<煤炭價格風險管理理論與方法研究》以管理科學、風險管理理論、金融工程學、金融計量經濟學、系統科學等理論知識為基礎，回顧了我國煤炭價格的形成機制，並對當前的煤炭價格形成機制進行了研究，以因素分析法研究了影響煤炭價格形成的主要因素，對現行煤炭價格形成機制的缺陷進行了分析。書中運用計最經濟學的知識，對我國煤炭價格短期與長期波動的特徵進行了定量研究，指出煤炭價格是非平穩的二級單整序列；對風險度量的理論和方法進行了概述，並運用國際金融理論界最為前沿的VAR技術對我國的煤炭價格風險進行了度量；在分析國內外煤炭期貨運行狀態的情況下，對我國實行煤炭期貨規避煤炭價格風險的可行性、難點及解決措施進行了研究，提出了建立我國煤炭期貨的基本思路：對期權與互換理論在煤炭價格風險管理中的套用，進行了進一步的研究，提出了運用煤炭期權管理煤炭價格風險的基本策略和煤炭企業及其下游企業運用煤炭期權規避價格風險的幾種基本技術。同時，書中對煤炭互換的原理和方法以實例進行了研究；鑒於價格指數在金融衍生產品運用的重要地位，對我國的煤炭價格指數進行理論上的設計，並提出了相應的數學型。最後，由於預測是煤炭企業及其中游企業管理價格風險、做出決策的重要前提，對煤炭價格的預測方法進行了研究，得出了對於煤炭價格的短期走勢預測，Box-Jenkins法優於灰色系統理論的結論。
基本介紹
- 書名：煤炭價格風險管理理論與方法研究
- 作者：郝家龍
- 出版社：經濟日報出版社
- 出版時間：2010-1-1
介紹,作者簡介,目錄,
介紹
作 者：郝家龍 著
出 版 社：經濟日報出版社
出版時間：2010-1-1
頁 數：357
字 數：270000
開 本：大32開
I S B N：9787802571013
定 價：￥36.00
作者簡介
郝家龍，1993年畢業於山西經濟管理學院國民經濟管理專業，畢業後任職於太原理工大學陽泉學院。1997年攻讀管理學碩士，師從張順江教授，對決策學、財務和管理等學科有一定研究，20008：獲管理學碩士學位。2004年攻讀博士學位，專業為金融工程與風險管理，2007年6月獲金融學博士學位，對計量經濟等有一定的研究和套用基礎。曾任太原理工大學陽泉學院科學技術協會秘書長、系主任。承擔各項課題五項，其中獲山西省軟科學一等獎一項，中國教育協會二等獎一項。主編教材三部，出版專著二部。在各類學術期刊發表學術論文三十餘篇，其中國家級論文十餘篇。主要從事經濟理論、經濟政策及區域經濟發展方面的研究工作。現任太原理工大學陽泉學院計畫財務與資產管理處處長。
目錄
第1章 引言
1.1 風險與風險管理的基本範疇
1.1.1 風險及相關概念
1.1.2 風險管理的定義、基本方法及程式
1.1.3 風險管理理論發展綜述
1.2 問題的提出
1.2.1 煤炭在我國能源安全戰略中的地位
1.2.2 煤炭價格市場化改革對煤炭價格風險的影響
1.2.3 煤炭價格波動性的實證
1.3 研究的目的和意義
1.3.1 研究目的
1.3.2 研究的意義
1.4 研究的創新點、主要內容與研究方法
1.4.1 創新點
1.4.2 研究的主要內容及相應的研究方法
1.4.3 分析的主要工具
第2章 煤炭價格形成的機制
2.1 煤炭價格形成機制概述
2.1.1 我國煤炭價格形成機制的發展形式
2.1.2 計畫機制下的煤炭價格影響因素及其形成機制的評析
2.2 基於市場經濟的煤炭價格形成機制的結構模型
2.3 煤炭消費(需求)及其影響因素的計量分析
2.3.1 煤炭消費與國民經濟成長的協整性與因果關係研究
2.3.2 各產業與煤炭消費的協整與因果關係分析
2.3.3 第二產業與煤炭消費的協整性與因果關係分析
2.3.4 第三產業與煤炭消費的協整性與因果關係分析
2.4 煤炭價格與煤炭需求量、替代能源價格的協整與因果分析
2.4.1 煤炭價格與煤炭需求量的協整與因果分析
2.4.2 煤炭價格與替代能源價格的協整與因果分析
……
第3章 煤炭價格時序的波動特徵
第4章 煤炭價格風險分析與計量
第5章 金融衍生品在煤炭價格風險管理中的套用
第6章 煤炭價格指數的理論設計與套用
第7章 預測理論在煤炭價格管理中的套用
第8章 結論與展望
