滾動套期保值(rolling hedging )是2016年公布的管理科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名:滾動套期保值
- 外文名:rolling hedging
- 所屬學科:管理科學技術
- 公布時間:2016年
- 屬性:管理科學技術名詞
滾動套期保值(rolling hedging )是2016年公布的管理科學技術名詞。
滾動套期保值(rolling hedging )是2016年公布的管理科學技術名詞。定義在進行套期保值時,交易者為獲取期限足夠長的契約,或出於流動性的考慮而將即將到期的金融契約平倉,同時又建立新的金融契約倉位以實現金融合...
圖1和圖2是根據一個定量增強策略對沖系統性風險之後的月度八加ha收益和滾動年八如ha收益。通過對沖策略,組合63.16%的月份獲得正的收益,而從年滾動收益來看,獲取正回報的機率是89.32%。從收益來看,2000年以來平均每個月高達0.98%,2006年以來月收益達2.18%,而2000年以來滾動年收益平均為16.05%,2006年以來...
對沖交易是指盈虧相抵的交易。對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。對沖機制介紹 “對沖”英文“Hedge”,詞意中包含了避險、套期保值的含義。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關係存在同一性;供求關係若發生變化,會同時影響兩種商品的價格,且價格變化的方向大體一致。方向...
但是用股指期貨對沖單只股票定向增發的方式並不完美,存在著單只股票與股指期貨的相關性不高,Beta不穩定等缺點。多隻股票對沖 多隻股票定向增發時的對沖:我們設計了用2億的資金滾動參與定向增發的案例,運用了等值對沖、Beta對沖和擇時對沖三種策略。最終結果顯示擇時對沖取得了最佳的收益,無對沖策略其次,等值對沖和...
10.5 滾動套期保值的編程——以中證500股指期貨為案例 303 10.6 國債期貨可交割債券轉換因子的編程——以國債期貨TF2109契約為案例 307 10.7 國債期貨最廉價交割的編程——以國債期貨T2112契約為案例 311 10.8 國債期貨套期保值的編程——以利率債投資組合與國債期貨為案例 315 10.9 本章小結 321 第...
五、滾動套期保值 六、基於久期的套期保值 七、股票或股票組合的套期保值 本章小結 綜合練習 第四章互換 本章要點 第一節互換市場概述 一、互換的起源與發展 二、互換契約的概念 三、做市商制度與標準化互換協定 四、互換的風險 第二節利率互換 一、基本概念 二、利率互換的條件 三、金融中介參與的利率互換 四...
滾動套期保值 第五節資產不匹配:跨品種套期保值 第六節調整保證金帳戶:“跟蹤”套期保值 第七節管理期貨套期保值 第八章互換風險管理策略 第一節運用互換減少融資成本 第二節利用互換增加貸款能力 第三節利用互換對公司進行套期保值 第四節投資者利用互換進行風險管理 第五節政府利用互換進行風險管理 第六節用互換...
3.6 滾動套期保值 總結 參考讀物 習題 問題與思考 作業題 附錄 最小方差套期保值比率公式的證明 第4章 利率 4.1 利率的種類 4.2 利率的度量 4.3 零息利率 4.4 債券定價 4.5 國債零息利率的確定 4.6 遠期利率 4.7 遠期利率協定 4.8 利率期限結構理論 總結 參考讀物 習題 問題與思考 作業題 附錄 ...
7.1 使用期貨對風險敞口進行套期保值 7.2 期限的不匹配:基差風險 7.3 期限的不匹配:條式和滾動套期保值 7.4 資產的不匹配:交叉套期保值 7.5 調整保證金賬戶:追蹤套期保值 7.6 管理期貨套期保值 第8章 互換 第9章 互換產品的套用 第10章 期權入門 第11章 第一代期權 第12章 期權的套用 第13章 ...