股指期貨術語，指所有的最近一個月份（並非當前月份，下面解釋）的契約連續起來，因為
契約月份的遠近不同，其價格變化規律也不同。比如
交割月的價格最接近於現貨價格，而距離交割月三、四個月後的契約則是交易量最大的。
所以為了研究上的方便，就採取了“連續”契約的形式來觀察，這裡的“當月連續”不是一個固定的月份，而總是變動的。比如今天是12.22，那么“當月連續”就是IF0901，因為IF0812在12月19日已經
交割了（每月第三個周五交割）。如果過了09年1月16日（IF0901交割的日子），則“當月連續”又變成IF0902了。
