最優狀態估計

內容簡介

《最優狀態估計——卡爾曼H∞及非線性濾波》共分為四朽駝章個部分，全面介紹了最優狀態估計的理論和方法。第1部分為基礎知識，回顧了線性系統、機率論和隨機過程相關知姜故識，介紹了最小二乘法、維納濾波、狀態的統計特性隨時間的傳播過程。第2部分詳細介紹了卡爾曼濾波及其等價形式，介紹了卡爾曼濾波的擴展形式，包括相關噪聲和有色噪聲條件下的卡爾曼濾波、穩態濾波、衰減記憶濾波和帶約束的卡爾曼濾波等。第3部分詳細介紹了H∞濾波，包括時域和頻域的H∞濾波，混合卡爾曼/H∞濾波，帶約束的H∞濾波。第4部分介紹非線性系統濾波方法，包括擴展卡爾曼濾波、無跡卡爾曼濾波及粒子濾波。

圖書目錄

第1部分基礎知識

第1章線性系統理論

1.1 矩陣代數和矩陣運算

1.1.1 矩陣代數

1.1.2 矩陣逆引理

1.1.3 矩陣運算

1.1.4 矩陣的歷史

1.2 線性系統

1.3 非線性系統

1.4 離散化

1.5 仿真

1.5.1 矩形積分

1.5.2 梯形積分

1.5.3 龍格一庫塔積分

1.6 穩定性

1.6.1 連續時間系統

1.6.2 離散時間系統

1.7 能控性和能觀性

1.7.1 能控性

1.7.2 能觀性

1.7.3 能穩性和能檢性

1.8 總結宙匙艱仔

習題

第2章機率理論

2.1 機率

2.2 隨機變數

2.3 隨機變數的函式變換

2.4 多元隨機變數

2.4.1 統計獨立

2.4.2 多變數統計學

2.5 隨機過程

2.6 白噪聲和有戰晚抹色噪聲

2.7 相關噪聲模擬

2.8 總結

習題

第3章最小二乘估計

3.1 常量估計

3.2 加權最小二乘估計

3.3 遞推最小二乘估計

3.3.1 其他估計形式

3.3.2 曲線擬合

3.4 維納濾波

3.4.1 參數濾波器最佳化

3.4.2 廣義濾波器最佳化

3.4.3 非因果濾波器最佳化

3.4.4 因果濾波器最佳化

3.4.5 濾波器對比

3.5 總結

習題

第4章狀態和協方差的傳播

4.1 離散時間系統

4.2 抽樣數據系統

4.3 連續時間系統

4.4 總結

習題

第2部尋奔熱奔分卡爾曼濾波

第5章離散卡幾虹芝爾曼濾波

5.1 離散卡爾曼濾騙凝兵波的推導

5.2 卡爾曼濾波的性質

5.3 一步更新卡爾曼濾波方程

5.4 協方差的其他傳播形式

5.4.1 多狀態系統

5.4.2 標量系統

5.5 濾波器發散

……

第6章卡爾曼濾波的其他形式

第7章卡爾曼濾波的擴展

第8章時間連續卡爾曼濾波

第9章最優平滑

第10章有關卡爾曼濾波的其他討論

第3部分 H∞濾波

第11章 H∞濾波

第12章 H∞濾波器的其他問題

第4部分非線性濾波

第13章非線性卡爾曼濾波

第14章無跡卡爾曼濾波

第15章粒子濾波

參考文獻

最優狀態估計

基本介紹

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