海富通中證內地低碳經濟主題指數證券投資基金是海富通發行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：海富通中證內地低碳指數
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：海富通
- 基金管理費：1.00%
- 首募規模：7.56億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：519034
- 成立日期：20120525
- 基金託管費：0.20%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金通過被動的指數化投資管理，緊密跟蹤標的指數。在正常市場情況下，力求將基金淨值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內。
投資範圍
本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股（包括中小板、創業板股票及其它經中國證監會核准上市的股票）、新股（含首次公開發行和增發）、債券、債券回購、權證、股指期貨、現金、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
投資策略
本基金將採取完全複製策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金經理可以對投資組合進行適當調整，並可在條件允許的情況下，輔以股指期貨等金融衍生工具進行投資管理，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。
（1）資產配置比例
本基金主要按照標的指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合，並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資於標的指數成份股票及其備選成份股票的市值不低於基金資產淨值的90%；投資於標的指數成份股票及其備選成份股票的市值加上買入、賣出股指期貨契約的軋差合計值不低於基金資產淨值的90%；任何交易日日終在扣除股指期貨契約需繳納的交易保證金後，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。基金管理人將根據市場的實際情況，適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。
（2）股票投資組合構建
1．股票組合構建原則及方法
本基金股票資產投資採用完全複製標的指數的方法進行投資。通常情況下，本基金根據標的指數成分股票在指數中的權重確定成分股票的買賣數量。但在特殊情況下，本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換，這些情況包括但不限於以下情形：
（a）法律法規的限制；
（b）標的指數成份股流動性嚴重不足，或因受股票停牌的限制等其他市場因素，使基金管理人無法依據指數權重購買某成份股；
（c）本基金資產規模過大導致本基金持有該股票比例過高；
（d）成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟；
（e）預期標的指數的成份股即將調整；
（f）有充分而合理的理由認為其市場價格被操縱等。
為了減小跟蹤誤差，本基金按照同行業，相近市值，相關性高及β值相近等原則來選擇替代股票。
2． 股票組合調整
（a）定期調整
本基金股票組合將根據標的指數的編制規則、備選股票的預期及調整公告，對股票投資組合及時進行調整。
（b）不定期調整
i）標的指數成份股日常跟蹤
當成份股發生增發、配股、分紅等情況或其他原因而影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合。
ii）標的指數成份股票臨時調整
在標的指數成份股票調整周期內，若出現成份股票臨時調整的情形，本基金管理人將密切關注樣本股票的調整，並及時制定相應的投資組合調整策略。
iii）申購贖回調整
根據本基金的申購和贖回情況，結合基金的現金頭寸管理，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
3． 跟蹤偏離的監控與管理
基金管理人將每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金與標的指數表現的偏離，並對跟蹤誤差等進行分析，確定跟蹤誤差來源，最佳化指數跟蹤方案。
（3）債券資產的配置策略
本基金債券投資為在跟蹤誤差與流動性風險雙重約束下的投資。本基金將以降低基金的跟蹤誤差為目的，在考慮流動性風險的前提下，構建債券投資組合。債券投資上，本基金將堅持穩健投資的原則，採取“自上而下”的投資策略，深入分析巨觀經濟、貨幣政策和利率變化等趨勢，綜合考慮不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，選擇合適的債券品種進行投資。
（4）股指期貨的投資
為有效控制指數的跟蹤誤差，本基金可在注重風險管理的前提下，以套期保值為目的，適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和槓桿操作等特點，通過股指期貨就本基金投資組合對標的指數的擬合效果進行及時、有效地調整，並提高投資組合的運作效率等。例如在本基金的建倉期或發生大額淨申購時，可運用股指期貨有效減少基金組合資產配置與跟蹤標的之間的差距；在本基金髮生大額淨贖回時，可運用股指期貨控制基金較大幅度減倉時可能存在的衝擊成本，從而確保投資組合對指數跟蹤的效果。
基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度並報董事會批准。
（5） 跟蹤誤差控制策略
在本基金的管理中，基金管理人將每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並最佳化跟蹤偏離度管理方案，從而有效控制和管理跟蹤誤差。
（1）資產配置比例
本基金主要按照標的指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合，並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資於標的指數成份股票及其備選成份股票的市值不低於基金資產淨值的90%；投資於標的指數成份股票及其備選成份股票的市值加上買入、賣出股指期貨契約的軋差合計值不低於基金資產淨值的90%；任何交易日日終在扣除股指期貨契約需繳納的交易保證金後，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。基金管理人將根據市場的實際情況，適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。
（2）股票投資組合構建
1．股票組合構建原則及方法
本基金股票資產投資採用完全複製標的指數的方法進行投資。通常情況下，本基金根據標的指數成分股票在指數中的權重確定成分股票的買賣數量。但在特殊情況下，本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換，這些情況包括但不限於以下情形：
（a）法律法規的限制；
（b）標的指數成份股流動性嚴重不足，或因受股票停牌的限制等其他市場因素，使基金管理人無法依據指數權重購買某成份股；
（c）本基金資產規模過大導致本基金持有該股票比例過高；
（d）成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟；
（e）預期標的指數的成份股即將調整；
（f）有充分而合理的理由認為其市場價格被操縱等。
為了減小跟蹤誤差，本基金按照同行業，相近市值，相關性高及β值相近等原則來選擇替代股票。
2． 股票組合調整
（a）定期調整
本基金股票組合將根據標的指數的編制規則、備選股票的預期及調整公告，對股票投資組合及時進行調整。
（b）不定期調整
i）標的指數成份股日常跟蹤
當成份股發生增發、配股、分紅等情況或其他原因而影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合。
ii）標的指數成份股票臨時調整
在標的指數成份股票調整周期內，若出現成份股票臨時調整的情形，本基金管理人將密切關注樣本股票的調整，並及時制定相應的投資組合調整策略。
iii）申購贖回調整
根據本基金的申購和贖回情況，結合基金的現金頭寸管理，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
3． 跟蹤偏離的監控與管理
基金管理人將每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金與標的指數表現的偏離，並對跟蹤誤差等進行分析，確定跟蹤誤差來源，最佳化指數跟蹤方案。
（3）債券資產的配置策略
本基金債券投資為在跟蹤誤差與流動性風險雙重約束下的投資。本基金將以降低基金的跟蹤誤差為目的，在考慮流動性風險的前提下，構建債券投資組合。債券投資上，本基金將堅持穩健投資的原則，採取“自上而下”的投資策略，深入分析巨觀經濟、貨幣政策和利率變化等趨勢，綜合考慮不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，選擇合適的債券品種進行投資。
（4）股指期貨的投資
為有效控制指數的跟蹤誤差，本基金可在注重風險管理的前提下，以套期保值為目的，適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和槓桿操作等特點，通過股指期貨就本基金投資組合對標的指數的擬合效果進行及時、有效地調整，並提高投資組合的運作效率等。例如在本基金的建倉期或發生大額淨申購時，可運用股指期貨有效減少基金組合資產配置與跟蹤標的之間的差距；在本基金髮生大額淨贖回時，可運用股指期貨控制基金較大幅度減倉時可能存在的衝擊成本，從而確保投資組合對指數跟蹤的效果。
基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度並報董事會批准。
（5） 跟蹤誤差控制策略
在本基金的管理中，基金管理人將每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並最佳化跟蹤偏離度管理方案，從而有效控制和管理跟蹤誤差。
收益分配原則
1．本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2．收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為基金份額；
3．本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的20%；
4．本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；同一基金賬戶在不同銷售機構設定的分紅方式相互獨立、互不影響；
5．基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
6．基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
7．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在指定媒體上公告。
2．收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為基金份額；
3．本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的20%；
4．本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；同一基金賬戶在不同銷售機構設定的分紅方式相互獨立、互不影響；
5．基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
6．基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
7．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在指定媒體上公告。
