《時間序列分析與R軟體》是一本2020年清華大學出版社出版的圖書，作者薛毅、陳立萍，本書詳細地介紹了時間序列分析的基本概念與理論，常用的建模與預測方法，以及R軟體模型計算知識。
基本介紹
- 中文名：時間序列分析與R軟體
- 作者：薛毅、陳立萍
- 出版社：清華大學出版社
- ISBN：9787302546832
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書的*特點是均衡時間序列分析的理論與套用，將概念、理論、軟體與計算融為一體。以線性模型為主線，介紹時間序列分析的基本概念與基本理論，常用的建模與預測方法，以及使用R軟體完成與模型有關的計算。 本書是時間序列分析的入門教材或教學參考書，讀者不需要具有深厚的數學基礎知識，也不需要具備很高的計算機水平。只要具有理、工、經、管等專業的數學基礎，同時具備簡單的計算操作及 R語言運用能力，就能閱讀本書，掌握處理時間序列分析的基本方法及相關的計算，並利用這些知識與方法為學習與科研服務。 本書可以作為數學、統計、經濟和管理等專業的“時間序列分析”課程或“時間序列分析”實驗課的教材或教學參考書，或者是從事時間序列分析方面研究人員的參考書。
圖書目錄
第1章緒論 1
11時間序列的定義與舉例 1
111定義 1
112舉例 2
12時間序列的構成與分解 5
121長期趨勢 6
122季節變動 8
123循環波動 8
124隨機波動 9
125時間序列模型 9
126時間序列的分解 9
13時間序列的平穩性 12
131時間序列的基本概念 12
132隨機遊動 13
133平穩時間序列的定義 14
134樣本的自相關函式 15
14白噪聲 16
141白噪聲的定義 16
142白噪聲序列的檢驗 16
15平穩性檢驗 18
151時序圖 18
152自相關函式圖檢驗 20習題 1 22
第2章平穩時間序列分析 25
21線性差分方程及其平穩性 25
211線性差分方程解的形式 25
212線性差分方程解的平穩性 27
22 AR模型 28
221 AR模型的定義 28
222延遲運算元 28
223 AR模型的平穩性條件 28
IV目錄
224 AR模型的自協方差函式和自相關函式 31
225偏自相關函式 36
226樣本的偏自相關函式 38
23 MA模型 39
231 MA模型的定義 39
232 MA模型的自協方差函式和自相關函式 39
233 MA模型的可逆性 41
234 MA模型的偏自相關函式 42
24 ARMA模型 44
241平穩性與可逆性 45
242可逆性與 AR(∞)模型 45
243平穩性與 MA(∞)模型 46
244自相關函式和偏自相關函式的性質 47
25 ARMA模型中的參數估計 50
251矩估計 50
252小二乘估計 54
253極大似然估計與無條件小二乘估計 58
254 R中的參數估計函式 61
26 ARMA模型中階數的確定 64
261使用截尾性質確定階數 64
262使用 AIC或 BIC準則確定階數 68
27模型檢驗 70
271參數的顯著性檢驗 70
272模型診斷 72
273 R中的模型診斷函式 76
28模型預測 79
281小均方誤差預測 79
282 ARMA模型預測 80
283 ARMA模型預測函式 86
29 ARMA模型建模 87
291化工生產批次序列的分析 87
292 New Haven市年平均氣溫的時序分析 92習題 2 94
第3章非平穩時間序列分析 (1) 98
作者簡介
一直從事數學建模、計算數學和運籌學方面的教學與科研工作。主講多門本科生、研究生課程，其中“數學建模”課程榮獲北京市精品課程（2005年度）。出版著作或教材15部，譯著2部，其中《數學建模基礎》和《數值分析與科學計算》獲得北京市高等教育精品教材獎（2006年度和2013年度），《數學建模基礎》獲國家“十一五”規劃教材，《統計建模與R軟體》被譽為國內本系統介紹R的中文書籍。兩次被評為北京市優秀教師（2006年和2017年）。近幾年出
