《企業如何應對浮動匯率》是2005年中國經濟出版社出版的圖書，作者是王健。
基本介紹
- 書名：企業如何應對浮動匯率
- 作者：王健
- ISBN：9787501771813
- 頁數：203
- 定價：18.00元
- 出版社：中國經濟出版社
- 出版時間：2005-10
- 裝幀：簡裝本
內容簡介,目錄,
內容簡介
本書的特點：
本書面向企業，闡明外匯市場和金融衍生工具的原理，介紹在人民幣匯率浮動後，化匯論風險為企業利潤的有效辦法。全書特點有三：
1、本書順應變革，側重套用。人民幣匯率浮動後，中國金融業將迅速發展金融衍生工具。金融市場上形形色色的金融衍生工具，為企業提供了保值、投機和套利的機會，也為企業提供了風險管理、存貨管理和資產組合管理的工具。本書介紹的金融衍生工具，是順應匯率制度改革、化浮動匯率風險為企業盈利的利器。
2、內容系統，體系新穎。全書不僅介紹了外匯市場和外匯交易的基本原理，而且根據金融衍生工具的基礎工具不同的分類，系統地闡述了三大類衍生工具；貨幣衍生工具，包括遠期外匯契約、外匯期貨、外匯期權、貨幣互換以及上述契約的混合交易契約；利率衍生工具，包括利率期貨、利率期權、利率互換以及上述契約的混合交易契約；股權式衍生工具，包括股票指數期貨、股票期權，股票指數期權以及上述契約的混合交易契約。
3、簡明扼要，通俗易懂。本書深入淺出地介紹理論，立足於套用選擇實例。每個章節的原理論述簡潔明快，邏輯嚴謹，要言不煩，簡化了公式，減少了圖表。為了便於理解和套用，定義和原理後都有實例作說明和解答。
目錄
前言:化匯率風險為企業盈利/1
外匯市場
1.1外匯與匯率/2
1.1.1外匯/2
1.1.2外匯匯率/6
1.1.3影響匯率變動的主要因素/15
1.1.4匯率變化對經濟的影響/23
1.2外匯市場/29
1.2.1外匯市場概念及其作用/29
1.2.2外匯市場結構與參加者/31
1.2.3世界主要外匯市場/36
1.3 外匯風險/45
1.3.1什麼是外匯風險/45
1.3.2外匯風險類型/46
1.3.3交易風險管理/49
1.3.4經濟風險的管理/51
外匯交易
2.1 即期交易/60
2.1.1即期交易的基本概念/60
2.1.2即期外匯交易的報價/62
2.1.3交叉匯率的計算/63
2.2遠期交易/64
2.2.1遠期外匯交易的概念和特點/64
2.2.2遠期匯率升貼水的概念/66
2.2.3遠期匯率報價方式/68
2.2.4遠期外匯交易的作用/71
2.3套匯交易/74
2.3.1 直接套匯/74
2.3.2 間接套匯/75
2.4套利交易/77
2.4.1套利基本概念/77
2.4.2套利形式/78
2.4.3拋補套利與利率平價關係/81
金融期貨
3.1 期貨市場/91
3.1.1金融期貨概念/91
3.1.2期貨市場結構/94
3.1.3期貨契約與遠期契約的區別/98
3.2 套期保值/101
3.2.1套期保值原理/101
3.2.2套期保值比率的確定/103
3.2.3基差及其對套期保值效果的影響/105
3.3 外匯期貨/109
3.3.1外匯期貨套期保值/109
3.3.2多頭套期保值/110
3.3.3空頭套期保值/112
3.4 利率期貨/114
3.4.1利率期貨的功能/114
3.4.2利率期貨套期保值策略/116
3.5 股票指數期貨/120
3.5.1股票指數期貨的概念/120
3.5.2利用股指期貨進行投資的優勢/123
3.5.3股指期貨的套期保值/126
金融互換
4.1金融互換市場/130
4.1.1金融互換概述/130
4.1.2金融互換產生的理論基礎/132
4.1.3金融互換的種類/133
4.1.4金融互換的功能/133
4.2 利率互換/135
4.2.1利率互換的概念/135
4.2.2利率互換交易/136
4.3貨幣互換/139
4.3.1貨幣互換概念/139
4.3.2貨幣互換交易/141
4.4貨幣利率互換/144
金融期權
5.1 期權市場/147
5.1.1期權的概念/147
5.1.2期權的特點/148
5.1.3期權的種類/149
5.1.4組織形式:場內和場外交易/151
5.1.5期權清算公司/152
5.1.6保證金要求/153
5.2期權的定價/154
5.2.1 期權的內在價值與時間價值/154
5.2.2看跌與看漲期權之間的平價關係/158
5.2.3影響期權價格的因素/161
5.2.4 布萊克——斯科爾斯期權定價模型(Black-Scholes Model)/164
5.2.5風險中性定價/168
5.3期權的基本交易策略/170
5.3.1期權的基本交易策略/170
5.3.2 四種基本交易策略的主要特徵/175
5.4差價期權/176
5.4.1牛市差價期權/177
5.4.2熊市差價期權/180
5.5組合期權/183
5.5.1底部跨式期權(bottom straddle)/183
5.5.2頂部跨式期權(top straddle)/185
5.5.3底部寬跨式期權
(bottom strangle)/186
5.5.4頂部寬跨式期權(top strangle)/188
5.6外匯期權/189
5.6.1外匯期權的概念/189
5.6.2外匯期權契約套用/191
5.7利率期權/191
5.7.1利率期權概述/191
5.7.2利率期貨期權/193
5.8股票期權/194
5.8.1股票期權概述/194
5.8.2股票期權契約/195
5.8.3股票期權的套用/196
5.8.4股票指數期權概述/197
5.8.5股票指數期權契約/197
5.8.6股票指數期權的套用/199
參考文獻
外匯市場
1.1外匯與匯率/2
1.1.1外匯/2
1.1.2外匯匯率/6
1.1.3影響匯率變動的主要因素/15
1.1.4匯率變化對經濟的影響/23
1.2外匯市場/29
1.2.1外匯市場概念及其作用/29
1.2.2外匯市場結構與參加者/31
1.2.3世界主要外匯市場/36
1.3 外匯風險/45
1.3.1什麼是外匯風險/45
1.3.2外匯風險類型/46
1.3.3交易風險管理/49
1.3.4經濟風險的管理/51
外匯交易
2.1 即期交易/60
2.1.1即期交易的基本概念/60
2.1.2即期外匯交易的報價/62
2.1.3交叉匯率的計算/63
2.2遠期交易/64
2.2.1遠期外匯交易的概念和特點/64
2.2.2遠期匯率升貼水的概念/66
2.2.3遠期匯率報價方式/68
2.2.4遠期外匯交易的作用/71
2.3套匯交易/74
2.3.1 直接套匯/74
2.3.2 間接套匯/75
2.4套利交易/77
2.4.1套利基本概念/77
2.4.2套利形式/78
2.4.3拋補套利與利率平價關係/81
金融期貨
3.1 期貨市場/91
3.1.1金融期貨概念/91
3.1.2期貨市場結構/94
3.1.3期貨契約與遠期契約的區別/98
3.2 套期保值/101
3.2.1套期保值原理/101
3.2.2套期保值比率的確定/103
3.2.3基差及其對套期保值效果的影響/105
3.3 外匯期貨/109
3.3.1外匯期貨套期保值/109
3.3.2多頭套期保值/110
3.3.3空頭套期保值/112
3.4 利率期貨/114
3.4.1利率期貨的功能/114
3.4.2利率期貨套期保值策略/116
3.5 股票指數期貨/120
3.5.1股票指數期貨的概念/120
3.5.2利用股指期貨進行投資的優勢/123
3.5.3股指期貨的套期保值/126
金融互換
4.1金融互換市場/130
4.1.1金融互換概述/130
4.1.2金融互換產生的理論基礎/132
4.1.3金融互換的種類/133
4.1.4金融互換的功能/133
4.2 利率互換/135
4.2.1利率互換的概念/135
4.2.2利率互換交易/136
4.3貨幣互換/139
4.3.1貨幣互換概念/139
4.3.2貨幣互換交易/141
4.4貨幣利率互換/144
金融期權
5.1 期權市場/147
5.1.1期權的概念/147
5.1.2期權的特點/148
5.1.3期權的種類/149
5.1.4組織形式:場內和場外交易/151
5.1.5期權清算公司/152
5.1.6保證金要求/153
5.2期權的定價/154
5.2.1 期權的內在價值與時間價值/154
5.2.2看跌與看漲期權之間的平價關係/158
5.2.3影響期權價格的因素/161
5.2.4 布萊克——斯科爾斯期權定價模型(Black-Scholes Model)/164
5.2.5風險中性定價/168
5.3期權的基本交易策略/170
5.3.1期權的基本交易策略/170
5.3.2 四種基本交易策略的主要特徵/175
5.4差價期權/176
5.4.1牛市差價期權/177
5.4.2熊市差價期權/180
5.5組合期權/183
5.5.1底部跨式期權(bottom straddle)/183
5.5.2頂部跨式期權(top straddle)/185
5.5.3底部寬跨式期權
(bottom strangle)/186
5.5.4頂部寬跨式期權(top strangle)/188
5.6外匯期權/189
5.6.1外匯期權的概念/189
5.6.2外匯期權契約套用/191
5.7利率期權/191
5.7.1利率期權概述/191
5.7.2利率期貨期權/193
5.8股票期權/194
5.8.1股票期權概述/194
5.8.2股票期權契約/195
5.8.3股票期權的套用/196
5.8.4股票指數期權概述/197
5.8.5股票指數期權契約/197
5.8.6股票指數期權的套用/199
參考文獻
