東吳中證可轉換債券指數分級證券投資基金是東吳基金髮行的一個結構型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：東吳中證可轉債指數分級
- 基金類型：結構型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：東吳基金
- 基金管理費：0.70%
- 首募規模：2.68億
- 託管銀行：平安銀行股份有限公司
- 基金代碼：165809
- 成立日期：20140509
- 基金託管費：0.20%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金為債券型指數證券投資基金，採用最佳化複製法的投資策略，按照成份券在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份券及其權重的變化進行相應調整，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤誤差的最小化。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券、貨幣市場工具、銀行存款、因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證、因投資可分離債券而產生的權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
本基金主要投資於固定收益類金融工具，包括可轉債（含分離交易可轉債）、國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中小企業私募債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債、地方政府債、政府機構債、債券回購、銀行存款等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。
本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場新股或增發新股的申購。因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證、因投資可分離債券而產生的權證，須在達到可交易狀態日起10 個交易日內賣出。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
本基金主要投資於固定收益類金融工具，包括可轉債（含分離交易可轉債）、國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中小企業私募債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債、地方政府債、政府機構債、債券回購、銀行存款等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。
本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場新股或增發新股的申購。因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證、因投資可分離債券而產生的權證，須在達到可交易狀態日起10 個交易日內賣出。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金為債券指數基金，對指數投資部分，採用最優複製法的投資策略，主要以標的指數的成份券及其備選成份券構成為基礎，綜合考慮跟蹤效果、操作風險等因素構建組合，並根據本基金資產規模、日常申購贖回情況、市場流動性以及交易所可轉債交易特性等情況，對投資組合進行最佳化調整，以保證對標的指數的有效跟蹤
在正常市場情況下，力爭將本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均偏離度的絕對值控制在0.5%以內，年跟蹤誤差控制在5%以內。如因指數編制規則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管
理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
（一）資產配置策略
本基金將不低於基金資產淨值的80%投資於債券資產，又將不低於非現金基金資產的80%投資於指數成份券及備選成份券。剩餘資產將投資於流動性較好,收益較高的固定收益類產品,以保證投資組合能夠在跟蹤指數的基礎上，具有較好的流動性。
（二）指數投資策略
對指數投資部分，採用最佳化複製法，主要以標的指數的成份券構成為基礎，綜合考慮跟蹤效果、操作風險等因素構建組合，並根據本基金資產規模、日常申購贖回情況、市場流動性等情況，對投資組合進行最佳化調整，以保證對標的指數的有效跟蹤。
1. 可轉債投資組合的定期調整
本基金所構建的指數化投資組合將根據所跟蹤的標的指數對其成份券及成分券權重的調整而進行相應調整。
2. 可轉債投資組合的不定期調整
當以下情況發生時，本基金可以根據市場情況，結合經驗判斷，對個券權重和券種進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，儘量縮小跟蹤誤差。
(1) 本基金預期標的指數的成份券即將調整或權重發生變化；
(2) 成份券流動性不足、價格嚴重偏離合理估值、單只成份券交易量不符合市場交易慣例；
(3) 由於市場因素影響、法律法規限制等原因，本基金無法根據指數構建組合；
(4) 基金髮生申購贖回、市場流動性變化等其他可能影響跟蹤效果的情形。
3. 可轉債投資組合的最佳化
為更好地跟蹤指數走勢，本基金將根據本基金的資產規模、日常申購贖回情況、市場流動性以及交易所可轉債交易特性等情況，對投資組合進行最佳化調整，以保證對標的指數的有效跟蹤。
在正常市場情況下，力爭將本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均偏離度的絕對值控制在0.5%以內，年跟蹤誤差控制在5%以內。如因指數編制規則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管
理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
（一）資產配置策略
本基金將不低於基金資產淨值的80%投資於債券資產，又將不低於非現金基金資產的80%投資於指數成份券及備選成份券。剩餘資產將投資於流動性較好,收益較高的固定收益類產品,以保證投資組合能夠在跟蹤指數的基礎上，具有較好的流動性。
（二）指數投資策略
對指數投資部分，採用最佳化複製法，主要以標的指數的成份券構成為基礎，綜合考慮跟蹤效果、操作風險等因素構建組合，並根據本基金資產規模、日常申購贖回情況、市場流動性等情況，對投資組合進行最佳化調整，以保證對標的指數的有效跟蹤。
1. 可轉債投資組合的定期調整
本基金所構建的指數化投資組合將根據所跟蹤的標的指數對其成份券及成分券權重的調整而進行相應調整。
2. 可轉債投資組合的不定期調整
當以下情況發生時，本基金可以根據市場情況，結合經驗判斷，對個券權重和券種進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，儘量縮小跟蹤誤差。
(1) 本基金預期標的指數的成份券即將調整或權重發生變化；
(2) 成份券流動性不足、價格嚴重偏離合理估值、單只成份券交易量不符合市場交易慣例；
(3) 由於市場因素影響、法律法規限制等原因，本基金無法根據指數構建組合；
(4) 基金髮生申購贖回、市場流動性變化等其他可能影響跟蹤效果的情形。
3. 可轉債投資組合的最佳化
為更好地跟蹤指數走勢，本基金將根據本基金的資產規模、日常申購贖回情況、市場流動性以及交易所可轉債交易特性等情況，對投資組合進行最佳化調整，以保證對標的指數的有效跟蹤。
收益分配原則
本基金（包括東吳轉債份額、可轉債A份額與可轉債B份額）不進行收益分配。
經基金份額持有人大會決議通過，並經中國證監會備案後，如果終止可轉債A份額與可轉債B份額的運作，本基金將根據基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配規則。具體見基金管理人屆時發布的相關公告。
經基金份額持有人大會決議通過，並經中國證監會備案後，如果終止可轉債A份額與可轉債B份額的運作，本基金將根據基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配規則。具體見基金管理人屆時發布的相關公告。
