王輝，女，1981年12月出生，山東泰安人。2007年畢業於北京大學獲理學博士，現任中央財經大學金融學院教授，副院長，博士生導師。
主講的《金融工程概論》課程在中國大學MOOC平台上線，併入選“學習強國”平台每日慕課。主持國家自然科學基金2項，全國統計科學研究計畫重大項目1項，並在國際頂尖計量經濟學雜誌Journal of Econometrics和Econometric Theory發表論文3篇，在《中國科學.數學》、《世界經濟》、《統計研究》、《南開經濟研究》等國內重要期刊發表論文10餘篇，2013年入選教育部新世紀優秀人才培養支持計畫和北京市青年英才計畫，2015年8月至2016年8月在英國倫敦政治經濟學院訪問研究。
基本介紹
- 中文名：王輝
- 外文名：Hui Wang
- 國籍：中國
- 籍貫：山東泰安
- 畢業院校：山東師範大學
北京大學
中央財經大學金融學院 - 職業：教育科研工作者
教育背景,研究領域,講授課程,科研項目,教學項目,專著論文,榮譽獎勵,
教育背景
2002年畢業於山東師範大學（套用數學專業），獲理學學士
2007年畢業於北京大學數學科學學院（機率統計專業），獲理學博士
工作經歷
2007年—2009年，中央財經大學金融學院，講師
2009年—2014年，中央財經大學金融學院，副教授
2014年—2016年，中央財經大學金融學院，教授
2016年—2019年，中央財經大學金融學院，教授，黨委副書記
2019年—2021年，中央財經大學金融學院，教授，副院長
研究領域
金融時間序列的統計推斷、系統性金融風險度量、金融工程與風險管理等
講授課程
金融工程概論、金融數值計算、衍生金融工具、套用隨機過程、實證金融與統計軟體套用、金融實證研究等。
科研項目
2017年-2021，主持國家自然科學基金：基於線性及非線性模型的高維金融時間序列建模：理論及套用
2016年-2019年，主持全國統計科學研究項目重大項目：高維線性及非線性時間序列的統計推斷及套用
2015年-2018年，主持中央財經大學青年科研創新團隊項目：高維複雜金融系統的價格演化及風險度量研究
2013年-2014年，主持國家統計局項目：帶重尾噪聲的非線性時間序列的建模及套用
2011年，主持國家自然科學基金：重尾門限類非線性時間序列的統計推斷及套用
2011年，參與國家自然科學基金應急項目：歐洲主權債務危機的影響及對策研究
2010年-2014年，參與中央財經大學2010年度青年科研創新團隊，“中國系統性金融風險的識別、度量與管理”
教學項目
2019年，主持中央財經大學“雙一流”建設研究生精品教材建設項目
2019年，參與（第二參與人）北京高等教育“本科教學改革創新項目”
2018年，主持中央財經大學年度線上開放課程建設項目
2017年，主持中央財經大學精品實驗項目
2016年，主持中央財經大學研究生優質課程建設項目、經濟與管理類校級典型實驗項目
專著論文
‐專著：基於GARCH類模型的波動率建模研究——估計及檢驗. 中國財政經濟出版社，2017
‐專著：帶厚尾噪聲的金融時間序列的統計推斷.中國財政經濟出版社，2012
‐譯著：金融時間序列分析（第2版，第3版）. 機械工業出版社.
‐Wang H, Pan J Z. A scalar dynamic conditional correlation model: Structure and estimation. Science China Mathematics,, 2018, 61: 1881–1906.
‐Wang H, Pan J. Restricted normal mixture QMLE for non-stationary TGARCH(1, 1) models, Science China Mathematics, 2014, 57(7):1341-1360.
‐Wang H, Pan J. Normal mixture quasi maximum likelihood estimation for non-stationary TGARCH(1,1) models , Statistics & Probability Letters, 2014, 91(3):117–123.
‐Linton O, Pan J, Wang H. Estimation for a nonstationary semi-strong GARCH(1,1) model with heavy-tailed errors Econometric Theory, 2010, 26(1):1-28.
‐Pan J, Wang H, Tong H. Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models, Journal of Econometrics, 2008, 142(1):352-378.
‐Pan, J., Wang, H. and Yao, Q. (2007) Weighted least absolute deviations estimation for ARMA models with infinite variance, Econometric Theory, 23, 2007, 852-879.
‐帶厚尾噪聲的TGARCH 模型的估計及檢驗：一個統一的框架，《中國科學》， 2016.6
‐王輝，李碩， 基於內部視角的中國房地產業與銀行業系統性風險傳染測度研究. 《 國際金融研究》，2015.9
‐王輝, 謝幽篁，中國商品期貨動態套期保值研究:基於修正ADCC和DADCC- GARCH模型.的分析，《世界經濟》，2011.12
‐王輝, 周晗， 長期均衡、價格倒逼與自有住房價格影響——我國PPI與修正後CPI傳導機制研究，《南開經濟研究》， 2013.6
‐王輝, 孫志凌, 謝幽篁， 中國農產品期貨套期保值非對稱效應研究，《統計研究》, 2012.7
‐王輝, 周晶, 周晗，我國PPI與修正後CPI分類指數傳導機制研究，《財政研究》, 2013.11
‐王輝，次貸危機後系統性金融風險測度研究述評，《經濟學動態》，2011.11
‐王輝，國內擔保債務憑證定價研究，《世界經濟》, 2009.10
榮譽獎勵
2017年，中國金融工程學年會優秀論文一等獎
2014年，中央財經大學涌金教師學術獎
2014年，中國金融工程學年會優秀論文一等獎
2013年，鐘家慶優秀論文獎
2012年，廈門大學計量經濟學暑期論壇最佳論文獎
2011年，中央財經大學涌金教師學術獎
