期權定價實驗教程

《期權定價實驗教程》是2014年04月01日出版的書籍，作者是宋斌。

基本介紹

• 中文名：期權定價實驗教程 
• 作者：宋斌
• 出版社：清華大學出版社 
• 出版時間：2014年4月1日
• 定價：35 元
• ISBN：9787302357063

內容簡介

現代經濟社會中，不確定性日益增加，因此各種市場參與主體都有強烈的規避風險的需求，衍生金融工具正是在這樣的大背景下產生的，由此可見，衍生金融工具是人類經濟社會中的一大創新。期權定價就是最重要也是最具代表性的內容。

目錄

第1章二叉樹期權定價的數值實驗

1.1理論基礎

1.2基於Excel的二叉樹期權定價的數值實驗

1.3基於MATLAB的二叉樹期權定價的數值實驗

1.4基於C++與ExcelAddin的二叉樹期權定價的數值實驗

第2章連續時間BSM模型期權定價的數值實驗

2.1理論基礎

2.2基於Excel的希臘字母的數值實驗

2.3基於MATLAB的希臘字母的數值實驗

2.4基於C++與ExcelAddin的希臘字母的數值實驗

第3章隱含波動率和波動率微笑的數值實驗

3.1理論基礎

3.2基於Excel的波動率微笑與隱含波動率數值實驗

3.3基於MATLAB的波動率微笑與隱含波動率數值實驗

3.4基於C++與ExcelAddin的隱含波動率數值實驗

第4章蒙特卡羅方法期權定價數值實驗

4.1理論基礎

4.2基於Excel的數值實驗——標準蒙特卡羅及對偶變數方法

4.3基於MATLAB的數值實驗——標準蒙特卡羅、對偶變數及準蒙特卡羅

方法

4.4基於MATLAB的數值實驗——最小二乘蒙特卡羅方法

4.5基於C++與ExcelAddin的數值實驗——蒙特卡羅方法

第5章蒙特卡羅方法期權定價數值實驗——提高篇

5.1基於MATLAB的數值實驗——運用控制變數與準蒙特卡羅方法

計算算術平均亞式期權

5.2基於C++與ExcelAddin的數值實驗——運用蒙特卡羅方法

計算自動贖回票據價格

第6章有限差分方法期權定價數值實驗

6.1理論基礎

6.2基於Excel的數值實驗——顯性差分方法

6.3基於MATLAB的數值實驗——有限差分方法

6.4基於C++與ExcelAddin的數值實驗——有限差分方法

第7章隨機波動率與局部波動率模型期權定價數值實驗

7.1理論基礎

7.2基於C++與ExcelAddin的數值實驗——隨機波動率

7.3基於C++與ExcelAddin的數值實驗——局部波動率

第8章期權定價數值實驗——期權計算軟體的界面設計

8.1基於Excel的數值實驗——期權計算器

8.2基於MATLAB的數值實驗——依託GUI設計期權價格計算器

參考文獻

附錄