施坦估計

施坦估計是回歸係數月的一種有偏估計。

基本介紹

  • 中文名:施坦估計
  • 外文名:Stein estimator
施坦估計(Stein estimator)對線性回歸模型
施坦估計
對線性回歸模型
其中x為中心標準化後的設計陣.其回歸係數P的施坦估計定義為:八(c>=滬,這裡:(o鎮。硯m,稱為壓縮係數,戶為LS估計.雖然施坦估計為月的有偏估計,但可以證明:存在0<cGl,使得MSE八)<MSE自,即可使估計的均方誤差減小,故施坦估計可提高精度.

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