《股票多因子模型實戰》是2021年4月電子工業出版社出版的圖書,作者是陸一瀟。
基本介紹
- 中文名:股票多因子模型實戰
- 作者:陸一瀟
- 出版社:電子工業出版社
- 出版時間:2021年
- 頁數:232 頁
- 定價:79 元
- 開本:16 開
- ISBN:9787121408755
《股票多因子模型實戰》是2021年4月電子工業出版社出版的圖書,作者是陸一瀟。
《股票多因子模型實戰》是2021年4月電子工業出版社出版的圖書,作者是陸一瀟。作品簡介本書深入淺出地介紹股票多因子模型的原理與構建方式,從基礎知識、單因子測試、因子合成、股票組合構建等多方面進行介紹。本書共6章:第1章對...
多因子模型是關於資產定價的模型。與資本資產定價模型和單指數模型不同,多因子模型認為證券價格並不僅僅取決於證券的風險,還取決於其他一些因素,如,投資者未來預期收入、未來消費品的相對價格及未來的投資機會等。多因子模型的理論背景是...
第6章 股票多因子模型實戰 309 6.1 理解回歸問題的原理 309 6.2 基本的統計學知識補充 313 6.3 股票多因子模型的實質 325 6.4 股票收益50年探索歷程 333 6.5 單因子分析方法 337 6.6 多因子選股模型:...
本基金以多因子量化選股為主要投資策略。基金管理人的金融工程團隊開發的多因子量化模型,通過數量技術對歷史數據進行深入研究,發掘影響證券價格的各類因子,在投資中利用這些因子對股票進行綜合評分,剔除可能存在下行風險的股票,選入預期收益...
多因子模型是一套通用的定量分析框架。在這一框架下,股票收益可分解為一系列因子收益及權重的組合。多因子模型致力於尋找持續穩健的超額收益因子,並進而根據因子收益的預測,形成股票超額收益的預測結果。本基金根據國內證券市場的實際情況...
【量化模型】專業研究院歷經10年精心打造的核心科技,多因子選股模型線上化嵌入,策略輸出更有力 【去中心化】0門檻,無編程,易上手,國際化標準平民化設計,使用簡單更方便 【股民賦能】透析股票行業的微觀市場,科學炒股,投資更理性 ...
11.3.3 Boosting 模型合成因子分組回測 作者簡介 韓燾 現任北京風雲略投資管理有限公司基金經理。從1998年成功申購基金開元開始入市參與基金和股票投資,擁有20多年的A股投資經驗和10餘年的程式化交易模型開發經驗。自2015年起,在私募、...
2.3.5多因子選股模型 2.3.6量化模型的建立 第3章股票數據的準備 3.1股票相關數據 3.2數據的獲取源 3.2.1從雅虎獲取歷史交易數據 3.2.2從騰訊獲取實時交易數據 3.2.3從新浪獲取交易數據 3.2.4從網易獲取成交明細數據 3.2...
Fama和French 1993年指出可以建立一個三因子模型來解釋股票回報率。模型認為,一個投資組合(包括單個股票)的超額回報率可由它對三個因子的暴露來解釋,這三個因子是:市場資產組合(Rm− Rf)、市值因子(SMB)、賬面市值比因子(HML)。...
考點8 市場上主要的指數(股票和債券)的編制方法 124 考點9 量化投資和多因子模型 126 7.4 投資組合構建 127 考點10 股票投資組合的構建要點 127 考點11 債券投資組合的構建要點 128 7.5 投資管理部門 129 考點12 基金公司投資...