《結構式金融產品設計與套用:案例分析(二)》是2014年機械工業出版社出版的圖書，作者是陳松男。
基本介紹
- 中文名：結構式金融產品設計與套用:案例分析
- 出版社：機械工業出版社
- 頁數：417頁
- 開本：16
- 品牌：機械工業出版社
- 作者：陳松男
- 出版日期：2014年3月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787111456407
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,名人推薦,
基本介紹
內容簡介
《結構式金融產品設計與套用:案例分析(二)》內容豐富，包含17個結構式產品的實際案例，如同第一冊，以最直觀的方式詳細地分析了每一個案例產品創新的結構和理念、風險收益特徵、對沖產品風險和定價，展現出金融工程技術的實務套用全貌。幾個代表性的案例如下：水漲船高型、多空型保本票據、多空保本保息掛鈎債券、勝券在握保息掛鈎多隻股票、掛鈎多隻股票平均式保本票據、複合期權掛鈎股權式產品、路徑相依指數掛鈎債券、區間累計回顧型票據、每日利率區間型債券、利率息滿到期掛鈎債券、附贖回權掛鈎債券、利率掉期好利High保本產品等結構式產品。這些產品中，有些可提高投資者收益率，有些可提供有效的利率、匯率和股價風險的對沖工具，也可作為理財產品的資產配置最佳化工具。適合金融專業學生以及涉及結構式產品的創新、設計、行銷、理財和產品風控的專業人員。《結構式金融產品設計與套用:案例分析(二)》由陳松男博士編著。
作者簡介
陳松男，博士
上海高級金融學院
上海交通大學
陳松男教授曾是美國馬里蘭大學資深教授，在該校執教近20年，併兼任金融學系博士研究所主任7年，由於教學和研究成果突出，連續多次榮獲傑出教授獎。之後，轉任中國台灣政治大學金融學教授；金融工程研究中心主任；台灣金融工程師學會理事長；台灣財政部門顧問；台灣期貨交易所新產品開發設計主持人；台灣寶來金融集團衍生品首席顧問；台灣中國信託銀行理財產品研發顧問；台灣證券公會開發新金融產品主持人。
陳松男教授的教學課程包括金融工程、金融風險管理、衍生證券、金融創新、投資組合管理與資產配置、固定收益證券和利率衍生品。
陳松男教授學術造詣頗深，已發表70多篇研究論文，其中十多篇在JournalofFinance等世界一流頂級學術刊物發表，還應邀擔任AdvancesinInvestmentAnalysis等刊物的編輯，並出版了多本金融學相關的專業書籍。
同時，陳松男教授是美國金融協會、金融管理協會等國際學術協會的成員，曾受邀到中國商務部、復旦大學、北京大學等重要的國家金融商業機構和知名學府進行演講。
上海高級金融學院
上海交通大學
陳松男教授曾是美國馬里蘭大學資深教授，在該校執教近20年，併兼任金融學系博士研究所主任7年，由於教學和研究成果突出，連續多次榮獲傑出教授獎。之後，轉任中國台灣政治大學金融學教授；金融工程研究中心主任；台灣金融工程師學會理事長；台灣財政部門顧問；台灣期貨交易所新產品開發設計主持人；台灣寶來金融集團衍生品首席顧問；台灣中國信託銀行理財產品研發顧問；台灣證券公會開發新金融產品主持人。
陳松男教授的教學課程包括金融工程、金融風險管理、衍生證券、金融創新、投資組合管理與資產配置、固定收益證券和利率衍生品。
陳松男教授學術造詣頗深，已發表70多篇研究論文，其中十多篇在JournalofFinance等世界一流頂級學術刊物發表，還應邀擔任AdvancesinInvestmentAnalysis等刊物的編輯，並出版了多本金融學相關的專業書籍。
同時，陳松男教授是美國金融協會、金融管理協會等國際學術協會的成員，曾受邀到中國商務部、復旦大學、北京大學等重要的國家金融商業機構和知名學府進行演講。
圖書目錄
讚譽
總序
序言
第1章 結構式金融產品簡介
1.1 結構式產品的歷史回顧
1.2 台灣結構式產品的發展現狀
1.3 結構式債券的分類
1.4 奇異期權的分類
第一篇 股權掛鈎金融產品
第2章 寶來半年期股權掛鈎式產品——水漲船高型
2.1 產品內容展示表
2.2 股權掛鈎產品的結構分析
2.3 股權掛鈎產品的定價方法
2.4 股權掛鈎產品的定價結果與發行人利潤分析
附錄2A
附錄2B
第3章 群益520多空型保本型票據的設計與分析
3.1 保本票據的介紹
3.2 多空型保本型票據產品實例
3.3 多空型保本型票據的產品解析與定價公式
3.4 多空型保本型票據的定價與利潤分析
3.5 對衝風險參數與敏感度分析
3.6 發行人的對衝風險策略
附錄3A
第4章 富邦多空得利股票掛鈎式債券
4.1 前言
4.2 投資掛鈎式債券的風險
4.3 多資產掛鈎式債券產品實例
4.4 產品解析
4.5 最小值保本保息掛鈎式債券的定價
4.6 利潤分析
4.7 敏感性分析與不同條款之下的最小值掛鈎式債券的定價
附錄4A
第5章 半年期股權掛鈎債券的設計與分析：彩虹期權的套用
5.1 最小值期權與最小值保息掛鈎債券的介紹
5.2 最小值保息掛鈎債券的拆解
5.3 最小值保息掛鈎債券產品實例
5.4 勝券在握A、B型掛鈎債券的定價
5.5 參數計算
5.6 半年期股權掛鈎式債券的利潤分析
5.7 投資人的投資策略與分析
5.8 發行人的對衝風險策略
附錄5A
第6章 多資產平均式保本票據的分析與設計：大展宏圖
6.1 大展宏圖保本型產品的介紹
6.2 大展宏圖的定價
6.3 敏感度分析
6.4 條款影響
6.5 風險分析與對衝風險
6.6 到期價值
附錄6A
第7章 多資產股權掛鈎式票據：寶來“智慧鎖利型”半年期股權掛鈎式票據
7.1 股權掛鈎式產品簡介
7.2 多資產股權掛鈎式票據的探討
7.3 收益分析
附錄7A
第8章 股權掛鈎產品的定價與分析：複合期權的套用
8.1 產品介紹
8.2 產品定價的封閉解
8.3 實證分析
8.4 敏感度分析和對衝風險分析
8.5 投資策略分析
附錄8A
第9章 路徑相依指數掛鈎式債券：台新“超值100 Super Seven”七年期納斯達克100指數掛鈎式債券
9.1 指數掛鈎式產品簡介
9.2 指數掛鈎式債券產品實例
9.3 隱含看跌期權與標的股價及波動率的關係
9.4 回溯測試
第10章 區間累計回顧型票據的定價與分析：華南金控10%高配息股權掛鈎票據
10.1 區間累計回顧型票據產品實例
10.2 產品定價
10.3 對衝風險參數與敏感度分析
10.4 發行人的風險與對衝風險策略分析
10.5 投資人的投資策略與分析
附錄10A
第二篇 利率及債券金融產品
第11章 利率相關研究方法
11.1 利率掛鈎產品的研究方法
11.2 股權掛鈎產品的研究方法
第12章 每日利率區間型掛鈎式債券的設計與分析：台新銀行五年期美元附買回利率組合式產品
12.1 產品內容展示表
12.2 掛鈎債券的結構分析
12.3 台新銀行“一拍即合”五年期美元附買回利率組合式產品的對衝風險參數
12.4 發行人的發行策略與分析
12.5 投資人的投資策略與分析
附錄12A
附錄12B
附錄12C
第13章 路徑相依利率掛鈎債券的設計與分析：寶來“將本求利”五年期新台幣反浮動利率掛鈎債券
13.1 路徑相依利率掛鈎債券產品實例
13.2 對衝風險參數與敏感度分析
13.3 發行人的風險及對衝風險策略分析
13.4 投資人的投資策略與分析
……
第14章 區間利率息滿到期掛鈎債券的定價及分析
第15章 平均式保本票據的分析與設計：雙元高益債券
第16章 附買回權掛鈎債券的定價與分析（一）
第17章 附買回權掛鈎債券的定價與分析（二）
第18章 寶來好利High保本產品：掛鈎新台幣三年期利率互換
第三篇 匯率掛鈎金融產品篇
第19章 台新國際商銀3個月期區間獲利台幣保本產品
參考文獻
總序
序言
第1章 結構式金融產品簡介
1.1 結構式產品的歷史回顧
1.2 台灣結構式產品的發展現狀
1.3 結構式債券的分類
1.4 奇異期權的分類
第一篇 股權掛鈎金融產品
第2章 寶來半年期股權掛鈎式產品——水漲船高型
2.1 產品內容展示表
2.2 股權掛鈎產品的結構分析
2.3 股權掛鈎產品的定價方法
2.4 股權掛鈎產品的定價結果與發行人利潤分析
附錄2A
附錄2B
第3章 群益520多空型保本型票據的設計與分析
3.1 保本票據的介紹
3.2 多空型保本型票據產品實例
3.3 多空型保本型票據的產品解析與定價公式
3.4 多空型保本型票據的定價與利潤分析
3.5 對衝風險參數與敏感度分析
3.6 發行人的對衝風險策略
附錄3A
第4章 富邦多空得利股票掛鈎式債券
4.1 前言
4.2 投資掛鈎式債券的風險
4.3 多資產掛鈎式債券產品實例
4.4 產品解析
4.5 最小值保本保息掛鈎式債券的定價
4.6 利潤分析
4.7 敏感性分析與不同條款之下的最小值掛鈎式債券的定價
附錄4A
第5章 半年期股權掛鈎債券的設計與分析：彩虹期權的套用
5.1 最小值期權與最小值保息掛鈎債券的介紹
5.2 最小值保息掛鈎債券的拆解
5.3 最小值保息掛鈎債券產品實例
5.4 勝券在握A、B型掛鈎債券的定價
5.5 參數計算
5.6 半年期股權掛鈎式債券的利潤分析
5.7 投資人的投資策略與分析
5.8 發行人的對衝風險策略
附錄5A
第6章 多資產平均式保本票據的分析與設計：大展宏圖
6.1 大展宏圖保本型產品的介紹
6.2 大展宏圖的定價
6.3 敏感度分析
6.4 條款影響
6.5 風險分析與對衝風險
6.6 到期價值
附錄6A
第7章 多資產股權掛鈎式票據：寶來“智慧鎖利型”半年期股權掛鈎式票據
7.1 股權掛鈎式產品簡介
7.2 多資產股權掛鈎式票據的探討
7.3 收益分析
附錄7A
第8章 股權掛鈎產品的定價與分析：複合期權的套用
8.1 產品介紹
8.2 產品定價的封閉解
8.3 實證分析
8.4 敏感度分析和對衝風險分析
8.5 投資策略分析
附錄8A
第9章 路徑相依指數掛鈎式債券：台新“超值100 Super Seven”七年期納斯達克100指數掛鈎式債券
9.1 指數掛鈎式產品簡介
9.2 指數掛鈎式債券產品實例
9.3 隱含看跌期權與標的股價及波動率的關係
9.4 回溯測試
第10章 區間累計回顧型票據的定價與分析：華南金控10%高配息股權掛鈎票據
10.1 區間累計回顧型票據產品實例
10.2 產品定價
10.3 對衝風險參數與敏感度分析
10.4 發行人的風險與對衝風險策略分析
10.5 投資人的投資策略與分析
附錄10A
第二篇 利率及債券金融產品
第11章 利率相關研究方法
11.1 利率掛鈎產品的研究方法
11.2 股權掛鈎產品的研究方法
第12章 每日利率區間型掛鈎式債券的設計與分析：台新銀行五年期美元附買回利率組合式產品
12.1 產品內容展示表
12.2 掛鈎債券的結構分析
12.3 台新銀行“一拍即合”五年期美元附買回利率組合式產品的對衝風險參數
12.4 發行人的發行策略與分析
12.5 投資人的投資策略與分析
附錄12A
附錄12B
附錄12C
第13章 路徑相依利率掛鈎債券的設計與分析：寶來“將本求利”五年期新台幣反浮動利率掛鈎債券
13.1 路徑相依利率掛鈎債券產品實例
13.2 對衝風險參數與敏感度分析
13.3 發行人的風險及對衝風險策略分析
13.4 投資人的投資策略與分析
……
第14章 區間利率息滿到期掛鈎債券的定價及分析
第15章 平均式保本票據的分析與設計：雙元高益債券
第16章 附買回權掛鈎債券的定價與分析（一）
第17章 附買回權掛鈎債券的定價與分析（二）
第18章 寶來好利High保本產品：掛鈎新台幣三年期利率互換
第三篇 匯率掛鈎金融產品篇
第19章 台新國際商銀3個月期區間獲利台幣保本產品
參考文獻
名人推薦
作者的系列叢書已滿足三個標準：理論有深度、實踐可操作和超前要適當。我極力向學術界和相關證券及衍生品從業人員推薦{相信讀者精讀之後必能獲得極大的收益。
——章飈 國泰君安證券資產管理公司執行長
作者深入淺出詳細闡述19種結構式產品，提供產品的設計思路和計算法，是了解結構式理財產品的最佳學習經典，也是投資者最佳理財投資工具的學習手冊。
——徐凌 海通期貨公司總經理
此書捕捉了結構式金融產品創新和設計的靈魂，以最直觀的方式闡述各類型結構式產品的結構、策略、風險、收益等特徵，是一部非常難得的好書，極力推薦。
——高衛星 合規和風險管理部華寶信託有限責任公司總經理
作者除把新金融產品的前沿原理講得非常透徹外，也能夠很務實地介紹金融工程技術的實務套用，確確實實地把金融產品的原理和實務接軌，相信大家一定喜歡。
——詹曉鋒 國盈匯金投資管理公司董事長廣東股權投資協會會長
——章飈 國泰君安證券資產管理公司執行長
作者深入淺出詳細闡述19種結構式產品，提供產品的設計思路和計算法，是了解結構式理財產品的最佳學習經典，也是投資者最佳理財投資工具的學習手冊。
——徐凌 海通期貨公司總經理
此書捕捉了結構式金融產品創新和設計的靈魂，以最直觀的方式闡述各類型結構式產品的結構、策略、風險、收益等特徵，是一部非常難得的好書，極力推薦。
——高衛星 合規和風險管理部華寶信託有限責任公司總經理
作者除把新金融產品的前沿原理講得非常透徹外，也能夠很務實地介紹金融工程技術的實務套用，確確實實地把金融產品的原理和實務接軌，相信大家一定喜歡。
——詹曉鋒 國盈匯金投資管理公司董事長廣東股權投資協會會長
