《現代時間序列分析導論》是2015年4月中國人民大學出版社出版的圖書，作者是蓋哈德·克西蓋斯納、約根·沃特斯。
基本介紹
- 書名：現代時間序列分析導論
- 作者：蓋哈德·克西蓋斯納、約根·沃特斯
- ISBN：9787300206257
- 定價：39.8元
- 出版社：中國人民大學出版社
- 出版時間：2015年4月
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書是一部關於時間序列計量經濟學的最新理論，以及在經濟學和金融學中的套用的教科書。本書英文版第1版由斯普林格出版社出版之後，廣受好評， 於2012年出版發行了第2版。第2版中添加了時間序列分析的最新理論。其讀者對象為經濟學和計量經濟學專業的高年級本科生和研究生，以及套用時間序列分析技術的學者。本書內容包括：時間序列分析的歷史、單變數平穩過程、格蘭傑因果檢驗、向量自回歸模型、非平穩過程、協整分析、非平穩面板數據、自回歸條件異方差模型，等等。
本書在闡述時間序列分析理論的同時，特別重視對實證分析方法的介紹。書中使用了63個實際案例，其中大部分來自真實的數據集，套用EViews 7.2運算得到。所有的原始數據集可在烏沃.哈斯勒（Uwe Hassler ）的個人主頁上下載。作者多年的教學經驗，以及大量的案例分析，使本書成為一本閱讀性很強的教科書，讀者不用閱讀其他大量的參考書就能夠掌握時間序列分析的基本框架。書中還列出了重要的參考文獻。
圖書目錄
第1章 引言及基礎知識 …………………………………………………………………… 1.1 時間序列分析的發展歷史 …………………………………………………
1.2 經濟時間序列的圖形表示 …………………………………………………
1.3 滯後運算元 ……………………………………………………………………
1.4 遍歷性和平穩性 ……………………………………………………………
參考文獻 …………………………………………………………………………
第2章 單變數平穩過程 …………………………………………………………………
2.1 自回歸過程 …………………………………………………………………
2.1.1 一階自回歸過程 …………………………………………………
2.1.2 二階自回歸過程 …………………………………………………
2.1.3 高階自回歸過程 …………………………………………………
2.1.4 偏自相關函式 ……………………………………………………
2.1.5 自回歸過程的估計 ………………………………………………
2.2 移動平均過程 ………………………………………………………………
2.2.1 一階移動平均過程 ………………………………………………
2.2.2 MA（1）過程與時頻歸併 ………………………………………
2.2.3 高階移動平均過程 ………………………………………………
2.3 混合過程 ……………………………………………………………………
2.3.1 ARMA（1，1）過程 ……………………………………………
2.3.2 ARMA（p，q）過程 ……………………………………………
2.4 預測 …………………………………………………………………………
2.4.1 最小均方誤差（minimal mean squared errors）預測 …………
2.4.2 ARMA（p，q）過程的預測 ……………………………………
2.4.3 預測效果的評價 …………………………………………………
2.5 計量模型與ARMA過程的關係 …………………………………………
參考文獻 …………………………………………………………………………
第3章 格蘭傑因果關係 …………………………………………………………………
3.1 格蘭傑因果性的定義 ………………………………………………………
3.2 雙變數模型中因果關係的刻畫 ……………………………………………
3.2.1 因果關係的刻畫———基於自回歸和移動平均過程 ……………
3.2.2 因果關係的刻畫———基於單變數過程的殘差 …………………
3.3 因果關係檢驗 ………………………………………………………………
3.3.1 直接格蘭傑方法 …………………………………………………
3.3.2 Haugh-Pierce檢驗 ………………………………………………
3.3.3 Hsiao方法 ………………………………………………………
3.4 因果關係檢驗在多元模型中的套用 ………………………………………
3.4.1 直接格蘭傑方法在多變數情形下的套用 ………………………
3.4.2 在多變數模型中解釋雙變數因果檢驗的結果 …………………
3.5 結束語 ………………………………………………………………………
參考文獻 …………………………………………………………………………
第4章 向量自回歸過程 …………………………………………………………………
4.1 VAR系統的表達式 ………………………………………………………
4.2 格蘭傑因果性 ……………………………………………………………
4.3 脈衝回響分析 ……………………………………………………………
4.4 方差分解 …………………………………………………………………
4.5 結束語 ……………………………………………………………………
參考文獻 …………………………………………………………………………
第5章 非平穩過程 ……………………………………………………………………
5.1 非平穩性的形式 …………………………………………………………
5.2 趨勢去除 …………………………………………………………………
5.3 單位根檢驗 ………………………………………………………………
5.3.1 Dickey-Fuller檢驗 ……………………………………………
5.3.2 增廣的Dickey-Fuller檢驗 ……………………………………
5.3.3 Phillips-Perron檢驗 ……………………………………………
5.3.4 單位根檢驗和結構突變 …………………………………………
5.3.5 當原假設為平穩時的檢驗 ………………………………………
5.4 時間序列的分解 …………………………………………………………
5.5 進一步的擴展 ……………………………………………………………
5.5.1 分整（fractional integration） …………………………………
5.5.2 季節單整 …………………………………………………………
5.6 經濟時間序列中的確定性趨勢與隨機趨勢 ……………………………
參考文獻 …………………………………………………………………………
第6章 協整 ……………………………………………………………………………
6.1 協整過程的定義及性質 …………………………………………………
6.2 單方程模型中的協整:表達式、估計及檢驗 …………………………
6.2.1 雙變數協整 ………………………………………………………
6.2.2 多變數協整 ………………………………………………………
6.2.3 靜態模型中的協整檢驗 …………………………………………
6.2.4 動態模型中的協整檢驗 …………………………………………
6.3 向量自回歸模型中的協整 ………………………………………………
6.3.1 向量誤差修正表達式 ……………………………………………
6.3.2 Johansen方法 …………………………………………………
6.3.3 向量誤差修正模型的分析 ………………………………………
6.4 協整與經濟理論 …………………………………………………………
參考文獻 …………………………………………………………………………
第7章 非平穩面板數據 …………………………………………………………………
7.1 面板模型的幾個相關問題 ………………………………………………
7.1.1 遺漏變數偏差 ……………………………………………………
7.1.2 估計和檢驗 ………………………………………………………
7.1.3 混合的面板證據（mixed panel evidence） ……………………
7.2 面板單位根檢驗 …………………………………………………………
7.2.1 第一代檢驗方法 …………………………………………………
7.2.2 第二代檢驗方法 …………………………………………………
7.2.3 平穩性原假設的檢驗 ……………………………………………
7.3 顯著性的結合 ……………………………………………………………
7.3.1 逆正態方法（inverse normal method） ………………………
7.3.2 Bonferroni型檢驗 ………………………………………………
7.4 面板協整 …………………………………………………………………
7.4.1 單方程方法 ……………………………………………………
7.4.2 系統方法 …………………………………………………………
7.5 結束語 ……………
