滑移價差發生的原因，大致上有兩種：一種是由於市場價格波動引起，按市價成交的價格往往與交易者的預期值發生偏移，極端例子是當行情發動時，即時
成交價很可能大大超出交易者的預期範圍；另一種是買賣報價之間的差價拉得很開，舉個例子就是交易品種特別冷清，在這種情況下交易者如果想當即建立或結束部位只能被迫選擇與自己預期並不相符的價格。
同
佣金一樣，滑移價差從單筆交易來看起來非常不起眼，業餘操作者“普遍會忽略佣金與滑移價差”，但實際來說長期累積下來結果是巨大的，在相當程度上將直接影響到交易者的成績。
為了降低滑移價差，交易者可選擇活絡的市場進行交易，避開交投冷清或者行情變動特別迅速的品種，儘量採用限價單在特定的價格買進或賣出。當然，這與當轉折行情來臨時“在關鍵時點”建立部位的“重勢不重價”的
趨勢交易理論看起來似乎有矛盾之處，其實不然，降低滑移價差在整個
交易系統中只是交易習慣與交易手段的一種最佳化選擇。
