柏克森模型

柏克森模型，也稱Logit模型，是1944年柏克森（Berkson）所發展出來的，奧爾森首次用來預測公司財務危機。它是最早的離散選擇模型，也是套用最廣的模型，在社會學、生物統計學、臨床、數量心理學、計量經濟學、市場行銷等方面套用廣泛。

基本介紹

• 中文名：柏克森模型
• 外文名：Berkson model
• 別名：Logit模型
• 套用：邏輯回歸，信用風險評估等

簡介

柏克森模型，是離散選擇法模型之一，屬於多重變數分析範疇，是社會學、生物統計學、臨床、數量心理學、計量經濟學、市場行銷等統計實證分析的常用方法。在柏克森模型基礎上衍生髮展出了其他離散選擇模型，形成了完整的離散選擇模型體系，如Probit模型、NL模型（Nest Logit model）、Mixed Logit模型等。

柏克森模型套用廣泛的原因主要在於其機率表達式的顯性特點，模型的求解速度快，套用方便。當模型選擇集沒有發生變化，而僅僅是當各變數的水平發生變化時（如出行時間發生變化），可以方便的求解各選擇枝在新環境下的各選擇枝的被選機率。根據柏克森模型的IIA特性，選擇枝的減少或者增加不影響其他各選擇之間被選機率比值的大小。因此，可以直接將需要去掉的選擇枝從模型中去掉，也可將新加入的選擇枝添加到模型中直接用於預測。柏克森模型這種套用的方便性是其他模型所不具有的，也是模型被廣泛套用的主原因之一。

特性

優點

柏克森模型的優點是：

(1)模型考察了對兩種貨幣危機定義情況下發生貨幣危機的可能性，即利率調整引起的匯率大幅度貶值和貨幣的貶值幅度超過了以往的水平的情形，而以往的模型只考慮一種情況；

(2)該模型不僅可以在樣本內進行預測，還可以對樣本外的數據進行預測；

(3)模型可以對預測的結果進行比較和檢驗，克服了以往模型只能解釋貨幣危機的局限。

缺點

雖然柏克森模型能夠在一定程度上克服模型事後預測事前事件的缺陷，綜合了FR模型中FR機率分析法和KLR模型中信號分析法的優點。但是，它只是在利率、匯率等幾個主要金融資產或經濟指標的基礎上預警投機衝擊性貨幣危機，與一般貨幣危機預警還有所差異。所以僅用幾個指標來定義貨幣危機從而判斷發生貨幣危機的機率就會存在一定問題，外債、進出口、外匯儲備、不良貸款等因素對貨幣危機的影響同樣非常重要。