熊市差價期權，如果預期下跌不多的熊市，可買入此期權降低部分套利成本。此期權可由同時買入高執行價格的看跌期權，並賣出相同到期日，但低執行價格的看跌期權建構出。
基本介紹
- 中文名：熊市差價期權
- 屬性：金融術語
熊市差價期權，如果預期下跌不多的熊市，可買入此期權降低部分套利成本。此期權可由同時買入高執行價格的看跌期權，並賣出相同到期日，但低執行價格的看跌期權建構出。
熊市差價期權，如果預期下跌不多的熊市，可買入此期權降低部分套利成本。此期權可由同時買入高執行價格的看跌期權，並賣出相同到期日，但低執行價格的看跌期權建構出。...
熊市價差期權策略是預期價格下跌時採用，同時限定了最大盈利和最大虧損。策略解析 該策略的構造方式有下面二種：a、買入敲定價較高的看漲期權，同時賣出同一品種相同到期日的敲定價較低的看漲期權。b、買入較高敲定價的看跌期權，同時賣出...
牛市或熊市差價期權 牛市或熊市差價期權（bull or bear spread option ）是2016年公布的管理科學技術名詞。定義 由兩種標的資產相同、到期日相同而執行價格不同的看漲期權或看跌期權構成的期權。出處 《管理科學技術名詞》第一版。
熊市交易策略是證券學術語。簡介 買入執行價格為某一價位的賣權，意味著買方在支付了一定數額的權利金之後，就獲得了在契約有效期內執行該期權契約、並以該執行價格獲得期貨空頭部位的權利。如果買入的契約為歐式期權，買方只能夠在契約規定...
從形式上看，它是垂直差價和水平差價的混合物，兼有兩者的特徵。在期間差上，通常和水平差價一樣是“買長期賣短期”；在協定價格差上，可以比照垂直差價的牛市或熊市操作：如果買低協定價期權、賣高協定價期權即“買低賣高”，則形成...
5.4.2熊市差價期權/180 5.5組合期權/183 5.5.1底部跨式期權(bottom straddle)/183 5.5.2頂部跨式期權(top straddle)/185 5.5.3底部寬跨式期權 (bottom strangle)/186 5.5.4頂部寬跨式期權(top strangle)/188 5.6外匯...
跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的...