李辰旭

李辰旭博士，現任北京大學光華管理學院副教授，博士生導師。2004年獲中國科學技術大學數學與套用數學學士學位，2010年獲美國哥倫比亞大學博士學位。致力於金融計量經濟學和金融工程學等領域的研究，多項研究成果已跨越領域地成功發表在國際頂級的金融學、計量經濟學、運籌學、統計學、數理金融學期刊上，包括Review of Financial Studies、Journal of Econometrics（三篇）、Mathematics of Operations Research（兩篇）、Annals of Statistics、Mathematical Finance等。著有《金融中的數學方法》（於2021年1月由北京大學出版社出版，屬光華思想力書系)。曾獲由國際工業與系統工程學會（The Institute of Industrial and Systems Engineers）頒發的IIE Transactions運籌學最佳論文獎“2018 Operations Engineering and Analytics Best Paper Award”、全國第七屆教育部高等學校科學研究優秀成果獎（人文社會科學）、第十三屆北京大學人文社會科學研究優秀成果一等獎、北京大學教學優秀獎、正大教師獎、入選光華管理學院“光華青年人才”獎勵計畫等。作為研究的實踐，參與金融機構的衍生品定價與量化交易模型的開發和改進。在北京大學光華管理學院他講授金融中的數學方法、隨機分析與套用、管理學中的回歸方法、數量分析方法等課程。他興趣廣泛，對文化藝術特別是鋼琴演奏及鋼琴藝術鑑賞和研究擁有誠摯的熱愛。

基本介紹

• 中文名：李辰旭
• 國籍：中國
• 畢業院校：美國哥倫比亞大學
• 職業：教師
• 性別：男

研究領域

Financial Engineering and Financial Econometrics

Stochastic Modeling

Applied Probability

主要經歷

教育背景

2010 美國哥倫比亞大學 博士

2004 中國科學技術大學 學士放灶辨

職業經歷

2015—至今

北京大學光華管理學院商務統計與經濟計量系副淚多教循甩府授

2011—2015

北京大學光華肯辣府旬管理學院商務統幾才棄辯計套剃希與經濟計量系助榜炒糊理教授

研究成果

Selected Journal Article Publications:

[1] C. Li (2013). Maximum-likelihood Estimation for Diffusion Processes via Closed-form Density Expansions, Annals of Statistics, 41(3), 1350-1380.

[2] C. Li (2014). Closed-form Expansion, Conditional Expectation, and Option Valuation, Mathematics of Operations Research,39(2), 487-516.

[3]N, Cai, C. Li, and C. Shi (2014). Closed-form Expansions of Discretely Monitored Asian Options in Diffusion Models,Mathematics of Operations Research, 39(3), 789-822.

[4]C. Li (2016).Bessel Processes, Stochastic Volatility, and Timer Options, Mathematical Finance, 26(1), 122-148.

[5]C. Li and D. Chen (2016). Estimating Jump-Diffusions Using Closed-form Likelihood Expansions, Journal of Econometrics, 195(1), 51-70.

[6]C. Li, Y. An, D. Chen, Q. Lin, and N. Si (2016). Efficient Computation of Likelihood Expansions for Diffusion Models, IIE Transactions, 48(12), 1156--1171.

[7] C. Li (2010).Managing Volatility Risk: Innovation of Financial Derivatives, Stochastic Models and Their Analytical Implementation, PhD Dissertation, Columbia University.

[4]C. Li (2016).Bessel Processes, Stochastic Volatility, and Timer Options, Mathematical Finance, 26(1), 122-148.

[5]C. Li and D. Chen (2016). Estimating Jump-Diffusions Using Closed-form Likelihood Expansions, Journal of Econometrics, 195(1), 51-70.

[6]C. Li, Y. An, D. Chen, Q. Lin, and N. Si (2016). Efficient Computation of Likelihood Expansions for Diffusion Models, IIE Transactions, 48(12), 1156--1171.

[7] C. Li (2010).Managing Volatility Risk: Innovation of Financial Derivatives, Stochastic Models and Their Analytical Implementation, PhD Dissertation, Columbia University.