波動集群

基本介紹

• 中文名：波動集群
• 外文名：Volatility clustering
• 類型：現象
• 領域：經濟

波動集群（Volatility clustering）現象是指“收益的巨大變化通常伴隨著進一步的巨大變化”這樣一種現象，即隨機擾動項之間是不相關的，但是它們的絕對值或平方值卻顯示出一定的正相關性。在金融數據中發現的這一現象促進了ARCH與GARCH模型的誕生。