汪昌雲

汪昌雲教授，男，中國人民大學二級崗位教授，教育部“長江學者”特聘教授，國家傑出青年科學基金獲得者，“百千萬人才工程”國家級人選，“有突出貢獻中青年專家”稱號獲得者，教育部“新世紀優秀人才支持計畫”入選者，享受政府特殊津貼專家。現任中國人民大學財政金融學院套用金融系主任、中國財政金融政策研究中心主任。

基本介紹

• 中文名：汪昌雲
• 畢業院校：倫敦大學
• 學位/學歷：博士
• 專業方向：資產定價的理論與實踐、金融衍生品與風險管理等

個人經歷

汪昌雲教授1982年9月進入中國人民大學工業經濟系學習並先後獲得經濟學學士（1986.7）、投資經濟與投資管理碩士學位（1989.7），後於1999年1月獲倫敦大學金融學博士學位。1989年起先後在中國人民大學投資經濟系（1989.7-1999.3）以及新加坡國立大學商學院任教（1999.3-2005.12）。2003年起擔任中國人民大學套用金融系主任，2010年起任中國財政金融政策研究中心主任。2014年起擔任中國人民大學漢青經濟與金融高級研究院執行副院長。

社會兼職

Journal of Banking and Finance (美國)等十餘種學術期刊評審。

《金融學季刊》副主編；

《中國金融評論》副主編；

中國金融學會理事；

中國投資學會理事；

講授課程

A 中文(人民大學)

1.投資經濟學

2.投資項目經濟評價

3.國際投資學

4.金融經濟學

B 英語 (NUS)

1.企業財務管理 （本科,EMBA ）

2.金融衍生品市場概論(本科)

3.金融衍生品及風險管理 (MBA, IMBA)

4.現代金融研究專題 (MSc和Ph.D)

人物成就

1.建設項目後評價的理論和方法(參與)。國家建設部。金額：40，000RMB。1992－1994年。

2.衍生品定價的實證研究(主持)。新加坡國立大學研究基金。金額：35，000新元 〔約20，000美元〕。1999－2003年。

3.中國股票價格決定因素的實證研究(主持)。新加坡教育部政府研究基金。金額：39，500新元〔約25，000美元〕。2002－2004年。

4.芝加哥商品交易所2001年最佳研究論文獎。2001年12月。

5.2004年入選教育部“新世紀創新人才支持計畫”

6.2007年獲國家傑出青年科學基金資助

學術獎勵

2010，Elsevier 論文引用獎

2009，國家級高等學校科學研究優秀成果二等獎

2009，中國人民大學科研論文一等獎

2007，中國人民大學科研論文一等獎

2007，獲“國家傑出青年科學基金”資助

2004，入選教育部“新世紀創新人才支持計畫”

2001，芝加哥商品交易所（CBOT）研究論文獎

研究方向

資產定價的理論與實踐

金融衍生品與風險管理

公司財務與公司治理

學術成果

科研項目

2008-2010，全流通條件下中國公司治理與公司財務政策研究，教育部人文社科項目基地重大項目

2007-2011，公司治理的價值創造路徑研究，國家傑出青年科學基金

2009，證券公司治理評級，中國證券投資者保護基金

教材

2006，《公司財務與公司治理：中國的實踐》，中國人民大學出版社

2006，《金融經濟學》，中國人民大學出版社

2006，《金融學文獻通論》，中國人民大學出版社

2009，《金融衍生工具》，中國人民大學出版社

2010，《投資學》，中國人民大學出版社

論文

英文學術論文：
1.Investor Sentment and Return Predictability in Agricultural Futures Markets, Journal of Futures Markets 21 (2001), 925-952 (USA). SSCI
2.Net Position by Type of Trader and Volatility in Foreign Currency Futures Markets, Journal of Futures Markets 22 (2002), 427-450 (USA). SSCI
3.The Behavior and Performance of Major Types of Futures Traders, Journal of Futures Markets 23 (2003), 1-23 (USA) – leading article. SSCI
4.Futures Trading Activity and Predictable Foreign Exchange Market Movements. Journal of Banking and Finance, 28 (2004), 1023-1041 (USA). SSCI
5.Trading Activity and Futures Price Reversals (with M. Yu). Journal of Banking and Finance, 28 (2004), 1337-1361 (USA).SSCI
6.Information, Trading Demand, and Futures Price Volatility, Financial Review 37 (2002), 295-316 (USA).
7.Hedging with Foreign Currency Denominated Stock Index Futures: Theory and Evidence (with S. Low), Journal of Multinational Financial Management 13 (2003), 1-17 (USA) – leading article.
8.Relative Strength Strategies in China’s Stock Market. Pacific-Basin Finance Journal 12 (2004), 159-177 (USA). SSCI
9.Investor Sentiment, Market Timing, and Futures Returns. Applied Financial Economic 13 (2003), 871-879 (UK).
10.Profitability of Return and Volume-based Investment Strategies in China’s Stock Market (with S.T. Chin). Pacific-Basin Finance Journal, 12, 541-564, 2004. SSCI
11.Extreme Volumes and Expected Stock Returns: Evidence from the China’s Stock Market (with N. S. Cheng). Pacific Basin Finance Journal, 12, 577-597, 2004. SSCI
12.Ownership and Operating Performance of Chinese IPOs. Journal of Banking and Finance, 29 (2005), 1857-1885.SSCI
13.Arbitrage Profitability of American Index Futures Options: Evidence from the Nikkei 225 Index Futures Options Market. Quantitative Finance 8 (2008), 313-320. SSCI
14.Information Diffusion and Overreaction: Evidence from Chinese Stock Markets （with Xie Lei）, Emerging Markets Finance and Trade, 46 (2010), 83-103.SSCI
15.Understanding SEO Behavior in China (with Bo H.). Journal of Banking and Finance 35 (2011), 1143-1157. SSCI
16.Corporate Governance and Firm Liquidity: Evidence from the Chinese Stock Market(with Tang Ke). Emerging Markets Finance and Trade, 47 (2011), 47-60. SSCI.
17.Are Chinese Warrants Option-type Derivatives? Quantitative Finance (with Tang Ke) , 2013:121-136.SSCI
18.Liquidity Risk and Liquidity Pricing in Japanese Stock Market （with Li B., Sun Qian）, European Financial Management, 20（2014）：126-151. SSCI

中文學術論文：
1.現代西方匯率理論與實證研究綜述, 《國際金融研究》, 2003年第11期, 27-35頁
2.運用期權定價思路解決國有股法人股流通問題(與汪勇祥合作), 《中國金融》, 2004年第5期, 54-57頁.
3.流動性：文獻綜述（與汪勇祥、吳衛星合作），《中國金融》，2004，第3期。
4.股權分裂與國有股流動性溢價:基於流動性的經濟學分析（與汪勇祥合作），《中國人民大學學報》，2005，第11期。
5.贖回權價值與封閉基金折價研究(與王大嘯合作)，《證券市場導刊》，2006， 47-51。
6.資產定價理論:一個探索股權溢價之謎的視角(與汪勇祥合作),《管理世界》,2007年第7期：136-151
7.期貨市場是否存在過度反應？《金融學季刊》，2005，第1卷第1期：17-33
8.中國個人投資者行為偏差實證研究（與孫謙合作），《金融學季刊》，第3卷第1期，88-104。
9.代理衝突、公司治理和上市公司財務欺詐的研究（與孫艷梅合作）,《管理世界》，2010，第10期：133-142
10.股權分置改革是否改善了上市公司治理機制的有效性？（與鄭志剛等合作），2010, 第12期，《金融研究》:133-145
11.基於二維跳擴散模型的股市相關性研究（與李楠合作），《經濟理論與經濟管理》，2010，第7期，43-50。
12.媒體的負面報導、經理人聲譽與企業業績改善：來自我國上市公司的證據（與鄭志剛等合作），《金融研究》，2011，第12期。130-142。
13.公司媒體信息管理行為與IPO定價（與孫艷梅、武佳薇合作），《管理世界》，2014.
14.金融市場化提高了農戶的信貸獲得嗎？（與鐘騰、鄭華懋合作），《經濟研究》， 2014.