殷俊鋒

研究方向

數值代數與科學計算：結合實際問題的特殊結構設計和研究一系列高效實用的疊代方法，闡明收斂的原理和機制，並研究外推技術和預處理方法來加速收斂速度並分析其性質。
計算金融學：Black-Scholes期權定價模型是金融工程中一個非常重要的模型，在此框架下研究隨機波動率美式期權、變異美式期權、亞式期權、多標的期權及各種金融創新。
機器學習與大數據分析：深入研究機器學習方法及數據挖掘技術，特別關注在商業和金融風險控制、基因組學分析和臨床醫學真實世界證據的套用，

人物經歷

2001/09–2006/07，中國科學院，數學與系統科學研究院,博士

1997/09–2001/09，北京大訂匪晚學，數學科學學院，理學學士

1998/09–2001/09，北京大學，中國經濟研究中心，經濟學學士

2016/09——至今，同濟大學，數學科學學院，教授，博導，

2012/12——2016/09，同濟大學，數學系，教授，博導，

2008/07–2012/12，同諒殼妹濟大學，數學系，副教授，碩導，

2006/07–2008/07，日本國立信息學研究所，特聘研究員(博士後)

發布論文

1, N. Zheng, K. Hayami, J.-F. Yin, Modulus-type inner outer iteration methods for nonnegative constrained least squares problems, SIAM J. Matrix Anal. Appl., 64(2), pp. 245-262, 2016.

2, N. Zheng, J.-F. Yin, Convergence of accelerated modulus-based matrix splitting iteration methods for linear complementarity problem with an H+-matrix, J. Comput. Appl. Math. 260, pp. 281-293, 2014.

3, Yin, Jun-Feng, Yin, Guo-Jian, Ng, Michael, On adaptively accelerated Arnoldi method for computing PageRank. Numer. Linear Algebra Appl. 19 (2012), no. 1, 73–85.

4, Hayami, Ken; Yin, Jun-Feng; Ito, Tokushi; GMRES methods for least squares problems. SIAM J. Matrix Anal. Appl. 31 (2010), no. 5, 2400–2430.

5, Bai, Zhong-Zhi; Golub, Gene H.; Lu, Lin-Zhang; Yin, Jun-Feng; Block triangular and skew-Hermitian splitting methods for positive-definite linear systems. SIAM J. Sci. Comput. 26 (2005), no. 3, 844–863.

科研項目

國家自然科學基金面上項目，11271289,風險管理中期權定價模型的若干高效數值方法研究、2013/01-2016/12、已結題、主持；
國家自然科學基金青年基金, 10801106,大型稀疏非奇異線性方程組的高效解法和預放棕槓處理子的研究,2009.1-2011.12，已酷應她她結題、主持；
上海市科委浦江人才計畫，09PJ1409800,複雜流體的高性能計算方法的研究、2009.7-2011.7，已結題、主持

獲獎榮譽

上海市教學成果一等獎上諒旋局海市教委2013

上海市五四青年獎章上海市共青團 2013

上海市研究生優秀教學成果騙拒嫌翻獎上海市教委、學位辦 2013

套用數值代數獎中國數學會計算數宙連學分會 2010

上海市浦江人才計畫入選者上海市科委 2009

殷俊鋒

基本介紹

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