經濟管理類課程教材·金融系列：金融工程

內容簡介

林清泉主編的《金融工程(第3版經濟管理類課程教材)》較為全面地介紹了金融工程的理論及套用知識，結構清晰、語言淺顯。本書包括四篇內容：金融工程概述篇、金融工程理論篇、金融衍生產品篇和金融工程技臭蘭踏術與管理篇。金融工程概述篇主要介紹了金融工程的定義和分析方法、金融工程的產生和發展以及主要金融衍生產品的基礎知識。金融工程理論篇主要包括資產組合理論、資產定價模型、有效市場理論、無套利分析方法和MM定理、期權及二叉樹模型、布萊克-斯科爾斯期權定價理論。金融衍生產品篇以金融衍生產品不同的標的資產為分類標準，並由此分別介紹了以貨幣為基礎的衍生產品、以利率為基礎的衍生產品、以權益為基礎的衍生產品。金融工程技術與管理篇主要包括匯率風險管理、股票風險管理、利率風險管理、信用風險管理和風險價值測算以及期權思想在公司財務中的套用，主要介紹可轉換債券、股票期權以及實物期權。

圖書目錄

第一篇金促欠融工程概述篇

第一章金融工程概述

第一節金融工程的界定

第二節金融工程的分析方法

第三節金融工程和金融創新

第二章金融工程的產生和發展

第一節從金融學到金融工程學

第二節金融工程發展的因素

第三節金融工程面臨的挑戰與發展趨勢

第四節金融工程在中國的發展

第三章金融風險管理與金融衍生產品

第一節金融工程和金融風險管理

第二節金融風險管理的新工具———金融衍生工具

第二篇金融工程理論篇

第四章資產組合理論

第一節傳統的資產組合管理和現代資產組合理論

第二節馬科維茨的資產組合理論

第五章頌阿戶資本資產定價理論

第一節資本資產定價模型

第二節套利定價模型

第六章有效市場理論

第一節有效市場假設概述

第二節有效市場假設下的投資管理

第三節有效市場假設的實證檢驗

第四節研究市場有效性的重要方法———事件歡習講研究

第五節我國股市有效性的遊程檢驗

第七章無套利分析方法

第一節 MM定理

第二節狀態價格定價方法

第三節對可贖回債券價格的笑兵記簡單分析

第八章期權的損益及二叉樹模型

第一節期權及其組合的損益

第二節期權定價的二叉樹模型

第三節以債券為標的資產的期權定價二叉樹模型

第四節 n期歐式期權的定價模型

第九章期權定價公式及其套用

第一節布萊克—斯科爾斯期權定價公式

第二節期權價值的敏感性因素分析

第三節期權套期保值的基本原理

第四節連續調整的期權套期策略

第五節組合套期策略

第三篇金融衍生產品篇

第十章以貨幣為基礎的衍生工具

第一節遠期外匯交易

第二節貨幣互換

第三節外匯期貨

第四節外匯期權

第十一章以利率為基礎的衍生工具

第一節遠期利率協定

第二節利率期貨

第三節利率期權

第四節利率互換

第十二章以權益為基礎的衍生工具

第一節股票期權

第二節股指期貨

第三節股指期權

第四篇金融工程技術催墓嫌翻與管理篇

第十三章匯率風險管理

第一節匯率風險概述

第二節遠期外匯契約與匯率風險管理

第三節貨幣互換與匯率風險管理

第四節外匯期貨與匯率風險管理

第五節外匯期權與匯率風險管理

第十四章利率風險管理

第一節利率風險概述

第二節遠期利率協定與利率風險管理

第三節利率期貨與利率風險管理

第四節利率期權與利率風險管理

第五節利率互換與利率風險管理

第十五章股票價格風險管理

第一節股票價格風險概述

第二節股票指數期貨與股票價格風險管理

第三節利用股票期權管理股票價格風險

第四節運用股票指數期權管理股票風險

第十六章信用風險管酷應永照理

第一節信用風險概述

第二節信用風險計量模型

第三節管理信用風險的衍生產品

第四節信用風險管理熱點案例分析

參考文獻

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