經濟學中的經驗建模：設定與評價

作者簡介

作者：（美國）克萊夫·W·J·格蘭傑

克萊夫·格蘭傑（Clive Granger），1934年生於英國威爾斯的斯旺西，現為英國公民。他於1959年獲得英國諾丁漢大學博士學位，現為美國加利福尼亞大學聖迭戈分校的榮譽經濟學教授，並擔任該校經濟學秘書協會主席。他於1995年當選為美國藝術與科學院院士，並於2003年獲諾貝爾經濟學獎。

格蘭傑是目前全球最傑出的計量經濟學家之一，他在學術界的建樹幾乎包括了近40年來計量經濟學在時間序列方面，的所有重大發展。經濟時間序列時，格蘭傑和另一位學者漢塔納卡（Hatanaka）首創使用了譜分析方法（spectral analysis），並與著名學者摩根斯坦（Oscar Morgenstern）一起對紐約股票市場的股票價格進行了相關分析。在預測研究上，他在1959年發表的論文《關於潮汐河流泛洪的機率估計》被認為是現代成本一收益分析教材的範本案例。在菲線性問題的研究上，他和焦克斯（R．Joyeux）於1980年發表的論文《長期記憶時間序列模型與分數差分法簡介》對長期記憶理論做出了很大貢獻。所

內容簡介

在本書中，格蘭傑闡明了構建和評估經驗模型的過程。書中廣泛借鑑和引用了來自經濟學、金融學、政治學和環境經濟學，乃至藝術、文學和娛樂業的案例和小品，將精確性與累積的直覺融為一體，從而就這個主題為我們提供了獨特且十分有趣的見解。

本書的第一章分析模型的設定問題，以巴西亞馬孫流域的森林墾伐為例，討論了模型的設定過程。第二章考慮評價問題，指出了經濟學家們對於評價的忽視，以及應該以模型的結果的質量為準繩來評價模型。第三章使用比前兩章更為複雜和技術化的方法，進一步討論如何評價預測的問題。

本書給我們帶來了關於怎樣構建和評價模型的新思想，即我們在今後的建模中應當更多的考慮模型的經濟意義上的顯著性而非統計意義上的顯著性，更多的考慮模型的使用價值而非其本身的華麗性。

媒體評論

書評

對於經濟模型的構建，首先要考慮模型與經濟理論的整合性，如果模型

在統計上很有意義，而在經濟上不具有合理性的話，那么模型對於經濟的分

析就沒有多少參考價值。書中案例包羅萬象，簡單有趣，非專業人士，亦能

理解經濟模型的構建過程，從中獲益匪淺。

——趙國慶中國人民大學教授、博士生導師

當我們比較數理經濟學和計量經濟學時，總是覺得前者像科學，而後者

更像一門藝術。確實如此。一項經驗研究從計量模型的選取和設定開始，一

直到模型的估計、模型的評價、預測和解釋等等都由研究者“說了算”。因

此，經驗研究給人的感覺是不可信的，研究者可以找到“合適”的模型來支

持所要的經濟理論觀點。但是，格蘭傑在本書中通過一些有趣的真實例子

非常嚴謹地闡述了構建經驗模型的整個過程。讓我們看到了經驗研究的科學

性、可信性和趣味性。

——陳彥斌經濟學博士

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