基本介紹
- 書名：期貨市場的定價、行為模式和制度設計
- 作者：宋軍
- ISBN：978-7-309-09289-9/F.1882
- 頁數：325頁
- 定價：24元
- 出版時間：2012年12月
- 裝幀：平裝
- 開本：32開
- 字數：247千字
內容提要,圖書目錄,
內容提要
本書主要研究期貨市場的定價、行為模式和相關制度。首先研究期貨市場的風險溢價效應，包括市場參與者的風險態度對期貨定價的影響、國內外股指期貨市場的風險溢價對比、風險溢價效應的季節效應等，並提出了一個期貨市場逼倉預警模型。然後研究了基於權重股的股指期貨操縱模式和期銅市場的國際跨市套利。最後對保證金、股指期貨的結算時間視窗等我國期貨市場的制度進行了評估研究。
圖書目錄
第一章 序言
1.1快速發展的中國期貨市場
1.2期貨市場的價值基礎
1.3本書的主要內容
第二章 基於風險溢價的期貨定價理論
2.1研究基礎
2.2理論基礎
2.3數值計算
第三章 商品期貨的風險溢價研究
3.1風險溢價轉移效應
3.2研究前提和研究假設
3.3套期保值策略的構造
3.4模擬結果和分析
3.5結論和討論
第四章 股指期貨的風險溢價研究
4.1國內外主要股指期貨市場與契約概況
4.2參數設定與數據來源
4.3風險溢價的計算結果
4.4模擬套期保值策略結果分析
第五章 風險溢價的季節效應
5.1引言
5.2研究假設
5.3計算結果和分析
5.4政策建議
5.5結論和討論
第六章 套期保值的模式識別
6.1引言
6.2研究背景
6.3研究方法
6.4實證結果和分析
6.5總結與討論
第七章 風險溢價對成交量和波動性的影響
7.1不對稱關係
7.2數據
7.3實證結果
7.4結論與擴展
第八章 逼倉識別和保證金設定
8.1研究背景
8.2逼倉動機分析
8.3實證檢驗方法
8.4數據來源和處理
8.5實證結果
8.6保證金設定與逼倉風險預警方法研究
8.7總結與討論
第九章 基於權重股的股指期貨的操縱模式研究
9.1引言
9.2數據說明
9.3模型構建及參數估計
9.4結論分析
第十章 期銅市場的國際跨市套利
10.1背景
10.2SHFE期銅引導LME期銅和跨市套利
10.3跨市套利頭寸的分布特徵
10.4內盤在遠月契約上的對手盤
10.5結論
第十一章 保證金的績效研究
11.1引言
11.2研究背景
11.3我國期貨交易的兩類保證金調整
11.4事件研究法
11.5結構向量自回歸模型（SVAR）
11.6總結和討論
第十二章 滬深300股指期貨最優結算視窗設計
12.1引言
12.2研究背景
12.3方法
12.4數據
12.5結果和分析
12.6結論
第十三章 期權加油卡
13.1背景
13.2期權加油卡的產品設計和運作模式
13.3期權加油卡的定價
13.4期權加油卡的套期保值策略
13.5結論和討論
參考文獻
