肖悅文，女，博士，復旦大學講師。
基本介紹
- 中文名：肖悅文
- 職業：教師
- 畢業院校：澳大利亞新南威爾斯大學
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：能源金融學、定量金融學
- 職務：復旦大學講師
- 就職院校：復旦大學管理學院統計學系
個人經歷,研究方向,學術成果,
個人經歷
教育背景
博士,銀行與金融,澳大利亞新南威爾斯大學
碩士,銀行與金融,澳大利亞新南威爾斯大學
學士,統計學,復旦大學
學術經歷
2019.03--2020.02,訪問學者,澳大利亞迪肯大學
研究方向
能源金融學，定量金融學
學術成果
期刊論文
1. Jixia Wang and Yuewen Xiao. 2016. Asymptotic properties of local composite quantile regression estimation for time-varying diffusion model. American Review of Mathematics and Statistics 4(2).30-38.
2. Yuewen Xiao, David B. Colwell, and Ramaprasad Bhar. 2015. Risk premium in electricity prices: Evidence from the PJM market. Journal of Futures Markets 35(8).776–793.
3. Yuewen Xiao, Yu-Cheng Ku, Peter Bloomfield, and Sujit K. Ghosh. 2015. On the degrees of freedom in MCMC-based Wishart models for time series data. Statistics and Probability Letters 98.59-64.
4. Jixia Wang and Yuewen Xiao. 2015. The kernel weighted estimator of the time-dependent diffusion parameter in jump-diffusion models. Applied Mathematical Sciences 9(14).669-678.
5. Ramaprasad Bhar, David B. Colwell, and Yuewen Xiao. 2013. A jump diffusion model for spot electricity prices and market price of risk . Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 392(15).3213-3222 .
教材和其他
肖悅文. 2019. 金融隨機分析概要. 復旦大學出版社, 上海.
科研項目
2020.01 - 2023.12, 課題參加人員, 基於分散式數據和高維數據的極值統計研究, 國家自然科學基金面上項目.
2019.09 - 2022.12, 項目負責人, 大數據視角下巨觀經濟信息對基金市場質量的效應研究, 上海市哲學社會科學規劃一般課題.
2018.01 - 2021.12, 課題參加人員, 競爭環境下的行為運營管理前沿問題研究, 國家自然科學基金面上項目.
2016.01 - 2018.12, 課題參加人員, 地域因素對證券投資基金投資決策的影響及其作用機制研究, 國家自然科學基金青年項目.
2016.01 - 2019.12, 課題參加人員, 高維隨機向量相關結構的檢驗問題研究, 國家自然科學基金面上項目.
2016.01 - 2018.12, 課題參加人員, 基於結構混合模型的亞組分析, 國家自然科學基金青年項目.
