李元，博士，教授，博士生導師，現任廣州大學嶺南統計科學研究中心主任。於1998年北京大學獲理學博士學位，現任廣東省現場統計學會理事長，中國現場統計研究會資源與環境統計分會理事長，全國工業統計學教學研究會副理事長，全國統計教材編審委員會委員，《數理統計與管理》，《套用機率統計》和《統計與資訊理論壇》編委。先後承擔國家自然科學基金項目6項，其它科研項目8項， 出版專著1本，教材1本，參編教材3本， 在《Biometrika》, 《Statistica Sinica》, 《Journal of Time Series Analysis》, 《Science China》, 《The Chinese Bulletin of Science》等國內外權威刊物上發表論文八十餘篇。
基本介紹
- 中文名：李元
- 學位/學歷：博士
- 職務：廣州大學嶺南統計科學研究中心主任
- 職稱：教授
研究方向,教學方向,科研項目,出版專著,出版教材,發表論文,
研究方向
1. 時間序列分析
2. 非參數和半參數統計
3. 金融統計
4. 風險管理
教學方向
1.數理統計
2.金融統計
科研項目
1. 非平穩與高頻時間序列模型的統計推斷。國家自然科學基金重點項目，2018.1—2022.12（批准號：11731015）。資助金額：250萬元。子課題負責人（子課題經費80萬元）。
2. 一類半參數時間序列模型的統計推斷。國家自然科學基金項目，2013.1—2016.12（批准號：11271095）。資助金額：68萬元。主持。
3. 一類變係數 GARCH-M 時間序列模型的研究。國家自然科學基金項目，2010.1 --2012.12 (批准號:10971042)。 資助金額: 25萬元。主持。
4. 時間序列的因果關係分析與圖模型方法研究。國家自然科學基金項目, 2007.1 --2009.12 (批准號:10671044)。 資助金額: 22萬元。主持。
5. 異方差性和結構性變化的非參數檢驗, 國家自然科學基金項目, 2003.1 -- 2005.12 (批准號:10271033)。 資助金額: 14.5萬元。主持。
6. 異方差性和結構性變化的非參數檢驗, 國家自然科學基金項目, 2003.1 -- 2005.12 (批准號:10271033)。 資助金額: 14.5萬元。主持。
7. 時間序列的因果關係分析和圖形建模及其套用。廣州市科技計畫項目, 2003.1—2005.12 (批准號：2004J1-C0333)。資助金額： 19萬元。主持。
8. 單指數模型的非參數建模。廣州市高校科技基金項目, 2003.1-2005.12 (批准號：2004)。資助金額：10萬元。 主持人
出版專著
1. 李元，2002年，時間序列中變點的小波分析及非線性小波估計。 中國統計出版社, 國家”十五”重點圖書, 2002年。
出版教材
1. 李元，常兆光等，1992年，隨機數據處理方法。石油大學出版社。
發表論文
1．Jianbo Li,Li Yuan , Zhensheng Huang and Riquan Zhang .B spline variable selection for the single index models. Statistical Papers, 2017,58,691-706.
2. Song Zefang, Zhang Xingfa, Li Yuan and Xiong Qiang. A linear varying coefficient ARCH-M model with a latent variable. Science China Mathematics,2016,59(9),1795-1884.
3. Zhang Xingfa, Li Yuan and Wong Heung. A functional coefficient GARCH-M mdel.Communications in Statistics-Theory and Methods,2016, 45(13),3807-3821.
4. Xiong Qiang, Li Yuanand Zhang X. F.The Profile Likelihood Estimation for Single-Index. ARCH(p)-M Mode. Mathematical Problem in EEngineering. 201402
5. Jianbo Li,Li Yuan , Zhensheng Huang and Riquan Zhang.Empirical Likelihood-based Serial Correlation Testing in Partially Varying Coefficient Single Index Models. Communications in Statistics –Theory and Methods, 201412
6. Zhang, X.F., Wong, H. and Li Yuan. Altrenative garch-in-mean model: Structure and Estimation. Communications in Statistics –Theory and Methods, 201305
7.Zhang Xingfa, Wong Heung, Li Yuan and Ip Waicheung. A class of threshold autoregressive conditional heteroscedastic models. Statistics and Its Interface,2011: 4(2), 149-158
8.Li, Y., Wong, H. and Ip, W.C. Testing heteroscedasticity by wavelets in a nonparametric regression model. Science in China, A, Vol.49，No.9，1211-1222，2006. (SCI).
9. Ip, W.C., Wong, H.Li Yuan and An, H. Test and estimation of the thresholds based on wavelets in heteroscedastic threshold autoregressive models. Biometrika, 90(3), 2003, 703-716 (SCI).
10.Li, Y. and Xie, Z. The wavelet identification of the thresholds andtime delay of the threshold autoregresive models. Statistica Sinica, Vol.9 No.1, 1999 (SCI).
11.Li, Y. and Xie, Z. The wavelet detection of hidden periodicities in time series. Statist. Prob. Lett. Vol.35, 1997 (SCI).
12.Li, Y. and Xie, Z. The wavelet estimation for a regression function involving time series. Bulletin of Science, No.7, 1998 (SCI).
13.Li, Y. and Xie, Z. Detection of the jump points by wavelets in a nonlinear autoregressive model. Acta Mathematica Scientia., Vo.19, No.3, 1999 (SCI)
14. Ren H., Zhao, Y.,Li, Y. and Xie, Z. Wavelet estimation for jumps in a heteroscedastic regression model. Acta Math. Sci.,No.2, 2002. (SCI).
15. Wong Heung, Ip Waicheung and Li Yuan. Detection of jumps by wavelets in a heteroscedastic autoregressive model. Statist. Prob. Lett, 2001,52, 365-372. (SCI).
16 Ip, W. C., Wong, H. and Li, Y. Threshold variable selection by wavelets in open-loop threshold autoregressive models. Statist. Prob. Lett. Vol. 42, 1999 (SCI).
17.Li, Y. and Xie, Z. The wavelet detection of the jump and cusp points of a regression function. Acta Appl. Math. Sinica, No.3, 2000.
18. Zhao, Y. and Li, Y. Detection of the jump points of a heteroscedastic regression model by wavelets. Acta, Apll. Math. Sinica, No.4, 2000.
19. Du, J. andLi, Y. Integer-valued autoregressive (INAR(p)) models. J.of Time Series Analysis, Vol.12, No.2, 1991.
