《組合預測新方法及其套用研究》是依託中國科學院數學與系統科學研究院，由張新雨擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：組合預測新方法及其套用研究
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：張新雨
- 依託單位：中國科學院數學與系統科學研究院
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
本項目研究幾種組合預測（又稱模型平均）新方法，解決組合預測領域理論研究中的難題，並將這些新方法套用於實際預測問題，為政府和企業決策提供方法和工具。具體研究內容包括：(1)針對離散回響時間序列提出自適應的組合預測方法，並證明經過模型篩選後組合預測仍然是自適應的；(2)嘗試證明在使用時間序列模型進行組合預測時MMA方法的漸近最優性，從而解決著名計量經濟學家Bruce Hansen提出的公開難題；(3)小樣本情形下組合預測方法，如WALS和OPT方法；(4)把這些組合預測方法套用於我國農產品需求預測、進出口貿易預測和大宗商品國際市場價格預測等實際問題。本項目的研究意義在於：(1)理論上，提出適合特定情形的組合預測方法，並解決組合預測理論研究中的難題，推動組合預測研究的發展; (2)套用上，項目的研究成果將被用於解決政府和企業的實際預測問題，提高預測精度。
結題摘要
本項目在組合預測的研究方面取得了一批高水平理論研究成果, 提出了一些可直接套用於實際的預測問題的組合預測方法。代表性成果包括：證明了時間序列模型中組合預測的漸近最優性，解決了著名計量經濟學家Bruce Hansen 和 Jeffrey Racine (Journal of Econometrics, 2012) 提出的公開問題；首次提出了針對離散回響時間序列的自適應組合預測方法；建立了線性混合效應模型下的最優模型平均預測理論；提出了降維問題中的維度的選擇的新方法。 三年來，共發表學術SCI/SSCI期刊論文8篇，接受發表SCI/SSCI期刊論文3篇，其中4篇（接受）發表在國際頂級期刊。另完成論文11篇。預期研究計畫已圓滿完成。
