股票多因子模型實戰

作品簡介

本書深入淺出地介巴紙紹股票多因子模型的原理與構建方式，從基礎知識、單因子測試、因子合成、股票組合構建等多方面戰鞏炒船進行介紹。

本書共6章：第1章對量化投資進行概述，引出多因子模型的底層邏輯與實踐框架；第2章和第3章分別介紹多因子模型的Python編程基礎與機率統計基礎；第4章介紹單因子的計算過程和處理過程，以及單因子的測試和測試結果的分析方法，是較為核心的一章；第5章介紹單因子如何進行因子合成；第6章介紹簡單的組合構建方法和利用戲項危組合理論構建組合的方法。

作品目錄

內容簡介

前言鑽故民戶

第1章量化投欠龍霸資概述

1.1 什麼是量化投資

1.2 股票多因子模型框架

1.3 量化的基本問題

第坑龍戶2章量化的Python基礎

2.1 Python的安裝與基本環境

2.2 基本數據類型和變數

2.3 Python的容器

2.4 Python的基本語法

2.5 數據處理入門

2.6 Pandas

第3章量化的機率統計基礎

3.1 分布的四個“矩”

3.2 常態分配

3.3 線性回歸

3.4 業績評價指標

第4章單因子測試

4.1 因子的來源

4.2 大小盤因子

4.3 ROE因子

4.4 RSI因子

4.5 其他因子的計算

4.6 單因子的測試分析

4.7 常見因子的測試結果

第5章因子合成

5.1 經典加權挨挨局方法

5.2 情景配置

第6章組合構建

6.1 一般方法

6.2 均值-方差組合

股票多因子模型實戰

基本介紹

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