肖悅文，女，博士，復旦大學講師。
基本介紹
- 中文名：肖悅文
- 畢業院校：澳大利亞新南威爾斯大學
- 學位/學歷：博士
- 職業：教師
- 專業方向：能源金融學、定量金融學
- 就職院校：復旦大學管理學院統計學系
- 職稱：復旦大學講師
個人經歷,研究方向,學術成果,
個人經歷
教育背景
博士,銀行與金融,澳大利亞新南威爾斯大學
碩士,銀行與金融,澳大利亞新南威爾斯大學
學少端潤己士寒嘗院重,統計學,復旦大學
學術經歷
2019.03--2020.02,訪問學者,澳大利亞迪肯大學
研究方向
能源金融學，定量金融學
學術成果
期刊論文
1. Jixia Wang and Yuewen Xiao. 2016. Asymptotic properties of local composite quantile regression estimation for time-varying diffusion model. American Review of Mathematics and Statistics 4(2).30-38.
2. Yuewen Xiao, David B. Colwell, and Ramaprasad Bhar. 2015. Risk premium in electricity prices: Evidence from the PJM market. Journal of Futures Markets 35(8).776–793.
3. Yuewen Xiao, Yu-Cheng Ku, Peter Bloomfield, and Sujit K. Ghosh. 2015. On the degrees of freedom in MCMC-based Wishart models for time series data. Statistics and Probability Letters 98.59-64.
4. Jixia Wang and Yuewen Xiao. 2015. The kernel weighted estimator of the time-dependent diffusion parameter in jump-diffusion models. Applied Mathematical Sciences 9(14).669-678.
5. Ramaprasad Bhar, David B. Colwell, and Yuewen Xiao. 2013. A jump diffusion model for spot electricity prices and market price of risk . Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 392(15).3213-3222 .
教材和其他
肖悅文. 2019. 金融隨機分析概要. 復旦大學出版社, 上海.
科研項目
2020.01 - 2023.12, 課題參加人員, 基於分散式數據和高維數據的極值統計研究, 國家自乘捆葛然科學基金面上項目.
2019.09 - 2022.12, 項目負責人, 大數據視角下巨觀經濟信息對基金市場質量的效應研究, 上海市哲學社會科學規劃一般課恥捆頁題.
2018.01 - 2021.12, 課題參加人員, 競爭環境下的行為運營管理前沿問題研究, 國家自然科學基金面上項目.
2016.01 - 2018.12, 課題參加人員, 地域因素對證券投資基全白艱戒禁金投資決策的影響及其作用機制研究, 國家自然科學基金青年項目.
2016.01 - 2019.12, 課題參加人員, 高維隨機向量相關結構的檢驗問題研究, 國家自然科學基金面上項目.
2016.01 - 2018.12, 課題參加人員, 基謎付道於結構混合模型的亞組分析, 國家自然科學基金青年項目.
2019.09 - 2022.12, 項目負責人, 大數據視角下巨觀經濟信息對基金市場質量的效應研究, 上海市哲學社會科學規劃一般課題.
2018.01 - 2021.12, 課題參加人員, 競爭環境下的行為運營管理前沿問題研究, 國家自然科學基金面上項目.
2016.01 - 2018.12, 課題參加人員, 地域因素對證券投資基金投資決策的影響及其作用機制研究, 國家自然科學基金青年項目.
2016.01 - 2019.12, 課題參加人員, 高維隨機向量相關結構的檢驗問題研究, 國家自然科學基金面上項目.
2016.01 - 2018.12, 課題參加人員, 基於結構混合模型的亞組分析, 國家自然科學基金青年項目.
