程希駿

程希駿，男，中國科學技術大學管理學院副教授。

基本介紹

• 中文名：程希駿
• 職業：教師
• 專業方向：金融
• 任職院校：中國科學技術大學管理學院

個人經歷

現任中國科學技術大學管理學院副教授，統計與金融系導師。

研究方向

金融工程，投資管理。

學術成果

期刊論文

1. 一種含流動性風險的保證金模型, 中國科學院大學學報（原中國科學院研究生院學報）, 2018, 35(5): 58；-594
2. 基於Black-Litterman模型與Meucci理論確定投資組合權重, 數理統計與管理, 2015, 34(4): 741-749；
3. 基於pair copula-LMSV-t模型的投資組合風險研究, 中國科學技術大學學報, 2015, 45(12): 1024-1029；
4. 基於Q-SCAD的樣條函式法擬合國債利率期限結構, 中國科學技術大學學報, 2015, 45(3): 254-258；
5. 聚類分組法修正協方差陣的最佳投資組合方案, 中國科學技術大學學報, 2014, 44(3): 244-247；
6. 石油價格與歐元匯率的相依性研究, 中國科學技術大學學報, 2014, 44(6): 496-501；
7. 基於量化觀點和Black-Litterman模型的期貨投資組合, 中國科學院大學學報（原中國科學院研究生院學報）, 2014, 31(4): 570-575；
8. 基於改進 RBF 神經網路的銀行個人信用評級, 中國科學院大學學報（原中國科學院研究生院學報）, 2013, 30(3): 298-303；
9. 考慮非期望產出的兩階段DEA 模型及其在銀行效率評價中的套用, 中國科學院大學學報（原中國科學院研究生院學報）, 2013, 30(4): 462-471；
10. 熵池理論和風險平均分散化模型在投資組合分配中的套用, 中國科學技術大學學報, 2013, 43(9): 754-761；
11. 一個基於pair-copula法構建高維相依結構的研究, 數理統計與管理, 2013, 32(2): 232-239；
12. 一種新的期貨組合動態保證金設定模型與實證研究, 中國科學技術大學學報, 2012, 42(3): 197-202；
13. 基於譜風險測度的期指保證金水平設定, 中國科學技術大學學報, 2011, 41(12): 1042-1046；
14. 基於時變pair-copula的多資產投資組合VaR分析, 中國科學技術大學學報, 2011, 41(12): 1047-1051；
15. 一種選擇最優Copula的新方法, 中國科學技術大學學報, 2010, 40(9): 887-891；
16. 基於paircopula-GARCH模型的多資產組合VaR分析, 中國科學院大學學報（原中國科學院研究生院學報）, 2010, 27(4): 440-447；
17. 基於跳擴散過程的可轉換債券的定價, 數理統計與管理, 2009, 28(2): 347-351；
18. 基於協整的股指期貨跨期套利策略模型, 系統工程 , 2008, 26(12): 26-29；
19. 基於分位數回歸的樣條函式法擬合國債利率期限結構, 系統工程 , 2008, 26(11): 6-10；
20. 期貨組合保證金模型及其套用, 中國科學技術大學學報, 2008, 38(9): 1109-1112；
21. 基於Copula-VaR方法對上證和深證的研究, 中國科學院大學學報（原中國科學院研究生院學報）, 2008, 25(5): 683-686；
22. 分離交易可轉債研究, 中國科學院大學學報（原中國科學院研究生院學報）, 2008, 25(4): 439-444；
23. R-藤Pair Copula模型下的投資組合最優套期保值比例研究, 工程數學學報, 2018, 35(6): 611-621；
24. 基於多指標排序信息下Black-Litterman模型的研究, 工程數學學報, 2015, 32(4): 517-523；
25. 基於R-藤結構的pair-copula模型在交叉保證金設定上的套用研究, 數學的實踐與認識, 2015, 45(18): 1-7；
26. 基於 M-SCAD 方法的利率期限結構中的節點選擇, 工程數學學報, 2014, 31(4): 579-587；
27. 債務抵押債券定價中的違約相依性研究, 數學的實踐與認識, 2014, 44(4): 10-15；
28. 可轉換債券中一類兩期雙邊障礙巴黎期權的定價, 工程數學學報, 2013, 30(3): 361-369；
29. 推廣的DCC模型及其在中國股市的套用, 工程數學學報, 2011, 28(1): 21-27；
30. 基於雙參數copula滬港股市的相關性分析, 數學的實踐與認識, 2011, 41(17): 1-7；
31. 基於CAViaR 的DCC 模型及其對中國股市的實證研究, 數學的實踐與認識, 2009, 39(4): 75-81。

1. 基於正則Vinecopula的相依建模及軟體開發, 基金委, 參與性質: 參與(排序3/4), 縱向, ¥560,000.00, 2014-2017；
2. 中國科學院知識創新工程重要方向項目, 中國科學院, 參與性質: 參與(排序4/4), 縱向, ¥50,000.00, 2007-2010；
3. 金融風險控制中的定量分析與計運算元課題“動態風險度量與控制”, 國家科技部973計畫項目, 參與性質: 參與(排序2/2), 縱向, ¥286,100.00, 2007-2012；
4. 不完全金融市場中衍生資產的定價及風險管理理論, 國家自然科學基金委 , 參與性質: 參與(排序2/3), 縱向, ¥95,000.00, 2003-2005；
5. 金融數學、金融工程和金融風險管理國家自然科學基金委九五重大項目, 國家自然科學基金委, 參與性質: 參與(排序2/2), 縱向, ¥100,000.00, 1997-2001。