例交易策略 84
7.4 總結性統計量和績效指標 88
7.5 小結 89
第8章 最佳化方法 90
8.1 時間序列的交叉驗證 90
8.2 數值VS解析最佳化 91
8.3 數值最佳化概覽 92
8.4 聲明一個求值器 93
8.4.1 代碼清單8-1：偽代碼 94
8.4.2 代碼清單8-1：解釋輸入及
用戶指南 94
8.5 通用模式搜尋最佳化 101
8.6 廣義模式搜尋最佳化 102
8.7 Nelder-Mead最佳化 107
8.8 預測交易策略表現 113
8.9 小結 116
第9章 網路部分II 117
9.1 市場概覽：經紀商API 117
9.2 安全連線 118
9.2.1 建立SSL連線 118
9.2.2 專有的SSL連線 119
9.2.3 HTTP/HTTPS 120
9.2.4 OAuth 120
9.3 交易API的可行性分析 120
9.3.1 自定義R程式包的可行性 120
9.3.2 通過現存R程式包實現
HTTPS + OAuth 121
9.3.3 FIX引擎 121
9.3.4 向被支持的語言輸出
指引 121
9.4 計畫和執行交易 121
9.4.1 PLAN任務 122
9.4.2 TRADE任務 124
9.5 一般性的數據格式 125
9.5.1 處理XML 125
9.5.2 生成XML文檔 131
9.5.3 處理JSON數據 132
9.5.4 金融信息eXchange協定 133
9.5.5 FIX可擴展標記語言
（FIXML） 134
9.5.6 R中的OAuth 135
9.6 小結 137
第3部分 產出交易
第 10章 組織和自動運行腳本 140
10.1 組織腳本成任務 140
10.2 利用源函式調用任務 140
10.3 通過源函式方式調用任務 141
10.4 Windows中的任務調度 141
10.4.1 在Windows中從命令行
運行R語言 141
10.4.2 設定和管理任務調度程式 143
10.5 UNIX中的任務計畫 144
10.6 小結 145
第 11章 前瞻 146
11.1 語言的注意事項 146
11.1.1 Python 146
11.1.2 C/C++ 146
11.1.3 硬體描述語言 147
11.2 零售經紀商和拒絕權 147
11.3 連線延遲 148
11.3.1 乙太網與Wi-Fi 148
11.3.2 臨近交易所 149
11.4 優先零售商 149
11.5 消化信息和基本面 149
11.6 小結 150
附錄A 原始碼 151
A.1 Platform/config.R 151
A.2 Platform/load 152
A.2.1 Platform/load.R 152
A.2.2 Platform/update.R 153
A.2.3 Platform/functions/yahoo.R 153
A.2.4 Platform/load/ initial.R 154
A.2.5 Platform/load/ loadToMemory.R 155
A.2.6 Platform/load/ update
Stocks.R 156
A.2.7 Platform/load/ dateUnif.R 160
A.2.8 Platform/load/ spClean.R 161
A.2.9 Platform/load/ adjust
Close.R 161
A.2.10 Platform/load/ return.R 162
A.2.11 Platform/load/
fillInactive.R 162
A.3 Platform/compute 162
A.3.1 Platform/compute/
MCinit.R 162
A.3.2 Platform/compute/
functions.R 163
A.4 Platform/plan 168
A.4.1 Platform/plan.R 169
A.4.2 Platform/plan/
decisionGen.R 169
A.5 Platform/trade 173
A.6 Platform/model 174
A.6.1 Platform/model.R 174
A.6.2 Platform/model/optimize. R 174
A.6.3 Platform/model/evaluate
Func.R 174
A.6.4 Platform/model/optimize
Func. R 177
附錄B 多核R的範圍 180
B.1 R的作用域規則 180
B.1.1 套用詞法作用域 180
B.1.2 原型 181
B.2 UNIX交叉系統調用 181
B.2.1 fork調用和記憶體管理 182
B.2.2 R作用域的套用 182
B.3 Windows中的實例複製 184
B.3.1 實例複製和記憶體管理 184
B.3.2 R作用域套用 184
