《期權交易波動率前沿（引進版）》是2016年出版的圖書，作者是沈國華。
基本介紹
- 中文名：期權交易波動率前沿（引進版）
- 作者：沈國華
- 出版社：上海財經大學出版社
- ISBN：978756422332
- 出版日期：2016年6月1日
內容簡介,目錄,
內容簡介
本書旨在介紹一種有助於期權交易者對價格波動表現進行可視化處理的圖表製作技術。本書先介紹期權定價理論和波動率，然後循序漸進地逐一介紹一系列越來越複雜的結構化交易。
作者簡介
作者傑夫·奧金，原為IBM公司經理，現為私人投資者和自由撰稿人。
目錄
總序/1
致謝/1
序/1
閱讀指南/1
第1章 引言/1
價格發現與市場穩定/4
圖表技術分析的實際局限性/7
背景與術語/9
確保技術優勢/12
章節附注/16
第2章 期權定價基本原理/17
隨機行走與布朗運動/18
布萊克-斯科爾斯定價模型/21
希臘字母:Δ(Delta)、γ(Gamma)、υ(Vega)、θ(Theta)和ρ(Rho)/24
二叉樹:一種替代性定價模型/31
結束語/33
補充讀物/34
章節附注/35
第3章 波動率/36
波動率和標準差/37
如何計算歷史波動率/38
如何表現價格波動特性/47
結束語/58
補充讀物/59
第4章 總論/61
買賣價差套利/62
波動率漲跌/65
買權和賣權平價關係背離/70
流動性/72
結束語/75
補充讀物/76
章節附注/77
第5章 如何管理基本期權頭寸/78
單邊看跌期權頭寸和單邊看漲期權頭寸/79
跨式套利和寬跨式套利/93
空頭跨式套利與寬跨式套利/102
波動率與風險/106
有擔保看漲期權與看跌期權/107
股票合成頭寸/112
結束語/114
補充讀物/116
章節附注/116
第6章 如何管理複雜頭寸/117
日曆套利和對角套利/118
比率套利/125
包含多個期權到期日期的比率套利/134
多部位複雜交易/139
如何運用VIX指數來套期保值/150
結束語/156
補充讀物/157
章節附注/157
第7章 如何根據季報公告周期交易/158
如何利用季報公告相關型波動率上漲/159
如何利用季報公告後發生的隱含波動率下跌/166
結束語/171
章節附注/172
第8章 如何根據到期周期交易/173
最後交易日/174
期權到期前幾天/182
結束語/185
補充讀物/185
章節附注/186
第9章 如何配置交易“工具箱”/187
關於數據可視化工具的一些說明/188
資料庫基礎結構概述/190
數據挖掘/193
統計分析設備/198
交易建模設備/202
結束語/204
章節附注/205
作者介紹/206
