經濟計量研究指導：實證分析與軟體實現

本書為經濟計量研究方面的專業書籍，基於計量經濟模型與EViews軟體，從論文寫作的角度，將計量經濟模型構建、經濟數據分析與處理、EViews軟體套用等學術論文的主要環節很清晰的進行說明

基本介紹

• 書名：經濟計量研究指導：實證分析與軟體實現
• 作者：王周偉，崔百勝，朱敏等
• ISBN：978-7-301-25453-0
• 定價：68.00 元
• 出版社：北京大學出版社 
• 出版時間：2015-04-28 

內容簡介

現有的計量經濟學教材，要么偏重於理論分析，要么偏重於實驗與軟體套用，很少有基於計量經濟模型與EViews軟體，從論文寫作的角度，將計量經濟模型構建、經濟數據分析與處理、EViews軟體套用等學術論文的主要環節很清晰的進行說明，從而導致現有教材與論文寫作的脫節，或現有學術論文將寫作過程作為一個"黑箱子"進行處理，給學生與研究者進行計量經濟學學習與套用，帶來很多實際困難。如何將計量經濟論文寫作的整個過程，以儘可能詳盡的過程展現給讀者，是我們寫作本教材的初衷，基於此，教材體現如下幾個方面特徵： 1 系統性：教材對計量經濟學的主要內容均有詳細介紹，包括單方程計量分析與多方程計量分析兩個部分。 2 實踐性：教材每章集中於一個計量模型的套用，從研究背景、計量模型、數據分析與處理、實證結果與分析、軟體操作過程、實驗操作練習等多個方面進行說明。 3 新穎性：教材立足與現有計量經濟學教材或實驗指導書相區分，從論文寫作的角度入手，使得讀者讀完一章，可以掌握相關模型及其軟體實現。 本書內容分四大部分，如下： （一）EViews軟體操作基礎； （二）EViews統計分析（含多元統計）； （三）EViews初級計量； （四）EViews高級計量。

章節目錄

第1章 導論

第2章 中國各地區市場化進程的趨同性研究--基於單方程回歸模型的一般估計方法套用

第3章 中國商業銀行系統性風險的度量--基於分位數回歸模型的套用

第4章 我國國內生產總值預測--基於ARIMA模型的套用

第5章 我國居民消費價格指數的成分分解及預測--基於X-12-ARIMA模型的套用

第6章 深圳成指與國際股票指數之間的聯動作用研究--基於協整檢驗與誤差修正模型的套用

第7章 我國上市商業銀行風險溢出效應的度量研究-基於GARCH-CoVaR模型的套用

第8章 我國上市公司財務困境預測研究--基於Probit模型和Logit模型的套用

第9章 中國城鄉居民文化消費邊際消費傾向比較分析-- 基於虛擬解釋變數模型的套用

第10章 稅收與居民消費關係實證分析--基於隨機解釋變數模型的套用

第11章 金融危機前後的中美股市財富效應比較研究--基於自回歸分布滯後模型的套用

第12章 資本充足率對我國貨幣政策傳導的影響研究--基於面板數據模型的套用

第13章 中國巨觀經濟體系的IS-LM-PC模型擬合研究--基於聯立方程模型的套用

第14章 我國城鄉恩格爾係數與通貨膨脹指數的動態相互作用分析--基於VAR模型的套用

第15章 對外貿易與我國通貨膨脹之間的相互作用研究--基於向量誤差修正模型的套用

第16章 滬深300期貨動態套期保值率計算-基於多元GARCH模型的套用

第17章 商業銀行流動性的影響因素研究--基於變係數狀態空間模型的套用

第18章 盯住系統性風險指數的逆周期資本緩衝動態提取機制研究--基於平滑轉換自回歸模型的套用