自動化交易R語言實戰指南

內容簡介

R語言是用於統計分析、繪圖的語言和操作環境，是屬於GNU系統的一個自由、免費、原始碼開放的軟體。它是一個用於統計計算和統計製圖的u秀工具。

本書通過11章內容介紹了自動化交易的核心要點，並基於R語言給出了相應的編程方法。本書涉及編程、高性能計算、數值最佳化、金融以及網路等眾多主題，書中的3個部分分別涵蓋了自動化交易簡介、平台搭建、產出交易等重要主題。

本書內容詳細、示例豐富，非常適合對自動化交易感興趣或者想要使用R語言進行金融數據分析的人士閱讀參考。如果讀者有一定的編程基礎，將會對本書的學習提供不少助力。適當參考書中的公式和代碼示例，讀者能夠更好地掌握相關內容。

圖書目錄

第 1部分　研究內容

第 1章　自動化交易的基礎 2

1.1　淨值曲線和收益率序列 2

1.1.1　淨值曲線的特徵 3

1.1.2　收益率序列的特性 3

1.2　風險—收益模型 4

1.3　風險—收益模型的特徵 5

1.3.1　夏普比率 8

1.3.2　最大回撤比率 9

1.3.3　偏矩比 11

1.3.4　基於回歸的性能指標 13

1.4　最最佳化性能指標 16

第 2部分　搭建平台

第 2章　網路部分Ⅰ 18

2.1　雅虎金融數據接口 19

2.1.1　設定 19

2.1.2　構建URL查詢 20

2.1.3　數據獲取 21

2.1.4　載入數據到記憶體 22

2.1.5　更新數據 23

2.2　YQL網路服務 24

2.3　Quantmod的注釋 28

2.4　比較 29

2.5　組織成為日期一致的zoo對象 29

第3章　數據準備 31

3.1　處理NA值（缺失值） 31

3.1.1　注意：R中NA和NaN的

區別 31

3.1.2　IPO以及加入標準普爾500

指數 31

3.1.3　合併到統一的日期模板 33

3.1.4　向前替換 34

3.1.5　線性平滑替換 35

3.1.6　交易量加權平滑替換 36

3.2　關於替換方法的討論 37

3.2.1　實時VS模擬 37

3.2.2　對波動率指標的影響 37

3.2.3　對交易決策的影響 38

3.2.4　結論 38

3.3　收盤價和調整收盤價 38

3.3.1　股票分割的調整 39

3.3.2　現金分紅的調整 40

3.3.3　有效更新和調整收盤價 40

3.3.4　實施調整 41

3.4　檢驗不活躍股票 41

3.5　計算收益矩陣 42

第4章　指標 44

4.1　指標類型 44

4.1.1　疊加層 44

自動化交易R語言實戰指南

基本介紹

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